Optimierung vs. Einpassung in die Geschichte - Seite 2
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Ja, die Frage ist in der Probe enthalten. Und wie wird sie berechnet, accurasi? Das wird hier nicht funktionieren. Nehmen wir an, es gibt überhaupt keine Parameter und wir wollen einen optimalen SMA anpassen.
Warum kann das mnc nicht funktionieren? man kann es auch messen. in welchen Papageien man misst, dass die Metrik funktioniert, ist die Abweichung im Grunde
akurasi = Anzahl der richtig vorhergesagten Beobachtungen/Anzahl der Beobachtungen
Die Optimierung muss in einem Durchgang durchgeführt werden, und zwar im Hauptteil des Expert Advisors beim ersten Start vor Beginn des Handels, und während des Handels sollten dann nur dieoptimierten Parameter korrigiert werden. Die Optimierung erfolgt durch einen speziellen internen, separaten Block des Expert Advisors, der die Parameter berechnet, und nicht durch deren Durchsuchung. In diesem Fall können die Parameter privat und nur für den Expert Advisor sichtbar gemacht werden, da sie sich selbst anpassen (selbstoptimierend).
Kommt es bei mehreren Durchläufen zu einer Überschreitung der Parameter, unabhängig von der Verwendung der Vorwärtsfunktion, handelt es sich um eine Anpassung.
warum passt der mnc nicht?
Da es bei einer nicht-parametrischen Kurve, z. B. SMA, kein Optimum gibt, wird die Summe der Quadrate der Abweichung immer kleiner, je stärker die Anpassung wird.
Nun, wie kann es verwendet werden, um auf der 1. Welle zu handeln? es ist nur eine Glättung, ohne prädiktive Funktionen
d.h. was optimieren wir im Allgemeinen?Gibt es ein Beispiel für diesen Block in CodeBase?
Und wenn es so wäre, wie würde es Ihnen helfen?
Und wenn es so wäre, wie würde es Ihnen helfen?
Wie kann man damit auf der 1. Welle handeln? es ist nur eine Glättung ohne prognostische Eigenschaften
D.h. was optimieren wir?Ich möchte nur das Muving so einstellen, dass es wie auf dem mittleren Bild läuft, aber ich kann die Metrik dafür nicht herausfinden.
Die Kennzahl kann als die Anzahl der normalen oder relevanten Abschlüsse, die den Spread abdecken, usw. betrachtet werden. D.h. Gesamtgewinn, z.B. geteilt durch den Standard der Preise der Maschine
ist eine Metrik auf einen Blick. Es ist klar, dass der ISC von sich aus nichts sagen wird.
Ich meine, wenn es sich um eine Minus-Reverse-Strategie handelt, ist der Rest analog
die zweite Option sind verallgemeinerte Modelle, d. h. wir nehmen den Durchschnitt von MnC unter vielen Modellen
Meiner Meinung nach ist der Standard Mind Sample EA ein selbstoptimierender Expert Advisor, da er SL in der Bedingung geschrieben hat. Wenn Sie auch TR verschreiben, werden es 100% sein.
Er hat keinen Stop-Loss. Es gibt eine Trailing-Funktion, die einen Stoploss setzt. Aber es kann sein, dass die Trailing Stops nicht erreicht werden, die Order kann direkt in den Verlust gehen, in diesem Fall gibt es eine Marktschließung gemäß den Bedingungen des Indikators.
Angenommen, wir können Stop Loss und Take Profit proportional zu ATR oder STD oder was auch immer machen - hier können wir sagen, dass der Parameter selbstoptimierend ist, aber nicht der gesamte Expert Advisor. Möglicherweise besteht noch der Wunsch, die Koeffizienten für die Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit zu optimieren. Es gibt immer etwas, das optimiert werden kann.
Das Interesse richtet sich hier auf einen selbstoptimierenden Expert Advisor. Einer, der von sich aus das tut, was normalerweise jeder im Tester tut. Aber Sie könnendie selbstoptimierendenParameter optimieren... und sie dann automatisch optimieren lassen... und so weiter ohne Ende.
Nikolai bietet etwas aus dem Reich der Science-Fiction - nicht die Optimierung durch die Suche nach Parametern, sondern die Berechnung einer Vielzahl von Parametern, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Zeitlimits, usw. Diese Aufgabe ist aus dem Reich der Fantasie, überhaupt nicht realistisch.
Er verfügt über keinen Stop-Loss. Es gibt eine Trailing-Funktion, die einen Stoploss setzt. Aber es kann sein, dass die Trailing Stops nicht erreicht werden, der Auftrag kann direkt in den Verlust gehen, in diesem Fall gibt es eine Marktschließung gemäß den Bedingungen des Indikators.
Angenommen, wir können Stop Loss und Take Profit proportional zu ATR oder STD oder was auch immer machen - hier können wir sagen, dass der Parameter selbstoptimierend ist, aber nicht der gesamte Expert Advisor. Möglicherweise besteht noch der Wunsch, die Koeffizienten für die Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit zu optimieren. Es gibt immer etwas, das optimiert werden kann.
Das Interesse richtet sich hier auf einen selbstoptimierenden Expert Advisor. Einer, der von sich aus das tut, was normalerweise jeder im Tester tut. Aber Sie könnendie selbstoptimierendenParameter optimieren... und sie dann automatisch optimieren lassen... und so weiter ohne Ende.
Nikolai bietet etwas aus dem Reich der Science-Fiction - nicht die Optimierung durch die Suche nach Parametern, sondern die Berechnung einer Vielzahl von Parametern, einschließlich Stop-Loss, Take-Profit, Zeitlimits, usw. Diese Aufgabe ist aus dem Reich der Fantasie, überhaupt nicht realistisch.