Mechanisierung der optimalen Parameterauswahl. Einen gemeinsamen Nenner finden. - Seite 12
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Was soll denn passieren? Sagen Sie es mir.
Was zum Beispiel? und was Sie tun. Schaffung eines profitablen "TS" für die ganze Geschichte. (Das Wort in Anführungszeichen ist für mich unverständlich, aber okay)
Goneevo.
Ich habe von dieser "Dummheit" durch den Artikel von Igor Kim erfahren:
https://www.mql5.com/ru/forum/107064
KimIV 16.02.2008 20:43
Prival schrieb (a):
Was das Portfolio angeht, können Sie etwas genauer sein, denn ich habe schon oft danach gefragt, aber nicht von Ihnen, sondern von anderen. Wie mit einem Korrelationskoeffizienten von bbc zu 1 (-1), können Sie ein Portfolio zusammenstellen, das FS von 30 auf 100 erhöht. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre ausführliche Antwort.
Also... Hier ist ein echtes Beispiel...
System 1 im Intervall vom 10.01.2001 bis 27.12.2007 hat FV=42.88, Instrument EURCHF
System 2 für den Zeitraum vom 10.01.2001 bis 27.12.2007 hat FB=60,32, Instrument EURGBP
Die gleichzeitige Verwendung dieser beiden Systeme für den Zeitraum vom 10.01.2001 bis zum 27.12.2007 hat FS=102,95
Was machen Sie denn so? Schaffung eines profitablen "TS" für die ganze Geschichte. (das Wort in Anführungszeichen ist für mich unverständlich, aber okay).
Sie könnten ein gutes Intraday-Muster nehmen und es mit einem Long-Muving filtern.
Nicht meine, ich habe es nicht selbst überprüft, aber ich werde es tun, aber ich habe von diesem "Bullshit" durch Igor Kims Beitrag erfahren:
https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Es ist also möglich, den gesamten TS in einer Zeile zu formulieren. Wie ein 140-Zeichen-Tweet. Ein Rekord?
und filtern, bis er blau anläuft.