Marktformel. - Seite 8
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Ich habe es einfach so gemacht.
Und der 20-bar-Wert ist einer der Indikatoren, die der Prüfer einstellen muss.
Reshettes - 3 Indikatoren, 7 Variablen für die Anpassung - zum Beispiel.
Der Effekt ist nicht sehr groß, wenn man den Anschlag so gering wie möglich halten will.
Mathematisch gesehen entspricht "es gibt ein Gedächtnis" der Aussage "es gibt eine (nicht notwendigerweise lineare) Differenzgleichung, die die Abhängigkeit der Preiserwartung zu einem bestimmten Zeitpunkt von früheren beschreibt". Und theoretisch kann diese Gleichung auf der Grundlage allgemeiner Überlegungen über die Art des Marktverhaltens in solchen Momenten "errechnet" werden (d.h. durch Erstellung eines mathematischen Modells des Systems).
20 bar (in der Zukunft), RSI und EMA.
Und passend.
Wenn es eine solche Gleichung gibt, dann ist sie nicht unbedingt linear und stationär. Und es ist möglich, dass eine Gleichung im Laufe der Zeit durch eine andere Ebene ersetzt wird und so weiter bis ins Unendliche. Das "Berechnen" einer solchen Gleichung ist also nicht besser als das Raten des nächsten Münzwurfs, erfordert aber um Größenordnungen mehr geistige Ressourcen und Zeit.
Es ist ja nicht so, dass jemand vorgeschlagen hätte, es zu berechnen))) Der Themenstarter fragte, was ist, wenn es einen gibt. Konstant, keine Veränderung im Laufe der Zeit. Auf dieser Grundlage lauten die Antworten
Aber es ist wahrscheinlich schöner, einen Wert von 100 Balken zu nehmen.
Und als Test sollte es überall einen Gewinn abwerfen, unabhängig von
die Tiefe der Einsicht. Angepasst.
Und dann von 1 bis 100 Balken in der Prognose getestet.
Wenn es eine solche Gleichung gibt, dann ist sie nicht unbedingt linear und stationär. Und es ist möglich, dass eine Gleichung im Laufe der Zeit durch eine andere Ebene ersetzt wird und so weiter bis ins Unendliche. Das "Berechnen" einer solchen Gleichung ist also nicht besser als das Raten des nächsten Münzwurfs, erfordert aber um Größenordnungen mehr geistige Ressourcen und Zeit.
In jedem Fall ist jeder TS eine probabilistische Vorhersage künftiger Preissteigerungen. Es handelt sich um ein lokales Marktmodell. Das MY des TS ist das MY der tatsächlichen Preissteigerungen im Prognosezeitraum. Und die Abweichung entsprechend. Deshalb beschäftigt sich jeder, der Systeme baut, mit solchen lokalen Marktformeln.
P.S. Das Einstiegssignal ist der Moment, in dem die MO/Dispersion der Vorhersage groß genug ist, und der Ausstieg (einschließlich Stop) ist, wenn dieser Wert entweder unter einen bestimmten Wert (nicht unbedingt 0) sinkt oder die weitere Vorhersage bereits unbekannt ist.
Viele Prognosen (Preisentwicklungen) werden auf eine probabilistische Prognose reduziert. Sie können die Verteilung des Preises nach einem bestimmten Zeitraum zeichnen, was bedeutet, dass Sie eine positive mathematische Erwartung erhalten können. Dies gilt jedoch nur, wenn der Preisbildungsprozess nicht markovianisch ist, d.h. ein Gedächtnis hat.
Ein Markov-Prozess ist ein Zufallsprozess, dessen Entwicklung nach einem bestimmten Wert des Zeitparameters t nicht von der Entwicklung vor t abhängt, sofern der Wert des Prozesses zu diesem Zeitpunkt feststeht ("Zukunft" des Prozesses hängt nicht von der "Vergangenheit" ab, wenn die "Gegenwart" bekannt ist; eine andere Interpretation (Wentzel): "Zukunft" des Prozesses hängt von der "Vergangenheit" nur durch die "Gegenwart" ab).
