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Es nach dem Bauchgefühl zu versuchen, ist eine Sackgasse! Das zeigt die "Liga"...
Wenn dieser Weg funktionieren würde, hätte man in der Zwischenzeit bereits ein gutes Ergebnis gefunden... Und so: heute dieser Berater ..., morgen ein anderer ..., dann der dritte ...
Und wohlgemerkt, selbst Gruppen von Beratern funktionieren nicht... JEDES Jahr, Jahr für Jahr.
Das ist also die Sache, "nicht die Faustregel".
Es ist hier richtig gesagt worden - "Müll-TKs". Die Erfahrung mit der Liga zeigt mir, dass die 80/20-Regel in vollem Umfang funktioniert - nur 20 % der Systeme zeigen etwas, der Rest ist Mist. Es gibt drei Spielklassen in der Liga, und mehr als die Hälfte der Experten hat es noch nie in die höchste Spielklasse geschafft. Das heißt, ihre Gewinnperioden sind viel kürzer als ihre Verlustperioden, und zwar bei allen Varianten der Eingangsparameter. Mit anderen Worten, einige Arten von TS passen nicht zu einigen Symbolen. Und das erlaubt uns, keine grobe Auswahl der Expert Advisors zu treffen, aber zumindest solche TC abzulehnen, die, egal wie sehr sie überoptimiert sind, niemals die Spitze erreichen werden.
Das ist die Sache... In der Erprobung scheint das System gute Ergebnisse zu erzielen, die dem mittleren Bereich entsprechen. Aber wenn ich ihn auf Demohandel einstelle, bleibt er sogar für kurze Zeit im mittleren Bereich und fällt dann erst in den unteren Bereich ab, um dann ein unzulässiges Verhalten an den Tag zu legen und zur Überoptimierung überzugehen. Wieder einmal ändert sich die Situation, als ob während der Optimierung die Ergebnisse nicht sehr schlecht waren, aber nachdem sie für den Demohandel eingereicht wurden, geht der Programmierer schnell in die roten Zahlen.
Gleichzeitig funktionieren gute TS auf eine andere Art und Weise. In der Demo-Phase zeigen sie in der Regel hervorragende Ergebnisse, und wenn sie in die höhere Klasse eingestuft werden, kann es sein, dass sie absteigen, manchmal sogar in die niedrigere Klasse, aber danach steigen sie wieder auf und erreichen wieder die höhere Klasse. Und solche TCs werden viel seltener überoptimiert. Wenn man es schafft, diese Systeme für die Dauer des Verlustes abzuschalten, kann man ständig im Gewinn sein.
Nun, das ist der Punkt, es ist "nicht durch Versuch und Irrtum".
Es wurde hier richtig gesagt - "Müll-TZs". Die Erfahrung in der Liga zeigt mir, dass die 80/20-Regel in vollem Umfang funktioniert - nur 20 % der Systeme zeigen etwas, der Rest ist Mist. Es gibt drei Spielklassen in der Liga, und mehr als die Hälfte der Experten hat es noch nie in die höchste Spielklasse geschafft. Das heißt, ihre Gewinnperioden sind viel kürzer als ihre Verlustperioden, und zwar bei allen Varianten der Eingangsparameter. Mit anderen Worten, einige Arten von TS passen nicht zu einigen Symbolen. Und das erlaubt uns, keine grobe Auswahl der Expert Advisors zu treffen, aber zumindest solche TCs abzulehnen, die, egal wie sehr sie überoptimiert sind, niemals die Spitzenplätze erreichen werden.
Das ist die Sache... In der Erprobung scheint das System gute Ergebnisse zu erzielen, die dem mittleren Bereich entsprechen. Aber wenn ich ihn auf Demohandel einstelle, bleibt er sogar für kurze Zeit im mittleren Bereich und fällt dann erst in den unteren Bereich ab, um dann ein unzulässiges Verhalten an den Tag zu legen und zur Überoptimierung überzugehen. Wieder einmal ändert sich die Situation, als ob während der Optimierung die Ergebnisse nicht sehr schlecht waren, aber nachdem sie für den Demohandel eingereicht wurden, geht der Programmierer schnell in die roten Zahlen.
