Labor - statistische Analyse von Kurscharts. - Seite 3
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Dies sind die durchschnittlichen Intraday-Werte der steigenden Balken:
Dies sind die durchschnittlichen Intraday-Werte der absteigenden Balken:
Dies sind die durchschnittlichen Intraday-Werte ohne Balken:
Es geht nur darum, das unbekannte Minimum, Maximum und die Farbe der Kerze (bei einer nicht geformten Kerze) zu identifizieren.
Innerhalb der Kerze selbst können Sie eine Vielzahl von Kerzen mit denselben Mustern bilden...
Ich stimme zu)
Ich müsste die Währungen analysieren, vielleicht gibt es ein Muster in der Volatilität einiger Währungen zu bestimmten Stunden mehr als andere, aber ich bin zu faul für jetzt. Ich weiß nicht, wie ich die Frage richtig angehen soll.
Ausprobiert, kleiner Unterschied zum australischen Dollar, Yen, was logisch ist, diese Währungen werden während der asiatischen Sitzung aktiv gehandelt. Signifikanter Unterschied zwischen Devisen- und Aktienmarkt)
Ausprobiert, kleiner Unterschied zum australischen Dollar, Yen, was logisch ist, diese Währungen werden während der asiatischen Sitzung aktiv gehandelt. Signifikanter Unterschied zwischen Devisen- und Aktienmarkt)
Auf Arbitrage?
Zur Arbitrage?
Bruderischer :)
Wie Sie sehen können, ähneln sich die Tick-Charts (Erfahrung 1) und die Volatilitäts-Charts (hohe - niedrige Spanne, Erfahrung 2), was logisch ist, und daher ist es nicht so wichtig, ob die Anzahl der Ticks mit dem unteren Zeitrahmen übereinstimmt oder nicht. Wahrscheinlich ... ))
Jeder kann solche Experimente wiederholen und Schlussfolgerungen ziehen.
Es ist besser, darüber zu diskutieren, wie man die Informationen sinnvoll einsetzen kann... oder ohne Nutzen und es kann sein - es ist sogar wahrscheinlicher ;)
Die Wiederholung von Experimenten zu den Daten, von denen Sie sagen, dass jemand auf die Anzahl der Zecken zieht, ist eine interessante Idee. Sie könnten die Daten über die Anzahl der Ticks auch direkt von einem Zufallszahlengenerator übernehmen. Haben Sie diesen "Labor"-Thread ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass die Verwendung von Fehlinformationen anstelle von Informationen keinen Nutzen für die Schlussfolgerungen hat?
PS. Gleichzeitig ist die Analyse der Volatilitätsdynamik, für die die Daten die Notierungen selbst sind, willkommen. Ich biete die Hilfe der Intraday-Dynamik-Analyse durch die Minute https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, die insbesondere die Eröffnungsmomente der Forex-Sitzungen in verschiedenen Zeitzonen des Planeten https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 offenbart. Ja, ich denke auch, dass es besser wäre, anstelle eines willkürlichen gleitenden Fensters von 100 Stunden 120 Stunden zu nehmen - eine Kurswoche, eine wirklich greifbare Zeitspanne im Devisenhandel.
Vladimir:
Haben Sie diesen "Labor"-Thread erstellt, um zu zeigen, dass es sinnlos ist, Schlussfolgerungen zu ziehen, die auf der Verwendung von Fehlinformationen anstelle von Informationen beruhen?
Es ist nicht meine Schuld, dass es Unsinn mit der Gesamtzahl der Ticks von niedrigeren TFs pro Stunde? Ich habe gerade eine Studie über die Daten, die ich in meinem Terminal haben und das ist alles, und dann nur herausgefunden (und ich erinnerte mich), dass unterschiedliche Tick-Rate.
Aber selbst dann zeigen die Diagramme für verschiedene Zeitintervalle eine gleichbleibende Tick-Intensität zu verschiedenen Zeiten, d. h. sie ändert sich nicht.
Wenn Zecken so gezeichnet würden, wie sie sind, gäbe es so etwas nicht. Oder etwa nicht?
Man kann es auf verschiedenen DTs analysieren, dann wird das 'Gezeichnete' für jeden anders sein, aber wenn sich die Struktur wiederholt, dann ist die Wahrheit da. Aber ich will das nicht tun.