Von der Theorie zur Praxis - Seite 28
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Ich frage mich, philosophisch gesehen, warum die Zukunft von der Vergangenheit abhängen sollte. Obwohl die Zukunft ein kontinuierlicher Übergang von der Gegenwart ist, ist sie meines Erachtens auch ein nicht markierender Prozess.
Wie groß sind also die Chancen, dass Ihnen in Zukunft kein Ziegelstein auf den Kopf fällt (auch nicht bei der Arbeit auf einer Baustelle), wenn es nicht schon vorher und bis zur aktuellen Sekunde in der Gegenwart passiert ist und wir diese Geschichte in unseren Formeln berücksichtigt haben.
Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Vasya Pupkin, der mit seinem Auto lange Zeit dieselbe Strecke fährt, diese auch in Zukunft nicht ändern wird und sich diese Strecke nicht jedes Mal wiederholt.
Das ist nur ein Gedanke, wenn überhaupt!
Ich hoffe, jeder versteht, dass man nicht die aktuelle Abweichung oder den historischen Durchschnitt einzeln betrachten sollte, sondern das Aggregat.
Das war's. Ich haue jetzt ab.
Ich hoffe, jeder versteht, dass man nicht die aktuelle Abweichung oder den historischen Durchschnitt einzeln betrachten sollte, sondern das Aggregat.
Das war's. Ich bin weg.
Die Frage ist anders! Wer den Markt bewegt. Denn er achtet nicht auf die Varianz und kümmert sich nicht um die Signale, die von ausgeklügelten Formeln erzeugt werden.
Es gibt keine 100-prozentige Garantie dafür, dass sich der Preis in diesem Moment dorthin bewegt, wo die Mathematik und die Physik es zeigen.
Die Frage ist anders! Wer den Markt bewegt. Schließlich schaut er vielleicht nicht einmal auf die Abweichung und es ist ihm egal, welche Signale die cleveren Formeln geben.
Es gibt keine 100-prozentige Garantie dafür, dass sich der Preis in diesem Moment dorthin bewegt, wo die Mathematik und die Physik es zeigen.
Sie haben völlig Recht.
Der Markt wird ausschließlich von Spekulanten und nur von ihnen bewegt. Sie sind diejenigen, die grundsätzlich bei Buy und Sell kaufen/verkaufen und eine Preisbewegung stattfindet. Und hier kommt die Mathematik und Physik ins Spiel, denn der Spekulant ist nicht einer, sondern viele, und ihr Verhalten kann beschrieben werden. Statistiken und Verteilungen erscheinen.
Und nur die Versicherungspolice bietet eine 100%ige Garantie.
Bei Forex ist das nicht so, aber Forex ist auch nicht der Markt.
Ich hoffe, jeder versteht, dass man nicht die aktuelle Abweichung oder den historischen Durchschnitt einzeln betrachten sollte, sondern das Aggregat.
Das war's. Ich haue jetzt ab.
Nun, wenn Sie Bollinger nehmen, ist sein Kanal die "aktuelle Varianz", und wenn Sie die Bedingung "lassen Sie den Preis über sechs Sigmas gehen", ist es eine Konstante, ähnlich wie Ihr "historischer Durchschnitt", Sie haben es nicht von der Decke, sondern aus der Geschichte. Mit anderen Worten, das "Aggregat" gibt es schon seit langem. Ich versuche nur, den Wortlaut zu klären, wenn überhaupt).
Nun, wenn Sie Bollinger nehmen, dann ist sein Kanal die "aktuelle Varianz", und wenn Sie die Bedingung "lassen Sie den Preis über sechs Sigmas gehen", ist es eine Konstante, ähnlich wie Ihr "historischer Durchschnitt", es ist nicht von der Decke genommen, aber aus der Geschichte. Mit anderen Worten, das "Aggregat" gibt es schon seit langem. Ich versuche nur, den Wortlaut zu klären, wenn überhaupt)
Ich frage mich, philosophisch gesehen, warum die Zukunft von der Vergangenheit abhängen sollte. Obwohl die Zukunft ein kontinuierlicher Übergang von der Gegenwart ist, ist sie meines Erachtens auch ein nicht markierender Prozess.
...
Denn die Gegenwart gibt der Zukunft einen engen Korridor von Möglichkeiten. Und in die Gegenwart kommen wir aus der Vergangenheit.
Einst war die Gegenwart auch die Zukunft, und die Vergangenheit (damals die Gegenwart) ließ auch ihrer Zukunft einen engen Korridor von Möglichkeiten.
Ich frage mich, rein philosophisch gesehen, warum die Zukunft von der Vergangenheit abhängen sollte?
Nun, wenn Sie Bollinger nehmen, dann ist sein Kanal die "aktuelle Varianz", und wenn Sie die Bedingung "lassen Sie den Preis über sechs Sigmas gehen", ist es eine Konstante, ähnlich wie Ihr "historischer Durchschnitt", es ist nicht von der Decke genommen, aber aus der Geschichte. Mit anderen Worten, das "Aggregat" gibt es schon seit langem. Ich versuche nur, den Wortlaut zu klären, wenn überhaupt)
A-ya-ya-ya-ya! Wie kann das sein? :))))
Ich dachte, wir hätten alle verstanden... (((( Gegen wen werde ich im Turnier antreten? ))))
Ein weiteres Mal:
1. man nimmt eine bestimmte Stichprobengröße.
2. Berechnen Sie den RMS (ich z.B. betrachte einen gewichteten RMS) - das ist die aktuelle Varianz.
3. Für ein bestimmtes Probenvolumen erzeugen Sie 1.000.000 solcher Proben aus einem Archivsatz von Tickdaten.
4. Sie berechnen die durchschnittliche historische Abweichung.
5. Berechnen Sie im aktuellen Berechnungsschritt die Summe dieser Abweichungen.
6. Multiplizieren Sie mit dem Sigma der Tschebyscheff-Ungleichung.
...
Dasselbe gilt für die nichtparametrische Schiefe - berechnen Sie die historische Schiefe und vergleichen Sie sie mit der aktuellen.
Ergänzen Sie sie mit Ihren eigenen raffinierten Feinheiten.
Das war's.
Im Gegenzug frage ich:
Kann mir jemand sagen, wie der nichtparametrische Kurtosis-Koeffizient berechnet wird? !!!!!