Von der Theorie zur Praxis - Seite 58
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Zitat in erweiterter Form :
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Übersetzt ins Russische ))
Forex-Regelmäßigkeiten sind algorithmisch, nicht statistisch.
Das heißt, wenn sonst, wenn das Ereignis X eintritt, dann wird es von einer der Reaktionen {Y1,Y2,Y3...Yn} gefolgt sein
Zur Frage Ameoba oder Solaris-Markt: Der Markt ist eine Delphinjagd-Szene für einen Fischschwarm. Fischhändler sind Fischhändler, Delphine sind Marktmacher.
Und es ist unsere Aufgabe, uns an die Rückenflosse des Marktmachers zu halten.
Um mit Devisenkursen und nicht mit einem Konto einer DC zu arbeiten, sollte man entweder die Ströme vieler DCs mitteln oder sich in den Bereich der Oszillationen mit großer, nicht schwankender Spanne begeben. Außerdem sollten wir die Eigenzeit des Systems anstelle der astronomischen Zeit verwenden. Bei einem einzelnen DT wäre dies die Tickzahl, bei größeren Amplituden wären die Schrittzahlen z. B. 20 5-stellige Punkte. Sie können auch einfach die Kursziffer auf 3 Stellen abrunden (100er-Schritte mit 5 Ziffern), was für Sie bequemer ist. Aber wie sich dies auf die Fähigkeit auswirkt, mit Differenzschemata zu arbeiten, kann niemand außer Ihnen herausfinden. Ob sie den Konservatismus, die Stabilität bewahren, sind Ihre Fragen. Das Gitter kann auch an den richtigen Stellen oder zu den richtigen Zeitpunkten verdichtet werden.
Hier sind Sie, meine Herren Händler! Hier ist die genaueste und vollständigste Antwort auf meine Frage nach der Art und Weise, wie Zecken zu lesen sind, und nicht Ihre ungeschickten Versuche, mir einen Rat zu geben (ich denke, diejenigen, an die ich mich wende, verstehen - dass es sie betrifft, ja).
Vladimir - Hut ab vor Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen. Sie haben mir mit Ihren Beiträgen eine Meisterklasse gezeigt. Ich würde mich freuen, Ihre Bekanntschaft zu machen, aber ich selbst ziehe es vor, inkognito zu bleiben.
Ich danke Ihnen! Mann, ich bin einfach froh, dass es kluge Leute gibt, verdammt noch mal!
Hier sind Sie, meine Herren Händler! Hier ist die genaueste und vollständigste Antwort auf meine Frage nach der Art und Weise, wie man Zecken liest, und nicht Ihre ungeschickten Versuche, mir einen Rat zu geben (ich denke, diejenigen, an die ich mich wende, verstehen - dass es sie betrifft, ja).
Vladimir - Hut ab vor Ihrer Erfahrung und Ihrem Wissen. Sie haben mir mit Ihren Beiträgen eine Meisterklasse gezeigt. Ich würde mich freuen, Ihre Bekanntschaft zu machen, aber ich selbst ziehe es vor, inkognito zu bleiben.
Ich danke Ihnen! Mann, bin ich froh, dass es kluge Leute gibt, verdammt noch mal!
Hör auf zu knicksen, was willst du tun?
Das Sammeln von Zecken aus dem Reich mehrerer DTs ist die Hölle.
Damit sind wir bei der M1-Analyse angelangt.
Hör auf, einen Knicks zu machen, was machst du da?
Das Sammeln von Zecken bei mehreren DCs ist die Hölle.
Wir müssen zur M1-Analyse übergehen.
Analysieren wir nun der Reihe nach, was Wladimir gesagt hat:
1. Das Erfassen jeder einzelnen Zecke ist in jeder Hinsicht SEHR teuer, aber es gibt einen statistischen Vorteil - einige DCs haben bereits archivierte Zeckendatenbanken. Aber sehen Sie - sie sind bei verschiedenen Maklerunternehmen unterschiedlich, und meiner Meinung nach ist es bei MQL sehr problematisch, diese Datenbanken einfach zu lesen und zu verarbeiten. Und das sollte in den Pausen von TS immer wieder geschehen. Richtig oder falsch?
2. Der Übergang zum schrittweisen Lesen von Ticks, d. h. zum Lesen von Ticks mit einem virtuellen Sprung zu vierstelligen Kursen, sowie das Lesen nur von OFFENEN Minuten, wie Sie vorgeschlagen haben - und wo wird das Archiv in diesem Fall bezogen? Selbst wenn wir sie ansammeln und der TS plötzlich für einen Monat außer Betrieb ist - wo und wie kann dieser verpasste Monat im Archiv wiederhergestellt werden?
Die Zecke ist also das Delta T? D.h., wir sollten weiterhin mit jeder Zecke arbeiten? Und was ist, wenn der Expert Advisor in einem anderen Maklerunternehmen verwendet wird? Schließlich hat jedes Maklerunternehmen einen anderen Tick-Flow. Müssen wir sie umgestalten? Es stellt sich also heraus, dass ich durch diesen speziellen Tick-Flow an die gewählte Maklerfirma "gebunden" bin?
Welchen Sinn hat die Analyse von Zecken? Bei der Verwendung der MA, mit einer Periode von 5 auf M1 tatsächlich reitet die Mittelwertbildung auf 5 Minuten, fast alle Indikatoren verwenden Mittelwertbildung zu beseitigen Markt Lärm. Auf dem EURUSD-Minutenchart beispielsweise weisen die meisten Kerzen einen Durchschnitt der Spreadgröße auf.
Welchen Sinn hat die Analyse von Zecken? Bei der Verwendung der MA, mit einer Periode von 5 auf M1 tatsächlich reitet die Mittelwertbildung auf 5 Minuten, fast alle Indikatoren verwenden Mittelwertbildung zu beseitigen Markt Lärm. Auf dem EURUSD-Minutenchart beispielsweise weisen die meisten Kerzen einen Durchschnitt der Spreadgröße auf.
Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, alle Zecken zu analysieren. Aber der Sinn der Marktaktivität liegt nicht in der Analyse aktueller CB-Momente, sondern im Vergleich aktueller berechneter Momente mit gemittelten historischen Momenten, d.h. wir können nicht auf eine historische Analyse und die Speicherung einiger tabellarischer Werte von CB-Momenten für ein bestimmtes Währungspaar verzichten. Ich bleibe bei dieser Meinung, und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen.
Ich habe noch keinen Indikator gesehen, der mit historischen Daten arbeitet, weil diese ein integraler Bestandteil der Bewegungsgleichung sind! Wie das?
Ein Durchschnitt von 5 oder 15 Minuten ist in Ordnung, aber woher nehmen Sie die Archive?