Auf der Suche nach Mustern - Seite 130

[Evgeniy Chumakov]

Evgeniy Chumakov:

Beispiel für einen Indikator auf dem Protokoll, für TF oben:

Zählen Sie, wie viele M1-Kerzen oben und wie viele unten waren.

Geben Sie die Differenz (oben - unten) als Histogramm im Keller aus.

Die Bedeutung: Wenn die Kerze nach oben geschlossen wird und das Histogramm negativ ist, bedeutet dies, dass es eine Impulskerze M1 gab.

Regelmäßigkeiten sind eher nicht zu finden, obwohl ich es nicht weiß.

#property indicator_separate_window // Индик. рисуется в дополнительном окне
#property indicator_buffers 2       // Количество буферов
#property indicator_color1 Blue     // Цвет первой линии
#property indicator_color2 Red      // Цвет второй линии
#property strict


double Buf_0[],Buf_1[];             // Объявление массивов (под буферы индикатора)
//--------------------------------------------------------------------
int init()                          // Специальная функция init()
  {
   SetIndexBuffer(0,Buf_0);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   SetIndexBuffer(1,Buf_1);         // Назначение массива буферу
   SetIndexStyle (1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_DOT,2);// Стиль линии
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии init()
  }
//--------------------------------------------------------------------
int start()                         // Специальная функция start()
  {
   int i,                           // Индекс бара
       Counted_bars;                // Количество просчитанных баров 
//--------------------------------------------------------------------
   Counted_bars=IndicatorCounted(); // Количество просчитанных баров 
   i=Bars-Counted_bars - (Period()*2);           // Индекс первого непосчитанного
   
   while(i>0)                      // Цикл по непосчитанным барам
     {
   

double CAN_UP = 0;
double CAN_DW = 0;


datetime shift_time = iTime(NULL,Period(),i);
int shift = iBarShift(NULL,PERIOD_M1,shift_time,false) ;

for(int pos = shift; pos < shift + Period(); pos++){

if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) > iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_UP += 1;}
if(iClose(NULL,PERIOD_M1,pos) < iOpen(NULL,PERIOD_M1,pos)){CAN_DW += 1;}

}

double F_0 = (CAN_UP - CAN_DW);



     if(F_0 > 0){ Buf_0[i] = F_0;}             // Значение 0 буфера на i-ом баре
     if(F_0 < 0){Buf_1[i] = F_0;}              // Значение 1 буфера на i-ом баре
      i--;                          // Расчёт индекса следующего бара
     }
//--------------------------------------------------------------------
   return(0);                          // Выход из спец. ф-ии start()

Ich habe versucht, etwas schnell zu machen, aber es wird nicht richtig berechnet.

[Grigori.S.B]

Aleksei Stepanenko:
Zhen, ich habe zu meiner Zeit verschiedene DCs überprüft , sie filtern definitiv Zecken.

Es ist nicht sicher, dass sie es tun werden. Es ist sogar noch wahrscheinlicher, dass nicht alle von ihnen filtern, da sie sonst der Inter-Dealer-Arbitrage zum Opfer fallen würden. Der Unterschied in der Anzahl der Ticks ist höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Liquiditätsanbieter sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Zusammensetzung unterschiedlich sind.

[Aleksei Stepanenko]

Grigori.S.B:

Es ist keine Tatsache, dass sie filtern.

Ja, Grigori. Das ist meine Vermutung, ich weiß nicht, was da drin ist. Ich sehe nur, dass die Ausgabe ein Chaos ist. Und diese Tatsache ist kaum zu bestreiten.

Dies ist ein Werturteil, ohne den Anspruch zu erheben, sich der Bedeutung des Seins bewusst zu sein.

[Aleksei Stepanenko]

Ich würde nur gerne Argumente gegen diese Annahme hören.