Wenn es sich um einen markovianischen Prozess handelt, wird die Verteilung immer bei mo=0 liegen und sich bei jedem Schritt zusammen mit dem Preis ändern. D.h. die beste Vorhersage ist der aktuelle Preis für eine beliebige Anzahl von Schritten im Voraus. Das heißt, Sie erhalten Martingale, mit denen Sie keinen Gewinn erzielen können.
Der Prozess der Preisänderung ist ein Non-Marting-Prozess, also ist Ihre Formel ein Gral)) Das bedeutet jedoch nicht, dass alle Geschäfte im Plus sein müssen, denn es gibt eine Varianz der zukünftigen Preisverteilung. Die Varianz ist das, was den Fehler in der Vorhersage bedeutet. Aber wenn man Mo und Varianz zu einem bestimmten Zeitpunkt kennt, kann man handeln, wenn Mo groß genug und die Varianz klein ist. D.h. Maximierung der Funktion mo/Dispersion.
Wichtig bei dieser Interpretation ist auch die Speichertiefe. Und wie schnell sich die Vorhersage ändert. Es hängt davon ab, für wie lange in der Zukunft zu prognostizieren (wie lange eine Position zu halten).
Das Handelssystem wäre einfach - einsteigen, wenn mo/dyspersion>X und eine Position halten, bis mo/dyspersion>0. D.h. wenn sich die Prognose geändert hat und mo kleiner als Null ist, dann aussteigen :)
Ihre Beschreibung weist eine deutliche methodische Lücke auf. Sie sollten mit einer aussagekräftigen, verbalen Beschreibung beginnen, nicht mit einer mathematischen. In diesem Fall stellt sich das Bild wie folgt dar.
Wir haben einen Quotienten, irgendeinen, ein Handicap, einen Austausch, es spielt keine Rolle.
Der Quotient hat eine deterministische Komponente, die die Trägheit der Produktionsprozesse und Dienstleistungen widerspiegelt.
Um diese deterministische Komponente herum gibt es einen zufälligen, nicht-gaußschen Prozess, der verschiedene Fälle in der Produktion widerspiegelt.
Einige Quotienten haben eine deterministische zyklische Komponente, die die Tatsache widerspiegelt, dass "Kartoffeln im Sommer wachsen und im Winter nicht wachsen".
Um die deterministische zyklische Komponente herum gibt es einen nicht-gaußschen Prozess, der klimatische Zufälligkeiten widerspiegelt
Der Quotient enthält eine zufällige Gauß'sche Komponente, die die Meinung der Masse im Nachfrage-Angebots-Prozess der Preisbildung widerspiegelt.
Dies alles kann modelliert werden, aber es ist kein vollständiges Bild, denn es gibt Bernanke, Tsunami ..., die Schocks erzeugen, und an diesen Punkten werden unsere deterministischen Komponenten, die eine analytische Form haben, nicht für die Vorhersage geeignet. Der Grund dafür ist folgender: Nach einem Schock gibt es zwei mögliche Entwicklungspfade: die Rückkehr zum ursprünglichen Kurs und die Festlegung eines neuen Kurses, und wir sind nicht in der Lage, diese Wahl vorherzusagen. Wir müssen auf eine neue Stichprobe warten, um das Modell neu zu berechnen.
Aber auch das ist nicht das ganze Bild. In der Wirtschaft gibt es Anhäufungen, die in unseren deterministischen Komponenten unsichtbar sind, und es gibt Bruchpunkte, deren Auftreten man nur wissen kann, wenn man eine gewisse Vorgeschichte hat. Im Nachhinein können wir feststellen, dass alle unsere schönen analytischen Kurven und Modelle stochastischer Prozesse in die Brüche gehen und neue Parameter dieses beschriebenen verbalen Modells berechnet werden müssen.
Ihre Beschreibung weist eine deutliche methodische Lücke auf. Sie sollten mit einer aussagekräftigen, verbalen Beschreibung beginnen, nicht mit einer mathematischen. In diesem Fall stellt sich das Bild wie folgt dar.
Wir haben ein Angebot, ein beliebiges, ein Handicap, einen Austausch, es spielt keine Rolle.
Der Quotient hat eine deterministische Komponente, die die Trägheit der Produktionsprozesse und der Dienstleistungserbringung widerspiegelt.
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