ATC ohne Zeitrahmen (TF) - Seite 6
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Ich kann Ihnen sogar sagen, dass Tiki eine Büchse der Pandora ist.
Es ist sonnenklar, dass die Arbeit mit OHLC ein Haufen Unsinn ist. Auch hier gilt, dass eine gleichmäßige Betrachtung des Marktes nicht zutreffend ist. Daher die Milliardenstrategien und Millionen von gedemütigten und beleidigten Händlern.
Die Arbeit mit Ticks in Bezug auf die astronomische Zeit, die Perioden der Handelssitzungen - das ist der Schlüssel zur Lösung. Na also!
Weiter zu OHLC - das ist eine sehr nützliche und technische Sache.
"Du magst keine Katzen, du weißt nur nicht, wie man sie zubereitet" :-)
Abgesehen von der Wahrsagerei über das chinesische Buch der Wandlungen und seine Umkehrzahlen,
alle notwendigen Daten sind vorhanden, werden aber von vielen ignoriert.
Der größte Teil der klassischen Indikatoren basiert auf den folgenden Faktoren, wobei deren Veränderungen gemittelt, zusammengefasst oder als Trend dargestellt werden
Um die Marktsituation zu verstehen, genügen zwei Kerzen und etwas, das den allgemeinen Trend anzeigt (z. B. MA).
Außerdem sollten Sie daran denken, dass es sich nicht um abstrakte Zahlen handelt, sondern um den Markt und sich dessen bewusst sein.
Weiter zu OHLC - das ist eine sehr nützliche und technische Sache.
"Du magst keine Katzen? Du weißt nur nicht, wie man sie kocht" :-)
Wenn man einmal von den Vermutungen aus dem chinesischen Buch der Wandlungen und deren Umkehrzahlen absieht,
alle notwendigen Daten sind vorhanden, werden aber von vielen ignoriert.
Der größte Teil der klassischen Indikatoren basiert auf den folgenden Faktoren, die gemittelt, summiert oder als Trend dargestellt werden
Um die Marktsituation zu verstehen, genügen zwei Kerzen und etwas, das den allgemeinen Trend anzeigt (z. B. MA).
Außerdem sollten Sie daran denken, dass es sich nicht um abstrakte Zahlen handelt, sondern um den Markt und sich dessen bewusst sein.
Ich würde hinzufügen - zwei H4-Kerzen mit der gleichen Anzahl von Ticks in ihnen. Dann ist OHLC äußerst sinnvoll.
Einfach - shhhh.... Es ist - ein Geheimnis!
Und ich denke, dass Zeitleisten mit der gleichen Anzahl von Ticks die richtige Lösung sind.
In der Sprache der etablierten Händler sind dies Äquivolumen-Charts. Dieser Ansatz wurde schon vor langer Zeit untersucht. Erstens. Zwei. Imho ist dies bei weitem nicht die schlechteste Art der Diskretisierung des ursprünglichen Datenstroms. Zusammen mit Renko, Kagi, CW, Range Bars und anderen alternativen Methoden.
Ich habe nur einen Tick Scalper, aber der verwendet eine Menge Mathematik. Ich habe mich gefragt, welche Art von Crawl die Ticks beim manuellen Handel bringen könnten.
Rein aus sportlichem Interesse: Wie viele Geschäfte werden im Durchschnitt pro Tag getätigt?
Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man überhaupt ohne Sampling arbeiten kann, wie bei einem analogen Signal.
Man kommt um das Sampling nicht herum, aber ein geeigneter Filter kann helfen, einer akzeptablen Idealisierung näher zu kommen.
Ich würde selbst mit Zecken handeln. Aber das Problem ist, dass es im Testgerät ein Minimum von m1 gibt. Wie lässt sich dieses Problem lösen?
Schalten Sie im Tester den Modus"Jeder Tick basiert auf echten Ticks" ein.