Wie kann man am besten mit den Filterkoeffizienten umgehen? - Seite 6

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Ein einfacher MA mit der Länge 5 ist im Wesentlichen ein FIR-Filter mit den Koeffizienten {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2}

Ja, natürlich. Wenn Sie die Schule meinen, dann wissen sie bereits, wie man den Mittelwert eines Intervalls berechnet. Sie können auch kompliziertere Probleme lösen). Der Kurs enthält Aufgaben, bei denen ein indirekt gewichteter Durchschnitt vorgeschlagen wird, wobei die Gewichte von uns selbst festgelegt werden.

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Ein Oszillator ist bereits ein Bandpass- oder Hochpassfilter. Bingo, man nehme einen Bandpassfilter, berechne ihn in einer Minute auf dem Knie und stelle ihn als mega-grafischen Superoszillator von Volchansky auf den Markt! )) Die Hauptsache ist, dass die Kurvenabschnitte in Kanarienfarben eingefärbt werden )))

Ich denke, die Zeit der Juriks ist bereits vorbei. Der Markt ist bereits mit Wunderindikatoren überschwemmt worden. Aber es werden sich Käufer finden).

[Alexey Volchanskiy]

Yuriy Asaulenko:
Natürlich tun sie das. Wenn Sie die Schule meinen, dann wissen sie bereits, wie man den Durchschnitt eines Intervalls berechnet.

Ich hoffe, die USE hat den Durchschnitt noch nicht erreicht ))

[Yuriy Asaulenko]

Alexey Volchanskiy:

Ich hoffe, die USE hat noch nicht den Durchschnitt erreicht ))

Das erinnert mich an einen alten Witz.

Eine Prüfung über die Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Ein Schüler kann nicht eine einzige Frage beantworten.

Der Lehrer holt ein Porträt von Karl Marx hervor und zeigt es dem Schüler

- Das ist Karl Marx, nicht wahr?

[Vladimir]

Maxim Dmitrievsky:

Verstehe, es handelt sich um dasselbe Thema in einer anderen Auslegung.

Alexey Volchanskiy:

Das ist es, was ich meinte. Hier ist die Formel des FIR-Filters, den ich selbst verwende. Aber ich habe bereits geschrieben, dass alles von Koeffizienten abhängt. Ja, sie werden angegeben, aber ohne jede Beschreibung, so dass ich nicht sofort ein Urteil abgeben kann. Aber es gibt eine Anzeige des Unternehmens ))

Ich beziehe mich auf diesen Teil des Artikels

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Sie könnten zum Beispiel versuchen, in MQL5 einen Code für einen digitalen Filter wie FATL von Finware zu erstellen.

Die Formel für die Berechnung eines digitalen Filters lautet im Allgemeinen:

FILTER = SUMME (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriode)

wo:

SUM - Summe;

K(i) - Gewichtungsfaktor;

CLOSE (i) - Schlusskurs des aktuellen Balkens;

FilterPeriod - Anzahl der Balken für die Mittelwertbildung.

Ich weiß nicht viel über Filter, vielleicht können Sie mich beraten? Der RSI-Indikator "vergleicht den absoluten Wert des Kursanstiegs eines Währungspaares in einem bestimmten Zeitraum mit seinem Rückgang im selben Zeitraum". Ich habe die Formel für die Berechnung noch nicht gefunden. Aber es scheint, dass es nicht in der Form von SUM (K(i) * SCHLIESSEN (i)) dargestellt werden kann, weil die Gewichte vom Vorzeichen der Differenz der benachbarten SCHLIESSEN (i) abhängen. Verstehe ich das richtig?

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir:
Ich bin mit Filtern nicht vertraut, vielleicht können Sie mir einen Tipp geben? Der RSI-Indikator "vergleicht den absoluten Wert des Kursanstiegs eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitraum mit seinem Rückgang über denselben Zeitraum". Ich habe die Formel für die Berechnung noch nicht gefunden. Aber es scheint, dass es nicht in der Form von SUM (K(i) * SCHLIESSEN (i)) dargestellt werden kann, weil die Gewichte vom Vorzeichen der Differenz der benachbarten SCHLIESSEN (i) abhängen. Verstehe ich das richtig?

RSI hat nichts mit digitalen Filtern in ihrer reinen Form zu tun. Sie haben Recht, es kann nicht als hervorgehobener Ausdruck dargestellt werden. Es ist auch schwierig, die Formel abzuleiten, da es mindestens zwei Schritte gibt. Siehe die Kommentare im Code.

1. Ermittelt die Summe der SumP-Erhöhungen und SumN-Rückgänge für den RSI-Zeitraum

      double diff;
//.......
      double SumP=0.0;
      double SumN=0.0;
      for(i=1;i<=ExtPeriodRSI;i++)
        {
         ExtRSIBuffer[i]=0.0;
         ExtPosBuffer[i]=0.0;
         ExtNegBuffer[i]=0.0;
         diff=price[i]-price[i-1];
         SumP+=(diff>0?diff:0);    // накапливаются приращения цены в соседних барах
         SumN+=(diff<0?-diff:0);   // накапливаются убывания цены
        }

Dann werden sie mühsam weiterverarbeitet, aber dieser Schritt ist der wichtigste.

[Vladimir]

Dankeschön

[Denis Kirichenko]

Es ist lustig, dass das Material diskutiert wird, bevor es veröffentlicht wird :-)

Alexey, interessantes Thema, ich wünsche Ihnen eine rasche Fertigstellung des Artikels!

[Alexey Volchanskiy]

Dennis Kirichenko:

Es ist lustig, dass das Material diskutiert wird, bevor es veröffentlicht wird :-)

Alexey, das ist ein interessantes Thema, ich wünsche dir, dass du den Artikel so schnell wie möglich fertigstellst!

Denis, es war ziemlich unklar, was mit diesen Koeffizienten zu tun ist. Jetzt habe ich Klarheit - sie sind bereit. Die einfachste Lösung ist die beste.

Ich werde es auf jeden Fall im März zu Ende bringen, ich bin schon etwas langsamer geworden.)

[[Gelöscht]]

Alexey Volchanskiy:

Warum ist der MACD ein Bandpass? Die Differenz zweier Exponential-MA wird als Histogramm (vertikale Balken) dargestellt, dann wird ein leicht modifizierter Simple MA aus der Differenz gebildet und als gestrichelte Linie dargestellt.

Sie irren sich bei den Wavelets, ich mache sie. Sie können ein Wavelet nicht mit digitalen Filtern simulieren. Sie können die Fourier-Transformation sehr grob mit Bandpassfilterung nachahmen. Aber FFT ist besser und schneller.

Vielleicht wird sich mein nächster Artikel mit der Wavelet-Filterung befassen, bei der die Latenz minimal ist, unvergleichbar mit DF.

Es ist eher eine Frage der Terminologie (oder der Philosophie).

Macd wird als eine Differenz von LPF betrachtet, aber am Ausgang haben wir einen gefilterten Trend und eine HF-Komponente, anstatt eines Bandpassfilters.

Auch hier können Wavelets als Spezialfall von Filtern betrachtet werden. Verändert sich das Spektrum des ursprünglichen Signals? Er verändert sich, sozusagen wie ein Filter.

Es wäre interessant zu lesen, denn es gab schon lange nichts mehr zu diesem Thema.