Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 388

 
Aleksander:

Sie können keine Trades auf die Nachrichten platzieren - sie werden immer requoten - und manchmal können sie +-80 Pips zu einer Zeit mit Slippage sein.

Definieren Sie die Begriffe " Requotes" oder "Slippages". Sie können auf einem Konto keine Neuanmeldungen und keine Slippages haben.

Sie haben noch nie mit einem Konto gehandelt. Es gibt keine Requotes auf Marktkapitalisierung. Und jetzt sind 95 % der Konten auf dem Markt.

Aleksander:

Nein - diese Art von Eishockey brauchen wir nicht :)

Wir brauchen kein Eishockey. Fußball ist alles.

 
Evgeny Belyaev:

Duck, entscheide dich für Neuanmeldungen oder Schlupf. Sie können keine Requotes und Slippage auf demselben Konto haben.

Der Mann hat offensichtlich noch nie gehandelt. Es gibt keine Requotes auf Marktkapitalisierung. Und jetzt sind 95 % der Konten auf dem Markt.

Eishockey ist nicht nötig. Fußball ist alles.

Ich schätze, Sie haben nie ein -10.000.000 in den Alpen erwischt... Es tut mir leid...

ZS - Ich warte auf ein Video von deinen Trades in den ersten 10 Minuten der Nonfarms...

 
transcendreamer:

Und wie stellen Sie sich eine nicht rückprallende Portfoliobewegung vor, wenn es keine nicht rückprallende Bewegung der Portfoliobestandteile gibt? - besser direkt in die Fabrik gehen...

komm zurück vom Tor :) wir brauchen nicht tausende von Punkten ohne Backtracking = genug von 50 ohne 10 oder weiter proportional - 100 ohne 20, 150 ohne 30....

wenn du mindestens 1 von 20 Versuchen schaffst - dann bist du auf den Malediven und suchst dir ein Loft mit sieben Zimmern :)

die volatilsten Paare erhalten...
 

Auf dem oberen Aktienchart ist der Divergenzhandel, auf dem unteren der Konvergenzhandel zu sehen. Hier ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus, was besser ist.


 
khorosh:

Auf dem oberen Aktienchart ist der Divergenzhandel, auf dem unteren der Konvergenzhandel zu sehen. Also ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus, was besser ist.


Das ist natürlich nicht ganz korrekt - denn Ihre Konvergenz hat kein zweites Bein :), wo die Divergenz auftritt :)

Ja - und es ist seltsam - sind Ihre Diagramme absolut spiegelbildlich? - das ist nicht die Regel :) - Nun, es gilt nicht für mein System - daher werde ich nicht für die Ergebnisse, die mit solchen Methoden erhalten beantworten :)

 
Aleksander:

Das ist natürlich nicht ganz korrekt - denn Ihre Konvergenz hat kein zweites Bein :), wo die Divergenz auftritt :)

Ja - und es ist seltsam - sehen Ihre Diagramme absolut spiegelverkehrt aus? - es ist nicht nach den Regeln :) - oder besser gesagt, es trifft nicht auf mein System zu - daher werde ich nicht für die mit solchen Methoden erzielten Ergebnisse einstehen :)

Hier ist die zweite Etappe. Ähnlich verhält es sich mit einer Divergenz auf dem oberen Aktienchart und einer Konvergenz auf dem unteren .

DerEquity-Indikator verfolgt folgenden Ansatz: Wenn wir davon ausgehen, dass Symbol 1 höher ist als Symbol 2, dann kaufen wir bei der Divergenz-HandelsstrategieSymbol 1 undverkaufen Symbol 2 und umgekehrt.Natürlich ist das nicht Ihre Strategie, aberwir können sehen, dass der durchschnittliche Gewinn in beiden Beinen in diesem Bereich höher ist, wenn wir die Divergenz nutzen.

Ich denke, dass die Konvergenz sinnvoll ist, wenn beide Symbole eindeutig flach in einem horizontalen (oder leicht geneigten) Kanal liegen. Und eine Divergenz ist bei einem Trend profitabler. Dies bestätigt, dass der Trendhandel (Divergenz) profitabler ist als der Gegentrendhandel (Konvergenz). Der Trend ist Ihr Freund).


Ich dachte, mit dem Indikator stimmt etwas nicht. Es stellte sich jedoch heraus, dass ich im Hauptdiagrammfenster im Indikator Instrumment nicht von USDJPY auf EURUSD umgestellt hatte.
 

Portfolio

Anwendung der Pyramide MM auf das Portfolio. Das Portfolio ist trendfolgend und beginnt um 9:00 Uhr morgens. Natürlich nicht jeden Tag, aber ich denke, in 30 Handelstagen wird es einmal in voller Bewegung ohne Pullback klappen, was nur bedeutet, dass die Kohle da ist.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Anwendung der Pyramide MM auf das Portfolio. Das Portfolio ist trendfolgend und beginnt um 9:00 Uhr morgens. Natürlich nicht jeden Tag, aber ich denke, in 30 Handelstagen wird es einmal in voller Bewegung ohne Pullbacks klappen, was bedeutet, dass die Knete einfach da ist.

d.h., 10 Knees ist sicherlich cool - aber nicht unbedingt - schließlich sind 10 Knees 1 zu 10.391 (ich habe 100 Pfund gesetzt und 1.039.1001.1 Millionen GEL bekommen!!!) - Sie können 4 und 5 oder maximal 6 Knie machen - die Spuren werden breiter - und der Rollback ist weniger wahrscheinlich...

 
Aleksander:

Für 10 Knees ist sicherlich cool - aber nicht unbedingt - denn 10 Knees sind die Ausgabe 1 bis 10.391 (Wette 100 Pfund und bekam 1.039.1001.1 Millionen Eifer!!! - Sie können auch 4 und 5 oder maximal 6 Knie machen - die Spuren sind dann breiter - und der Rollback ist weniger wahrscheinlich...

Ich habe 5 Knien, nur wo 1/31 , und $ 200 hier für eine gerade Konto, das Pfand geht an 1000 und das Ziel ist sagen wir 1000 und teilte diese 1000 durch 5 levels.played ein wenig versuchen, an verschiedenen Tagen um 9 Uhr setzen, nicht oft funktionieren. Ich glaube, es gibt eine wichtige Regel, an die sich nur wenige Menschen halten. Wenn das System sagt, dass man nach dem Stopp etwas trinken oder angeln gehen soll, dann handelt man nicht, der nächste Tag wird kommen und man wird handeln).

 

Ich muss es in einen Roboter setzen und es durch die Geschichte mit dem Beginn des Handels nur um 9 oder 10 Uhr laufen. wenn der Anschlag vor dem nächsten Tag ist. es ist interessant, die Statistiken für die nächsten drei Jahre zu betrachten.

Grund der Beschwerde: