Fehlende Bid-Ask-Werte - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Eine Frage, die sich wahrscheinlich an die Entwickler richtet.
Oft sind die Trades im Feed auf den falschen Bid und Ask Levels.
Das heißt, Käufe werden auf der Bid-Ebene, Verkäufe jedoch auf der Ask-Ebene getätigt.
Es scheint, als ob das Rendering verzögert ist. Aber die gleichen Daten
sind im Feed enthalten. Wenn vollständige Daten gespeichert werden, sind Bid-Ask-Schwankungen zusammen mit
Trades verfügbar, und alles ist dort gleich. Einige Angebote hängen
in der Luft. Ich brauche unverzerrte Daten im Indikator.
Wo sind diese Daten verzerrt und können sie korrigiert werden?
Hier habe ich fertiggestellt, was es sein sollte. Falsche Daten verzerren das Gesamtbild.
Es funktioniert gut mit MOEX
Wenn Sie jedoch genau hinsehen, ist es möglich, dass die in den Spread geworfenen Limit-Orders dort zusammengelaufen sind, und Sie können sehen, dass der letzte Handel in dieser Millisekunde ein Verkauf ist, d.h. als ob es keinen Grund gäbe, Asc zu wechseln (ich bin nicht sicher, ob das stimmt).
Die Aufträge werden in jedem Fall korrekt konsolidiert. Ein Limit-Auftrag, der in den Spread eingeworfen wird, verändert den besten Preis.
Es ist nicht so, dass er nur eine Lücke im Spread füllt, als würde er darin schweben. Diese Momente sollten sichtbar sein.
Das Bild dient nur dem Verständnis.
Bei MOEX funktioniert alles einwandfrei
Gibt es dort Symbole mit der gleichen Streuung, wie ich sie oben gezeigt habe?
Das sind nicht mehr als zwei Ticks.
Kann ich einen Screenshot mit einem Tick von einem Instrument haben.
Ähnlich wie dieser.
Die Aufträge werden so oder so korrekt abgeglichen. Ein Limit-Auftrag, der in den Spread eingeworfen wird, verändert den besten Preis.
Es ist nicht so, dass er nur eine Lücke im Spread füllt, als würde er darin schweben. Diese Momente sollten sichtbar sein.
Das Bild dient nur dem Verständnis.
Ich verstehe, was Sie meinen, und ich kenne die Grundlagen der Ausführung von Devisen- und Aktiengeschäften (auch wenn ich mich nicht mehr im Detail an ihre Feinheiten erinnere). Ich versuche nur, die Gründe zu verstehen.
1. Wenn Verkaufstransaktionen zum Geldkurs und Kauflimit ausgeführt werden.
2. zu welchem Zeitpunkt ein Kaufmarkt und gleichzeitig ein Verkaufslimit zum Geldkurs eintritt, werden sie sofort konvergieren.
3. und dann ein paar weitere Marktverkäufe den Rest des Kauflimits aufbrauchen.
Ihr Protokoll sieht wie folgt aus.
Bei Punkt 2 sollte sich der Ask-Kurs beim Sell-Limit ändern, aber a) tut er das nicht, weil das Limit nicht in der Warteschlange steht und sofort ausgeführt wird. b) sollte er das nicht, weil es einige Regeln gibt. b) gibt es irgendwo eine Störung.
Ja, ich weiß, was Sie meinen, und ich kenne die Grundlagen der Ausführung sowohl auf dem Aktien- als auch auf dem Devisenmarkt (auch wenn ich mich nicht mehr an die Feinheiten im Detail erinnere). Ich versuche gerade, die Gründe dafür zu ergründen.
1. Wenn Verkaufstransaktionen zum Geldkurs und Kauflimit ausgeführt werden.
2. zu welchem Zeitpunkt ein Kaufmarkt und gleichzeitig ein Verkaufslimit zum Geldkurs eintritt, konvergieren sie sofort.
3. und dann ein paar weitere Marktverkäufe den Rest des Kauflimits aufbrauchen.
Ihr Protokoll sieht wie folgt aus.
In Punkt 2 sollte sich der Ask-Preis beim Sell-Limit ändern, aber a) hat er keine Zeit, weil das Limit nicht in der Warteschlange steht und sofort ausgeführt wird. b) sollte er nicht, weil es einige Regeln gibt. c) gibt es irgendwo eine Störung.
