Die Absurdität eines Stop-Loss - Seite 15
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Solche Systeme gibt es nicht. Das sind Phantasien, die auf unzureichenden Statistiken beruhen.
Das tatsächliche Verhältnis liegt in der Größenordnung von 1,5...2, manchmal auch etwas mehr (was aber selten vorkommt).
Warum nicht? Wenn Sie Ihr eigenes System erstellen, haben Sie das Recht, alle "fantastischen" Parameter für )))) festzulegen.
Für Scalper oder Scalper, 1.5...2 ist wirklich gut.
Ich spreche von dem Trendfolgesystem. Spüren Sie den Unterschied? In solchen Systemen ist es üblich, eine Gewinnposition mit einem Trand zu versehen. Und wenn das System eine Pyramide aus 5-10 Einheiten aufgebaut hat, wird die kumulative Position am Ende des Trends etwa 25...50 Stoplosses betragen.
Natürlich werden Sie diese Verhältnisse nicht in Ihrem Testerbericht sehen)))
Dies ist eine mögliche Option. Auf der Suche nach der Marktrichtung ein paar falsche Trades mit einem kleinen Stopp machen. Gott bewahre, dass wir in einen langen Platten geraten.
"Die Haltestelle ist Teil des Systems. Wo ist das System? Wie kann man etwas diskutieren, das sich direkt auf das "System" auswirkt, unabhängig vom System selbst, das sich auf den "Teil des Systems" auswirkt...
Ich bin absolut einverstanden. Jedes Handelssystem hat sein eigenes optimales Verhalten für das Management offener Positionen - dies ist ein integraler Bestandteil jedes TS (einschließlich des Schließens einer offenen Position, z. B. durch Setzen eines Stopps und/oder Take), so dass es völliger Unsinn ist, ohne Bezugnahme auf ein bestimmtes System von der "Absurdität eines Stop-Loss" oder einem optimalen tp/close-Verhältnis zu sprechen.
P.s. Ein Genosse schrieb einmal:
" .... der Preis ist NACH dem Auslösen des Stopps VERSCHIEDEN, weil :
1.wenn er sich VORHER umkehrt, ist es ein guter Stopp...2.wenn er sich NACH dem Stopp weiterbewegt, ist das auch ein guter Stopp....
3.aber wenn NACH dem Auslösen eines Stopps der Kurs sich umkehrt, ist das ein schlechter Stopp...."
Ich bin absolut einverstanden. Jedes Handelssystem hat sein eigenes optimales Verhalten für das Management offener Positionen - dies ist ein integraler Bestandteil jedes TS (einschließlich des Schließens einer offenen Position, z. B. durch Setzen eines Stopps und/oder Take), so dass es unsinnig ist, über "Stop-Loss-Absurdität" oder ein optimales Stop/Sl-Verhältnis ohne Bezug auf ein spezifisches System nachzudenken.
Ansichten, die nicht mit den Ihren übereinstimmen, als "völligen Unsinn" zu bezeichnen, ist, gelinde gesagt, unanständig.
Ohne eine Bewertung Ihrer Behauptung abzugeben, möchte ich Sie nur bitten, uns die "richtige" Stelle für das Setzen des Stopps für jeden der TS zu zeigen, die mit Metatrader geliefert werden.
Das könnte sich als ein wertvoller Beitrag Ihrerseits zu unserer gemeinsamen Sache erweisen. ))
Es ist, gelinde gesagt, ungehörig, Ansichten, die nicht mit den eigenen übereinstimmen, als "völligen Unsinn" zu bezeichnen.
Ohne eine Bewertung Ihrer Behauptung abzugeben, möchte ich Sie nur bitten, uns die "richtige" Stelle für das Setzen des Stopps für jeden der TS, die mit Metatrader geliefert werden, zu zeigen.
Das könnte sich als ein wertvoller Beitrag Ihrerseits zu unserer gemeinsamen Sache erweisen. ))
Ich persönlich benutze die in Metatrader enthaltenen TSs nicht, daher habe ich nicht die Absicht, Ihnen etwas zu zeigen.
Z.I., es gibt keine gemeinsame Ursache...
TC, ich persönlich benutze den mitgelieferten Metatrader nicht, also habe ich auch nicht die Absicht, etwas zu zeigen.
Z.U., es gibt keine gemeinsame Ursache...
Das ist enttäuschend.
Dabei hat es so gut angefangen...)))
Die in Metatrader enthaltenen TCs benutze ich persönlich nicht, also habe ich auch nicht die Absicht, irgendetwas zu zeigen, sozusagen.
Z.I., es gibt keine gemeinsame Ursache...
Und das sollten Sie auch), es zeigt ein Beispiel für eine Trend- und Flat-Strategie, wenn man sie richtig einrichtet, ist sie kein schlechter Helfer.
Sie sollten), es zeigt ein Beispiel für einen Trend und flache Strategie, wenn Sie es richtig eingerichtet, es ist nicht eine schlechte Hilfe.
Imho sollten wir dennoch eine Diskussion über Stops genau bei TS beginnen, die (in der Vergangenheit) einen gewissen Statusvorteil geben, z.B. bei TP = SL, und schon auf dieser Basis können wir die optimalen Bedingungen für den Ausstieg aus einem Trade für diesen TS wählen, um die Profitabilität / Drawdown-Reduktion zu erhöhen (Stop, Take, Close by Time, Close on the Signal, etc.) - z.B. durch die übliche Optimierung.
Vielleicht haben Sie mit all dem Recht, aber ich fühle mich wohler, wenn ich ohne Stopps ein- und aussteigen kann.
Gegenläufige Signale schließen den Handel und kehren ihn um 180 Grad um.
Wie hier im Thread schon gesagt wurde: Es ist an der Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen - TakeLoss und StopProfit. Und diese Idee gefällt mir, sie liegt mir sehr am Herzen.