Sehr glatt, sieht visuell aus wie eine Spur vom rechten Ende der Annäherung, nicht wie eine Schleife)
SMA(8) oder LWMA(12) sind ausreichend. Obwohl die Muwings natürlich weniger glatt sind.
Der Vorteil der Annäherung ist imho nicht, dass sie mit dem Preis Schritt hält, sondern dass man in Relation dazu (während des Zeitfensters) eine mehr oder weniger adäquate Varianz erhalten kann.
Es handelt sich nicht um eine Annäherung. Es sei denn, sie werden in einem allgemeinen Sinne betrachtet.
Bei großen Zeiträumen hinkt es ohnehin weit hinterher - es gibt keine Möglichkeit, in Echtzeit zu arbeiten, ohne irgendetwas neu abzustimmen, aber die Verzögerung ist viel geringer als bei Standard-MA und WMA.
В § 4.21 было введено понятие плоской непрерывной кривой, заданной параметрически, в частности гладкой кривой. Мы хотим пополнить эти сведения. Но заодно будем рассматривать более общую кривую в пространстве. Три уравнения (рис. 83) , где функции непрерывны на , определяют непрерывную кривую, которую мы обозначим через . Если к тому же функции...
habe eine Oper gefunden, ich weiß nicht, ob sie passt
Ich sitze also hier und lese...
bis jetzt gut
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
Wenn Sie in glatten Kurven Angleichung der cotier interessiert sind, dann achten Sie auf die Splines, die die Frage der Existenz von Derivaten in Orten der Verklebung Stücke von Spline ist in all seiner Pracht haben.
Für Splines gibt es fertige Pakete, wenn man nur wollte.
Yuriy Asaulenko: Ich schicke Ihnen einen Link unter vier Augen. Aber ochrevaya alt, bereits im Jahr 2008.
SanSanych Fomenko:
Wenn Sie daran interessiert sind, einen Quotienten durch glatte Kurven zu approximieren, dann sollten Sie sich nach Splines umsehen, die das Problem haben, dass Ableitungen an Stellen existieren, an denen die Spline-Teile in ihrer ganzen Pracht zusammengeklebt sind.
Es gibt fertige Pakete für Splines, wenn Sie das möchten.
Bei großen Zeiträumen hinkt es auf jeden Fall weit hinterher - man kann hier nicht in Echtzeit arbeiten, ohne irgendetwas umzustellen, aber die Verzögerung ist deutlich geringer als bei Standard-MA und WMA.
Die Kurve am rechten Ende der Annäherung hinkt natürlich hinterher, aber ich meine die Annäherungslinie selbst - sie hinkt im gesamten Fenster nicht hinterher.
Alexander, es mag Sie überraschen, aber die reguläre SMA auf 5-Minuten-Balken (rechts) ist fast identisch mit der von Ihnen erfundenen SMA auf Ticks (links). Auf der Skala Ihrer Geschäfte ist der Unterschied fast nicht wahrnehmbar. Wo ist hier die "besondere Präzision im Verhalten des Durchschnitts"?
Soweit ich mich erinnere - das Modell verwendet einfach gleitenden Durchschnitt arithmetische MA. es ist jetzt benutze ich WMA. Allerdings bestehe ich nicht auf dieser speziellen Wahl und lese jetzt sorgfältig, was die Händler verwenden und warum.
Alexander_K2: Soweit ich mich erinnere - das Modell verwendet nur gleitenden Durchschnitt arithmetische MA. es ist jetzt ich WMA verwenden. Allerdings bestehe ich nicht auf dieser speziellen Wahl und lese jetzt sorgfältig, was die Händler verwenden und warum.
Sie führen uns also in die Irre - Sie veröffentlichen ein Modell, schreiben aber über ein anderes)
Nein, aber ich kann Ihnen sagen, wo es 2008 angefangen hat: hier.
Wie meinen Sie das?
Wie meinen Sie das?
Sehr glatt, sieht visuell aus wie eine Spur vom rechten Ende der Annäherung, nicht wie eine Schleife)
SMA(8) oder LWMA(12) sind ausreichend. Obwohl die Muwings natürlich weniger glatt sind.
Der Vorteil der Annäherung ist imho nicht, dass sie mit dem Preis Schritt hält, sondern dass man in Relation dazu (während des Zeitfensters) eine mehr oder weniger adäquate Varianz erhalten kann.
Es handelt sich nicht um eine Annäherung. Es sei denn, sie werden in einem allgemeinen Sinne betrachtet.
Bei großen Zeiträumen hinkt es ohnehin weit hinterher - es gibt keine Möglichkeit, in Echtzeit zu arbeiten, ohne irgendetwas neu abzustimmen, aber die Verzögerung ist viel geringer als bei Standard-MA und WMA.
Sie fragten - hier? Ich sagte - hier. In kodobaz, kurz gesagt)). Irgendwann im Jahr 2009.
habe eine Oper gefunden, ich weiß nicht, ob sie passt
Ich sitze also hier und lese...
So weit, so gut.
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
habe eine Oper gefunden, ich weiß nicht, ob sie passt
Ich sitze also hier und lese...
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
habe eine Oper gefunden, ich weiß nicht, ob sie passt
Ich sitze also hier und lese...
bis jetzt gut
http://sernam.ru/lect_math2.php?id=84
Wenn Sie in glatten Kurven Angleichung der cotier interessiert sind, dann achten Sie auf die Splines, die die Frage der Existenz von Derivaten in Orten der Verklebung Stücke von Spline ist in all seiner Pracht haben.
Für Splines gibt es fertige Pakete, wenn man nur wollte.
Ich schicke Ihnen einen Link unter vier Augen. Aber ochrevaya alt, bereits im Jahr 2008.
Wenn Sie daran interessiert sind, einen Quotienten durch glatte Kurven zu approximieren, dann sollten Sie sich nach Splines umsehen, die das Problem haben, dass Ableitungen an Stellen existieren, an denen die Spline-Teile in ihrer ganzen Pracht zusammengeklebt sind.
Es gibt fertige Pakete für Splines, wenn Sie das möchten.
Ich danke Ihnen!!!
Bei großen Zeiträumen hinkt es auf jeden Fall weit hinterher - man kann hier nicht in Echtzeit arbeiten, ohne irgendetwas umzustellen, aber die Verzögerung ist deutlich geringer als bei Standard-MA und WMA.
Alexander, es mag Sie überraschen, aber die reguläre SMA auf 5-Minuten-Balken (rechts) ist fast identisch mit der von Ihnen erfundenen SMA auf Ticks (links). Auf der Skala Ihrer Geschäfte ist der Unterschied fast nicht wahrnehmbar. Wo ist hier die "besondere Präzision im Verhalten des Durchschnitts"?
Soweit ich mich erinnere - das Modell verwendet nur gleitenden Durchschnitt arithmetische MA. es ist jetzt ich WMA verwenden. Allerdings bestehe ich nicht auf dieser speziellen Wahl und lese jetzt sorgfältig, was die Händler verwenden und warum.
Sie führen uns also in die Irre - Sie veröffentlichen ein Modell, schreiben aber über ein anderes)
Nun, dann geben Sie das gleiche Bild mit der WMA.