Gleichzeitig funktionieren gute TS auf eine andere Art und Weise. In der Demo-Phase zeigen sie in der Regel hervorragende Ergebnisse, und wenn sie in die höhere Klasse eingestuft werden, kann es sein, dass sie absteigen, manchmal sogar in die niedrigere Klasse, aber danach steigen sie wieder auf und erreichen wieder die höhere Klasse. Und solche TCs werden viel seltener überoptimiert. Wenn man es schafft, diese Systeme für die Dauer des Verlustes abzuschalten, kann man ständig im Gewinn sein.
Schau, geh zu der Müllfabrik mit dem Müll. Sie wissen nicht, wie man aus Prinzip handelt.
Ja. Ich kann nicht, das ist die Sache... Deshalb wähle ich Roboter aus, die das können.
Ja. Ich kann nicht, das ist die Sache... Deshalb wähle ich Roboter aus, die das können.
Es wurde hier richtig gesagt - "Müll-TCs"...
Das ist die Sache... Im Test scheint das System gut zu funktionieren, was der mittleren Division entspricht. Aber wenn ich ihn auf Demohandel einstelle, bleibt er sogar für kurze Zeit im mittleren Bereich und fällt dann erst in den unteren Bereich ab, um dann ein unzulässiges Verhalten an den Tag zu legen und zur Überoptimierung überzugehen. Wieder einmal ändert sich die Situation, als ob während der Optimierung die Ergebnisse nicht sehr schlecht waren, aber nachdem sie für den Demohandel eingereicht wurden, geht der Programmierer schnell in die roten Zahlen.
Gleichzeitig funktionieren gute TS auf eine andere Art und Weise. In der Demo-Phase zeigen sie in der Regel hervorragende Ergebnisse, und wenn sie in die höhere Klasse eingestuft werden, kann es sein, dass sie absteigen, manchmal sogar in die niedrigere Klasse, aber danach steigen sie wieder auf und erreichen wieder die höhere Klasse. Und solche TCs werden viel seltener überoptimiert. Wenn man es schafft, diese Systeme für die Dauer des Verlustes abzuschalten - dann kann man ständig im Gewinn sein.
Sie müssen über Optimierungskriterien nachdenken/experimentieren. Gewinn, Gleichgewicht, Rückerstattung als Kriterien führen zu Überoptimierung/Anpassung. Für Trainings-/Entwicklungszwecke ist es mir gelungen, Kriterien zu synthetisieren, die helfen, robuste TS (oder TS-Parameter) zu erhalten. Das ermöglicht es, einen Ersatz/Ersatz zu haben, bevor ein TC, wie Sie sagen, aus der höheren Abteilung kommt. Übrigens, denken Sie darüber nach, vielleicht sollten Sie nicht auf Drawdowns warten, sondern sie wirklich früher ersetzen, obwohl Ihre Kriterien dafür nicht geschärft sind.
Das ist die Sache mit "nicht auswendig lernen".
Und wie nennen Sie das? Die Auswahl der EAs basiert auf Indikatoren, die selbst WAHRE Daten sind...
Es gibt kein SYSTEM, das zum Zeitpunkt der EA-Entwicklung die geplanten Ergebnisse liefert, d.h. auf den PERIMENT-Daten...
Die Auswahl von Sekundärindikatoren bringt nichts ... Man kann sich erschrecken und am richtigen Expert Advisor hängen bleiben, und das ist die "Faustregel" ...
Und wie nennen Sie das? Die Auswahl der EAs basiert auf Indikatoren, die selbst WAHRE Daten sind...
Es gibt kein SYSTEM, das zum Zeitpunkt der EA-Entwicklung die geplanten Ergebnisse liefert, d.h. auf den PERSÖNLICHEN Daten...
Die Auswahl von Sekundärindikatoren bringt nichts ... Man kann Angst bekommen und sich auf den richtigen Expert Advisor festlegen, und das ist eine "Bauchgefühl"-Methode ...
Es gibt also keine anderen Daten als die Tick-Preise, die ebenfalls sekundär sind.
Ja, Sie haben Recht! Tickdaten sind nicht auf dem neuesten Stand....
Aber alles andere sollte in einem SYSTEM sein... Ein EA ist ein SYSTEM-Produkt, das von den Primärdaten eines Händlers abhängt.
Man geht nicht nach dem Bauchgefühl über Primärdaten ... Ohne einen systematischen Ansatz bei der Entwicklung eines EA wird man nichts Gutes daraus machen können.