[Aleksey Vyazmikin]

Wenn Ticks gefiltert werden, dann besteht der Sinn der Filterung darin, den Preis in der Richtung der Marktbewegung zu halten. Dann wird der Preis in einem steigenden Markt viel länger auf den Barren steigen, und in einem fallenden Markt wird er auf den Losen verharren. Die Frage ist, wie groß das Zeitfenster ist - vielleicht ist es weniger als eine Minute, vielleicht auch nicht.

Ich habe keinen Indikator gesehen, der die Zeit, in der der Preis innerhalb einer Minute liegt, festlegt.

[Maksim Antonenko]

Aleksey Vyazmikin:

Wenn Ticks gefiltert werden, dann besteht der Sinn der Filterung darin, den Preis in der Richtung der Marktbewegung zu halten. Dann wird der Preis in einem steigenden Markt viel länger auf den Barren steigen, und in einem fallenden Markt wird er auf den Losen verharren. Die Frage ist, wie groß das Zeitfenster ist - vielleicht ist es weniger als eine Minute, vielleicht auch nicht.

Ich habe keinen Indikator gesehen, der den Zeitpunkt des Preises innerhalb einer Minute festlegt.

Ich wage zu raten - genau eine Minute?)

Wenn Sie die Anzahl der Ticks pro Minute meinen, gibt es solche Indikatoren.

[Aleksey Vyazmikin]

Макс:
Ich wage zu behaupten - genau eine Minute?)

Wenn Sie die Anzahl der Ticks pro Minute meinen, gibt es Indikatoren.

Nein, nicht Ticks, sondern Zeit. 60 Sekunden lang bewegte sich der Kurs in einem Bereich von 10 Pips, wie lange in Sekunden war der Kurs bei jedem der 10 Pips?

[Maksim Antonenko]

Aleksey Vyazmikin:

Nein, nicht die Ticks, sondern die genaue Zeit. Sagen wir, bei 60 Sekunden bewegte sich der Preis in einem Bereich von 10 Pips, wie viel Zeit in Sekunden war der Preis dann bei jedem der 10 Pips?

Alles wird dort vorhersehbar sein - es wird nachts länger an einem Ort bleiben als tagsüber.

Im Allgemeinen sind die Informationen nutzlos, denn wir brauchen Bewegung, um Geld zu verdienen. Und die Bewegung sollte mindestens das 20-fache des Spreads + Kommission betragen, sonst ist es ein komplettes Casino. D.h. wenn der Spread und die Kommission 1 Punkt betragen, dann sollten Take und Stop im Durchschnitt nicht weniger als 20 Punkte betragen. Und bei solchen Entfernungen spielt es keine Rolle, was auf den Zecken war.

[Aleksei Stepanenko]

Ja, Max hat Recht.

[Aleksey Vyazmikin]

Макс:
Dort wird alles vorhersehbar sein - nachts wird er länger an einer Stelle stehen als tagsüber.

Im Großen und Ganzen sind die Informationen nutzlos, denn wir brauchen Bewegung, um Geld zu verdienen. Und die Bewegung, die den Spread + Kommission um mindestens das 20-fache übersteigt, sonst wird es ein ziemliches Casino. D.h. wenn der Spread und die Kommission 1 Punkt betragen, dann sollten Take und Stop im Durchschnitt nicht weniger als 20 Punkte betragen. Und bei solchen Entfernungen spielt es keine Rolle, was auf den Zecken war.

Es geht nicht um den Verdienst, sondern um die Identifizierung der Filtermethode. Ich denke, Filter arbeiten mit dem Ziel, die Gewinne zu erhöhen, und das bedeutet, dass Brokerfirmen versuchen, die Preisbewegung mit höherer Wahrscheinlichkeit in eine bestimmte Richtung vorherzusagen, und wenn wir die Richtung verstehen, können wir die Leistungen der Brokerfirmen nutzen.

Für die Börse wäre dies ein interessanter Indikator, der es uns ermöglicht, den durchschnittlichen psychologischen Preis zu sehen.