Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 63
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Ja, die Prognose basiert auf dem Preis zum Zeitpunkt t1. Die Abweichung des Preises davon wird berücksichtigt.
Und wie wird der Fehler für das Winken zum Zeitpunkt t1 berechnet? Worin besteht der Fehler? Zum Zeitpunkt t1? oder ein Durchschnittswert für den Zeitraum?
nehmen wir an, dass die Prognose zum Zeitpunkt t1 erstellt wird. Die tatsächliche Vorhersage zum Zeitpunkt t1+1 ist der Wert des Winkens zum Zeitpunkt t1, und zum Zeitpunkt t2 ebenfalls der Wert des Winkens zum Zeitpunkt t1. Der Fehler ist also der Wert der Preisabweichung: zum Zeitpunkt t1+1 ist der Fehler Close[t1+1]-mask, usw. Der mittlere quadratische Fehler wird berechnet.
Wir betrachten die Veränderungen des Fehlerwertes in Abhängigkeit vom Prognosehorizont nur zu dem Zweck, ihn mit einer neutralen Variante (sb) zu vergleichen, um die Trendmäßigkeit/Reversibilität zu ermitteln
Und die Abweichung in modulo...?
Ja, RMS. Es wird kein Zeichen geben.
Es gibt einen Preis, aber es gibt keinen und wir sind gerade dabei, ihn herauszufinden
Was meinen Sie mit "Verzögerung"? Es gibt einen bestimmten Zeitraum, es gibt einen Durchschnittswert für diesen Zeitraum oder eine Skala. Wie kann der Durchschnittswert einer Periode zurückbleiben? Wenn Sie die Skala als gleitenden Durchschnitt berechnen und ihn dann zur Vorhersage der Zukunft verwenden, gibt es natürlich einen "Rückstand" gegenüber der Gegenwart, aber der Durchschnitt selbst bleibt nicht zurück.
Nehmen wir an, zum Zeitpunkt t1 wird eine Vorhersage getroffen. Tatsächlich ist die Vorhersage zum Zeitpunkt t1+1 der Mach-Wert zum Zeitpunkt t1, und zum Zeitpunkt t2 ist es ebenfalls der Mach-Wert zum Zeitpunkt t1. Der Fehler ist also der Wert der Preisabweichung: zum Zeitpunkt t1+1 ist der Fehler Close[t1+1]-mask, usw. Der mittlere quadratische Fehler wird selbst berechnet.
Der einzige Zweck ist der Vergleich mit einer neutralen Variante (sb) für Trend/Reversibilität, und der einzige Zweck ist die Betrachtung der Variation des Fehlers in Abhängigkeit vom Vorhersagehorizont.
Woher bekommen wir Close(t+1), usw.?
Oder handelt es sich um historische Daten, und wir prüfen, ob es dort einen Trend gab?
Was bedeutet es, zurückzubleiben? Es gibt einen bestimmten Zeitraum, und es gibt einen Durchschnittswert für diesen Zeitraum, oder Mashka. Wie kann der Durchschnitt einer Periode hinter dieser Periode zurückbleiben? Wenn Sie die Skala als gleitenden Durchschnitt berechnen und ihn dann zur Vorhersage der Zukunft verwenden, gibt es natürlich einen "Rückstand" gegenüber der Gegenwart, aber der Durchschnittswert selbst bleibt nicht zurück.
Woher bekommen wir Close(t+1)? usw.?
Oder handelt es sich um historische Daten, und wir prüfen, ob es dort einen Trend gab?
Ja, zur Geschichte.
Ja, zur Geschichte.
Das bedeutet eine Rückkehr - die Preise tendieren dazu, wieder auf das Mach zurückzugehen.
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Wenn Sie die Konvergenz spielen könnten...
wie zum Beispiel, dass der Preis durch die Tasche nach oben gebrochen ist.
Wir kaufen die Tasche - wir verkaufen den Preis - am Ende sind wir immer im Plus.
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Diese Möglichkeit gibt es aber nicht.