Von der Theorie zur Praxis - Seite 65
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Die Hauptsache ist, dass sie (Zitate) nicht persönlich sein sollten, warum sollten wir eine solche Aufmerksamkeit brauchen. :)))
Nun, es ist schwieriger mit persönlichen, da die Abhängigkeiten a priori nicht auf unserer Seite sind... :) Kollektive können irgendwie bekämpft werden
Persönliche Probleme sind schwieriger zu bewältigen, weil die Abhängigkeiten nicht auf unserer Seite sind... :) mit den kollektiven kann man sich irgendwie herumschlagen.
- Ich habe versucht, diese Theorien zu testen, und sie haben sich nicht bewahrheitet.
- versuchten, diese Theorien zu testen, hielten die Theorien nicht stand.
Ich verstehe nichts von Theorien... Ich bin kein Theoretiker
Ich verstehe die Theorien nicht... Ich bin kein Theoretiker.
Theorien über persönliche oder kollektive Zitate haben sich nicht bestätigt.
Theorien über persönliche oder kollektive Zitate haben sich nicht bestätigt.
Welche Formel wurde zur Berechnung verwendet?
Welche Formel haben Sie verwendet?
Ich lasse nur Terminals verschiedener Makler (westliche und inländische) parallel laufen und vergleiche die eingehenden Angebote.
verstanden
Maxim hat recht - der Markt ist selbstähnlich, Punkt. Ich habe gerade meinen TS auf archivierte OPEN überprüft. Ich hätte ein Stichprobenvolumen von etwa 5 000 Werten haben müssen, und es ist immer noch dasselbe. Aber vorher brauchten wir 1-Sekunden-Ticks, und jetzt ist es 1-Minute. Wurde der Handel vorher mindestens 1 Mal pro Tag durchgeführt, so ist es jetzt 1 Mal pro Monat. Das gibt's doch nicht... Ich habe meinen Beitrag gelöscht, in dem es darum ging, den besten Weg für den Datenempfang zu finden, oder wir werden den Vertrag 1 Mal im Jahr abschließen ...
Ja, es ist immer schwierig und unbequem, die Software mit einander zu integrieren... MT5 hat gute Standard-Kurse Archive von dem Broker, wo Sie gehen, um den Handel (einschließlich Tick-Kurse). Vielleicht ist es sinnvoll, Python oder R zu verwenden - es ist einfacher, sie mit MT5 zu integrieren, insbesondere für R auf diesem Forum, d.h. der Bot bereitet Daten vor, ruft R-Skript, übergibt es, dann nimmt das Ergebnis, zum Beispiel, als ein Signal...
Ich selbst tue es nicht mehr, aber hier im Forum ist es unter denjenigen, die mehr oder weniger "Bescheid wissen", gang und gäbe :)
Ich habe gerade Terminals von verschiedenen Brokern (West und Inland) parallel laufen lassen und die eingehenden Angebote verglichen.
Individuelle Spread-Ausweitung, individuelle Anzahl von Requotes, individuelle Slippage und individuelle Ausführungsverzögerung müssen verdient werden. Wenn der Kunde bereits Geld verliert, wer wird ihm dann noch einen Strich durch die Rechnung machen? Im Gegenteil, sie werden versuchen, Ersuchen so schnell wie möglich und ohne Ablehnung zu erledigen.