Gibt es ein universelles System? - Seite 2

[Yousufkhodja Sultonov]

Pyxis:

Hallo zusammen!

Es stellt sich die Frage, ob es universelle Handelssysteme gibt, die über einen langen Zeitraum hinweg einen positiven Trend aufweisen können.

Nun, das ist klar:

1) Ein guter, starker, fast ungebrochener Trend tötet jedes abprallende, gegenläufige System.

2) Ein Flat in jeder seiner Erscheinungsformen macht ein Trendsystem zunichte.

3) Scalping kann zum Verlust der Einlage führen, auch wenn keine Nachrichten vorliegen. Ein guter kurzfristiger Ausschlag des Preises und der Verlust (wenn nicht der Verlust) ist gewährleistet.

Welche Optionen gibt es, die die Nachteile jedes der oben genannten Systeme berücksichtigen, und ist dies grundsätzlich möglich?

P.S. Wenn Sie etwas wissen, teilen Sie es uns mit.

Es gibt universelle TS, aber, ihre Rentabilität nicht mehr als 3-5% pro Jahr, und bei der Refinanzierung Gewinne - 10-15% pro Jahr. Es gibt Zeiträume, in denen sie eine Rendite von 10-15 % pro Monat erzielen können. Das Wichtigste ist, dass sie bei solch niedrigen Renditen nicht Gefahr laufen, ihre Einlage zu verlieren. Ich glaube nicht an die Existenz eines superprofitablen universellen TS.

[[Gelöscht]]

Nicht aggressives Scalping... aber es ist nicht für jeden geeignet)

[Dmitiry Ananiev]

Yousufkhodja Sultonov:

Es gibt universelle TCs, aber ihre Renditen übersteigen nicht 3-5% pro Jahr und bei Refinanzierung der Gewinne 10-15% pro Jahr. Es gibt Zeiten, in denen sie 10-15 % pro Monat einnehmen können. Das Wichtigste ist, dass sie bei so niedrigen Renditen nicht Gefahr laufen, ihre Einlage zu verlieren. Ich glaube nicht an die Existenz eines superprofitablen universellen TS.

Ich glaube nicht an den superprofitablen universellen TS.

Und es ist kein Geheimnis, wie das funktioniert. Es gibt eine in kodobase. Nutzen Sie es aus.

[GhostMan]

bei 10k depo, ein ruhiger TS bringt 50% pro Jahr...

[Victor Ziborov]

GhostMan:
Bei 10k Einlagen wirft ein ruhiger TS 50% pro Jahr ab...

Die Leute hier im Forum sprechen von Warren Buffett, der in 42 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 22,39 % erzielte. Und das wird als Vorbild dargestellt.

[Konstantin Erin]

igrok333:

Wenn Sie also die schwebenden Aufträge einstellen, gibt es keinen Slippage?

Ist es besser, einen Verfallstermin anstelle eines Take-Profits festzulegen?
Takeprofit ist im Grunde dasselbe wie ein schwebender Auftrag.

---

https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend

Soweit ich weiß, kann der Ablauf nur für schwebende Aufträge festgelegt werden.
Das heißt, wir legen das Verfallsdatum fest, und wenn der schwebende Auftrag bis dahin nicht aktiviert wurde, wird er gelöscht?

Wenn wir auf dem TP schließen, wird die Richtung des Slippage im Plus sein (zu unseren Gunsten), wenn der Preis das TP-Niveau überschreitet und weiter steigt. Oder negativ (Verlust für uns), wenn der Kurs das TP-Niveau überschreitet und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Es ist interessant, dies bei einer Demo während einer schnellen Bewegung zu beobachten. Wir drücken die Taste, um den Auftrag zu schließen, zum Beispiel, wenn der Gewinn +10 Punkte. Der Server überprüft die Preisentwicklung drei Sekunden lang. Wenn der Kurs sich zu unseren Gunsten bewegt, z.B. +15 p erreicht, dann schließt er den Auftrag mit +10 p Gewinn. Wenn der Kurs nach unten geht, z.B. auf 5 p, dann schließt er mit dem minimal möglichen Gewinn für uns +5 p. Neulich hatte ich einen Slippage von 128 pips. Ein 0,1-Lot ergab 12,8 $ - es gab sogar irgendwo einen Screenshot davon.

Übrigens, hier ist ein Skript, das die Zeit in Minuten bis zum Ende des Tages berechnet. Probieren Sie es aus, wird es funktionieren?

#property strict
void start()
{
   int HEnd=21;
   int TimeEnd = (int)(StrToTime(TimeToStr(TimeLocal(), TIME_DATE)+" "+(string)HEnd)-TimeLocal())/60;
   Alert(TimeEnd);
}

[Konstantin Erin]

Victor Ziborov:

Die Leute hier im Forum sprechen über Warren Buffett, der in 42 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 22,39 % erzielte. Und sie wird als Vorbild dargestellt.

Für Warren Buffett sind ein paar Milliarden mehr, ein paar Milliarden weniger nichts.

[igrok333]

Victor Ziborov:

Die Leute hier im Forum sprechen über Warren Buffett, der in 42 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 22,39 % erzielte. Und sie wird als Vorbild dargestellt.

Es ist stabil. Und die Stabilität hat sich seit 42 Jahren bestätigt.

und Konten von Signalen werden oft innerhalb von 1 Tag geleert.

Wenn es hier ein Konto gäbe, das seit 42 Jahren Gewinn abwirft, würde sich auch jeder dafür anmelden.

[Sergey Kutsko]

Konstantin Nikitin:

Die Hauptsache ist, dass die Einlage der maximalen Inanspruchnahme standgehalten hat, und irgendwann wird sie schwarze Zahlen schreiben ;)

Ja... nur ob dieses "+" in sechs Monaten/Jahren noch gebraucht wird... sich in einem Abzug befinden. Die Bank kann eine solche Einlagenrendite bieten)))

[igrok333]

STARIJ:

Wenn wir auf dem TP schließen, wird die Richtung des Slippage im Plus sein (zu unseren Gunsten), wenn der Kurs das TP-Niveau überschreitet und weiter steigt. Oder negativ (Verlust für uns), wenn der Kurs das TP-Niveau überschreitet und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Es ist interessant, dies bei einer Demo während einer schnellen Bewegung zu beobachten. Wir drücken die Taste, um den Auftrag zu schließen, zum Beispiel, wenn der Gewinn +10 Punkte. Der Server überprüft die Preisentwicklung drei Sekunden lang. Wenn der Kurs sich zu unseren Gunsten bewegt, z.B. +15 p erreicht, dann schließt er den Auftrag mit +10 p Gewinn. Wenn der Kurs nach unten geht, z.B. auf 5 p, dann schließt er mit dem minimal möglichen Gewinn für uns +5 p. Neulich hatte ich einen Slippage von 128 pips. Ein 0,1-Lot ergab 12,8 $ - es gab sogar irgendwo einen Screenshot davon.

Übrigens, hier ist ein Skript, das die Zeit in Minuten bis zum Ende des Tages berechnet. Probieren Sie es aus, wird es funktionieren?

In der Regel ist der Verfallstermin der Zeitpunkt, an dem der Kontrakt geschlossen wird.

Aber ich habe in der OrderSend-Referenz gelesen, dass der Ablauf nur für schwebende Transaktionen festgelegt werden kann.

In Devisen hat es also eine andere Bedeutung?

Wenn Sie ein Verfallsdatum für einen schwebenden Handel festlegen, wird der schwebende Handel dann abgebrochen?