Handel mit einem Portfolio von Währungspaaren - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Es zeigt sich, dass die Wahrscheinlichkeit der Anpassung umso größer ist, je kleiner die Flächen sind.
Je weniger Standorte, desto gröber die Berechnung.
Ein Beispiel für diese Berechnung ist die Ermittlung der positiven Richtung für Portfolio-Instrumente. Wir haben 2 Zeitpunkte. Wie sich die Portfoliobalancekurve zwischen diesen Punkten verhält, wissen wir nicht. Weitere Informationen sind erforderlich. Nimmt man z.B. 10 Zeitpunkte, so wird die Situation zwischen den Extrempunkten verfeinert, d.h. man erhält neue Extrema. Je mehr solcher Zeitpunkte, desto mehr verfeinert sich die Situation. Es gibt einen Punkt, an dem eine weitere Verfeinerung der Daten nicht erforderlich ist und der Fehler in der Berechnung nicht signifikant ist.
Je kleiner die Anzahl der Standorte, desto grober die Berechnung.
Ein Beispiel für diese Berechnung ist die Ermittlung der positiven Richtung für Portfolio-Instrumente. Wir haben 2 Zeitpunkte. Wie sich die Portfoliobalancekurve zwischen diesen Punkten verhält, wissen wir nicht. Weitere Informationen sind erforderlich. Nimmt man z.B. 10 Zeitpunkte, so wird die Situation zwischen den Extrempunkten verfeinert, d.h. man erhält neue Extrema. Je mehr solcher Zeitpunkte, desto mehr wird die Situation geklärt sein. Es kommt ein Zeitpunkt, an dem eine weitere Verfeinerung der Daten nicht erforderlich ist und der Berechnungsfehler nicht signifikant ist.
Die Aufgabe des Indikators Portfolio Currency v2 ist es, die Gruppenbewegungen der Handelsinstrumente des Portfolios zu fixieren.
Es bleibt die Frage, wo und auf welcher Grundlage der Referenzpunkt gesetzt werden soll. Ich glaube, dass der Grund dafür darin liegt, dass er um den angegebenen Wert von der Spitze der Gleichgewichtskurve entfernt ist. Ein Beispiel: Das Portfolio besteht aus 10 Instrumenten. Wir wählen 100 Pips für jedes Instrument. Der Gesamtabstand des Extremums vom Nullniveau beträgt mehr als 1000 Pips. Im Optimierungsmodus - auf der Suche nach der positiven Bewegungsrichtung für jedes Instrument im Portfolio - finden wir den Startpunkt.
Der Startpunkt ist der 29.06.11 18:00. Die Zeit kann angegeben werden, wenn wir zu einem niedrigeren Zeitrahmen wechseln. Der Spitzenwert der Gleichgewichtskurve beträgt 1092 Punkte, der aktuelle Wert liegt bei 1057 Punkten. Die maximale Bewegung ist gleich 283 Punkte, die minimale Bewegung ist gleich 4 Punkte.
Wir eröffnen Positionen in den angegebenen Richtungen des Indikators. Die TP-Stufe ist gleich, zum Beispiel 60 Punkte. Die Rasterweite beträgt z. B. 200 Punkte, die maximale Rasterweite 1057 Punkte. Jetzt haben wir alle Daten, die wir brauchen, um das Positionsvolumen für jedes Instrument zu berechnen: den Betrag, den wir riskieren, die maximale Rasterweite von 105 Punkten und das Rasterintervall von 20 Punkten.
Wenn der Indikator die Handelsrichtung während des Handels ändert, wird die Position gesperrt. Ein Beispiel: Eine Verkaufsposition auf USDJPY - 4 Pips Bewegung ist der erste Kandidat für eine Schließung.
Demo-Konto.
Login : 1345962
Investor : akz4ysp (nur Lesepasswort)
Server - InstaForex-Demo.com
Ich habe den Portfolio Currency Indikator für das T101 Handelssystem angepasst.
Der ursprüngliche TS http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119
Dieser Indikator verfügt über den Original-Rechner zur Bestimmung der allgemeinen Richtung des einzelnen Portfolios von 14 Währungspaaren.
Ich habe meine eigene Version des Indikators für T101 erstellt
Id ist eine Art Menge, jede nächste muss eine weitere haben.
Dann zählt der erste Indikator den Basispunkt für den zweiten, der zweite für den dritten, usw.
Es ist nicht sinnvoll, mehr als drei zu haben.
Was ist ein "Basispunkt"? Ein Ansatzpunkt für die Optimierung? Drehen wir um, wenn wir die maximal zulässige Inanspruchnahme erreichen?
Ist es rentabel, oder ist es nach einer Überoptimierung immer ein Verlustgeschäft?
Pips - minimaler positiver Abstand der Gleichgewichtskurve in Pips vom Nullniveau am Endpunkt des Zeitintervalls. Dieser Parameter bestimmt den Ausgangspunkt für die Ausgleichskurve während der Optimierung.
Ich habe es überprüft.
Es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse umso schlechter sind, je öfter man überoptimiert.
Sie können damit spielen. Beginnen Sie mit den Standardeinstellungen.
In der Zwischenzeit zeigte der Indikator im MT4 das folgende Bild.
Ich erinnere Sie daran, dass die Optimierung auf 100 W1-Kerzenständer bis 2010.07.01 durchgeführt wurde.
Sie können nun die Idee der Optimierung testen. In der neuen Version meines Indikators ist der gelb gefärbte Zeitraum optimiert worden. Es folgt ein Diagramm, das nicht von der Optimierung betroffen ist.
Parameter des Indikators:
extern int Lengh=100; //Länge der Analyse
extern int Shift=0; //Welcher Candlestick wird optimiert
extern string FileName="Symbols.csv"; //Datei mit Symbolen und Richtungen (-1 Verkauf, 1 Kauf)
extern bool ConsiderSwap = false; /Zählen der Swaps
extern bool OptimizeProfit = true; //Optimieren nach Gewinn(schnelle Optimierung)
extern bool OptimizeDrowDown = false; //Optimierung nach Drawdown
extern color ColorOptimize = Yellow; //Farbe des Rechtecks, das den optimierten Bereich schattiert