Und ich denke, dass die besten Preisveränderungsdaten irgendwann einfach "geölt" werden (nicht im Sinne von Öl),
aber so, als ob es nicht genug Zeit dafür gäbe und diese kurzen Momente der Veränderung einfach aus den Daten herausgeworfen werden.
Wir sehen die Gewerke dort, wo sie sein sollen, aber die Gebote und Offerten sind es nicht.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich an die Entwickler richtet.
Oft sind die Trades im Feed auf den falschen Bid und Ask Levels.
Das heißt, Käufe werden auf der Bid-Ebene, Verkäufe jedoch auf der Ask-Ebene getätigt.
Es scheint, als ob das Rendering verzögert ist. Aber die gleichen Daten
sind im Feed enthalten. Wenn vollständige Daten gespeichert werden, sind Bid-Ask-Schwankungen zusammen mit
Trades verfügbar, und alles ist dort gleich. Einige Angebote hängen
in der Luft. Ich brauche unverzerrte Daten im Indikator.
Wo sind diese Daten verzerrt und können sie korrigiert werden?
Hier habe ich fertiggestellt, was es sein sollte. Falsche Daten verzerren das Gesamtbild.
Transaktionsdaten und Kurse kommen in getrennten Strömen aus dem Börsenhandelssystem.
Auf dem MT-Server werden sie dann zu einem einzigen Stream zusammengefasst. Wir wissen nicht, wie sie umgesetzt wird.
Aus diesem Grund kann es zu einigen Feinheiten kommen, z. B. zu Synchronisationsproblemen und fehlenden Daten.
Wir sollten uns nicht auf die 100%ige Authentizität der Börsendaten im MT5 verlassen.
Transaktionsdaten und Kurse kommen in getrennten Strömen aus dem Börsenhandelssystem.
Auf dem MT-Server werden sie zu einem einzigen Datenstrom zusammengefasst. Wir wissen nicht, wie sie umgesetzt wird.
Aus diesem Grund kann es zu einigen Feinheiten kommen, z. B. zu Synchronisationsproblemen und fehlenden Daten.
Man sollte sich nicht auf die 100-prozentige Authentizität der Aktiendaten im MT5 verlassen.
Anders ausgedrückt, die Implementierung auf Serverebene leidet.
Es bleibt also nur noch zu hoffen, dass dies behoben werden kann.
Jemand wird sagen, dass zu viele Wünsche an eine freie Plattform gestellt werden.
Und ich kann sagen, dass dort schon alles kompliziert genug ist. Lassen Sie also zumindest die Handelsplattform
alles ohne Bremsen und Verzerrungen anzeigen.
Und ich denke, dass die besten Preisveränderungsdaten irgendwann einfach "geölt" werden (nicht im Sinne von Öl),
aber so, als ob nicht genug Zeit dafür wäre und diese kurzen Momente der Veränderung einfach aus den Daten herausgeworfen werden.
Wir sehen die Geschäfte dort, wo sie sein sollen, aber die Gebote und Angebote sind es nicht.
Das ist es, worauf ich hinaus will
Die Daten zu Geschäften und Kursen werden vom Börsenhandelssystem in getrennten Strömen geliefert.
Auf dem MT-Server werden sie dann zu einem einzigen Stream zusammengefasst. Wie sie umgesetzt wird, ist uns nicht bekannt.
Aus diesem Grund kann es zu einigen Feinheiten wie Synchronisationsproblemen und fehlenden Daten kommen.
Es ist keine gute Idee, sich auf die 100%ige Authentizität der Aktiendaten im MT5 zu verlassen.
Ich erinnere mich nicht, wer, vielleicht sogar fxsaber selbst, auch HFT ist in der Hoffnung, auf MT5 zu implementieren, und hier diese))
Mit anderen Worten: Die Implementierung auf Serverebene leidet.
Dann bleibt nur zu hoffen, dass es korrigiert werden kann.
Jemand wird sagen, dass zu viele Wünsche an eine freie Plattform.
Und ich kann sagen, dass dort schon alles kompliziert genug ist. Lassen Sie also zumindest die Handelsplattform
alles ohne Bremsen und Verzerrungen anzeigen.
Sie ist nur für physische Kunden kostenlos, wie viele andere ähnliche Plattformen, bei denen es nur um Transaktionen und Preisbewegungen geht.
Ich erinnere mich nicht, wer, vielleicht sogar fxsaber selbst, auch HFT ist in der Hoffnung, es auf MT5 zu implementieren, und hier ist es))
Ja...