Korrelation, Allokation in einem Portfolio. Berechnungsmethoden - Seite 7
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Wir suchen nach den gleichen Signalen zum gleichen Zeitpunkt auf verschiedenen Korrelationen, wegen der unterschiedlichen Korrelation können wir mehr Vermögenswerte nehmen, um den Gewinn zu deversifizieren/erhöhen.
Wir nähern uns demselben Ziel auf unterschiedlichen Wegen))) Wenn Sie Instrumente in Ihr Portfolio aufnehmen, die nicht voneinander abhängig sind und sich je nach externen Faktoren unterschiedlich verhalten, können Sie bei einem Wachstum mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf hoffen, dass sie alle zusammen nicht im Preis sinken.
Das macht Sinn. Die Schätzung der Korrelation auf einer (beliebigen, vollständigen oder unvollständigen) Fläche durch mathematische Methoden ist an sich bedeutungslos. Ein echt negativer oder falsch positiver Fehler kann mit mathematischen Methoden nicht erkannt werden. Das Ziel besteht jedoch darin, zu hoffen bzw. vorherzusagen, dass sich das Portfolio in Abhängigkeit von externen Faktoren anders verhalten wird. Und irgendwann funktioniert es vielleicht nicht mehr.
Ich stimme mit Buffett überein, ohne ein Verständnis des Prozesses ist es besser, zu Hause zu bleiben und nicht auf den Markt zu gehen))))
Ich versuche, mir zwei Segmente unter dieser Bedingung vorzustellen. Ergibt eine senkrechte Anordnung eine Korrelation von 0,0?
Wenn ja, ist dies ungefähr wie ein Kreuz und eine große Bewegung, aber nicht immer.
Physikalisch sieht der Prozess folgendermaßen aus (ich habe mehr als einmal darüber geschrieben)
- wenn die Majors im Trend liegen, ist das Kreuz flach
- Wenn das Kreuz einen Trend aufweist, ist der Major flach.
Dementsprechend wird in diesen Fällen die Korrelation nahe Null liegen.
Offensichtlich nicht, denn sie sucht nach Instrumenten, die unabhängig und in der Tat unterschiedlich sind. Aber sie findet, was sie findet.)
Es geht nicht darum, dass sie groß ist, sondern darum, dass es sich bei jedem einzelnen Algorithmus nur um Zahlen handelt, die für ihn typisch sind. Das bedeutet, dass die Anwendung einer beliebigen Formel auf eine Reihe von Zufallszahlen nur den Schädel trüben kann, mehr nicht.
Und im Allgemeinen ist es schwierig, sich eine beliebige Reihe vorzustellen.
In einfachen Worten - es gibt einen Algorithmus von RNG, es gibt eine logische Abfolge von Operationen für die Erzeugung von Zufallszahlen, die in der Tat nicht zufällig sein wird und wird notwendigerweise eine logische Verteilung der Generation zu erhalten.
Erzeugen Sie zum Beispiel Zahlen von 1 bis 10. Für den RNG-Algorithmus Nummer 1 fallen häufiger 5 Ringe aus, und für den Algorithmus Nummer 2 10 Ringe. Und die Wiederholbarkeit dieser Verteilung beträgt 100 %.
Und bevor Sie mit dem Theorem herausplatzen, schlage ich vor, es in der Praxis zu überprüfen, eine Million Generationen mit jedem Algorithmus zu machen und sich von dem, was ich gerade gesagt habe, zu überzeugen.
Verwechseln Sie nicht PRNG und RNG. Nur PRNGs basieren auf Algorithmen, während RNGs hardwarebasiert sind (z. B. Quanten).
Versuchen Sie, das bekannte "Geburtstagsparadoxon" oder Standardwahrscheinlichkeitstests für PRNG zu lesen und zu verstehen, und reden Sie keinen Unsinn. Es ist fast unmöglich, den Unterschied zwischen einem PRNG und einem guten PRNG zu erkennen.
Die Portfoliokonstruktion ist in erster Linie ein Optimierungsproblem. Es geht darum, Korrelationen zu finden, wenn sie in Form der Markowitz-Theorie aufgestellt werden. Im ***-Forum gibt es ein interessantes Thema über Portfolios für Transcendreamer.
Und meiner Meinung nach sind Portfolios besser aus Handelssystemen zusammengesetzt als aus den Instrumenten selbst.
Es gibt keinen Grund, PRNG und LNG zu verwechseln. Nur PRNGs basieren auf Algorithmen, während RNGs hardwarebasiert sind (z. B. Quanten).
Versuchen Sie, das bekannte "Paradoxon der Geburtstage" oder Standard-Wahrscheinlichkeitstests für PRNG zu lesen und zu verstehen, und reden Sie keinen Unsinn. Es ist fast unmöglich, den Unterschied zwischen einem PRNG und einem guten PRNG zu erkennen.
Quantum kann nicht argumentiert werden. wie niedrige Frequenz Abtastung von unkontrollierten Hochfrequenz-Abtastung sollte auch funktionieren, aber auch die Paradoxien der Start einer Hochfrequenz-Prozess))) Spielautomaten haben bewiesen, dass man das auch nicht kann)
Lustiges Paradoxon, ich habe es in der 5. oder 7. Klasse in Quantum gelesen)))
Die Portfoliokonstruktion ist in erster Linie ein Optimierungsproblem. Es geht darum, Korrelationen zu finden, wenn sie in Form der Markowitz-Theorie aufgestellt werden. Im ***-Forum gibt es einen interessanten Thread über Portfolios.
Und meiner Meinung nach sind Portfolios besser aus Handelssystemen und nicht aus Instrumenten zusammengesetzt.
Darum geht es bei einer Aussicht
und die Theorie ist weit von der Praxis entfernt
Das optimale Devisenportfolio setzt sich merkwürdigerweise aus 13 Paaren zusammen.
Die Portfoliokonstruktion ist in erster Linie ein Optimierungsproblem. Es geht darum, Korrelationen zu finden, wenn sie in Form der Markowitz-Theorie aufgestellt werden. Im ***-Forum gibt es ein interessantes Thema über Portfolios für Transcendreamer.
Und meiner Meinung nach sind Portfolios besser aus Handelssystemen zusammengesetzt als aus den Instrumenten selbst.
Ich versuche, zwei Stäbe für diesen Zustand zu verwenden. Wird die Korrelation 0,0 sein, wenn sie senkrecht zueinander stehen?
Wenn ja, ist dies ungefähr wie ein Kreuz und eine große Bewegung, aber nicht immer.
Physikalisch sieht der Prozess folgendermaßen aus (ich habe mehr als einmal darüber geschrieben)
- wenn die Majors im Trend liegen, ist das Kreuz flach
- Wenn das Kreuz einen Trend aufweist, ist der Major flach.
Dementsprechend wird in diesen Fällen die Korrelation nahe Null liegen.
Sie haben Recht. Unterschiedliche Bedingungen, unterschiedliche Ereignisse im gegenwärtigen Moment.