Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 132
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Das ist alles ziemlich interessant, geht aber nahtlos in einen gleitenden Durchschnitt mit einem Zeitraum von ? und ?
Und Fische wollen nicht in einem solchen Netz gefangen werden.
Ganz im Gegenteil - wir müssen weg von den sprichwörtlichen Wischtüchern mit ihrer Verzögerung und ihrer nulltiefen Vorhersagekraft.
Ein Liter würde hier nicht schaden;)
:-)
Wenn dann noch Yusuf dazukommt, wird das IMHO auch dem Kajan nicht schaden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Genau das Gegenteil ist der Fall: Sie müssen sich von den sprichwörtlichen Wagen mit ihrem Rückstand und ihrer geringen Vorhersagekraft lösen.
Auf diese Weise werden Sie nichts erreichen, und der Preis auch nicht. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Rückstand da sein wird.
Die Suche in dieser Richtung ist nicht völlig hoffnungslos, aber nicht besser als andere.
Das alles ist recht interessant, geht aber nahtlos in einen gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von ? und ?
Und Fische wollen nicht in einem solchen Netz gefangen werden.
Der gleitende Durchschnitt ist eine integrale Funktion des Prozesses, und es ist unmöglich, die differentielle Komponente herauszuholen, da die funktionale Abhängigkeit selbst fehlt. Wer einen dynamischen Prozess beschreiben will, muss sein Ergebnis letztlich mit einer Mashka vergleichen. Eine Mashka ist ein fertiges Produkt, dessen Rezeptur und Dynamik wir nicht kennen.
In meinem Fall ist, wie Sie richtig angedeutet haben, die Funktion I die prototypische Mashka, aber jetzt können wir sie (I) in ihre Bestandteile zerlegen - die Integralfunktion P und die Differentialfunktion H. Untersucht man das Verhalten der Funktion H, indem man die Korrespondenz zu AND prüft, kommt man direkt zu einer integralen Funktion B, die dieselbe Natur hat wie die Funktion AND, aber sie ist in ihre Komponenten zerlegt, und zwar in die Komponenten H und eine Funktion, deren Name mir noch nicht eingefallen ist, so wie wir die Geschichte von AND in Vergangenheit P und Gegenwart H zerlegt haben.
Wir haben also 5 miteinander verknüpfte Funktionen von 2 Gattungen derselben Art:
Funktionen der Gattung 1 aus der von mir eingeführten Klasse, einer neuen Klasse von zweiparametrigen Superexponentialfunktionen:
I - Integrale Funktion der Geschichte;
B - Integrale Funktion der Zukunft;
Funktionen der 2. Art aus der Klasse der Dichte- (H) und Erleng-Integralfunktionen (P, PP):
H - Funktion der Gegenwartszeit;
P - Integrale Funktion der Vergangenheit;
PP - Integrale Funktion der Prozessperspektive.
Es bleibt unklar, wie die ursprüngliche B-Funktion zustande kommt, wir werden es vielleicht nie erfahren, denn sie wird von der Natur oder von Gott, wenn Sie so wollen, auf der Grundlage der jeweiligen Situation geschaffen. Wir können sie höchstens in einem frühen Stadium des Prozesses erkennen.
Auf diese Weise werden Sie nicht viel erreichen, und der Mashka wird auch nicht vom Preis profitieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es eine Verzögerung geben wird.
In dieser Richtung zu graben ist nicht völlig hoffnungslos, aber nicht besser als andere.
Bitte zeichnen Sie hier auch die Funktion B = 1-Y
Ich stimme zu, dass die Instrumente bei der Interpretation von TAU bekannt sind. Aber stimmen Sie zu, genau in einer solchen Perspektive werden Raum und Zeit und der Verlauf von Prozessen in ihnen zum ersten Mal dargestellt. Keine andere Familie von bekannten Funktionen ist in der Lage, die gezeigten Metamorphosen zu durchlaufen, und das noch mit klarer physikalischer Bedeutung. Nur verstehe ich die Rolle des Parameters n nicht, während ich intensiv nachdenke. Bislang ist bekannt, dass die übliche Raum-Zeit-Dimension dem Fall n = 0 entspricht. Und reale Prozesse zeigen unterschiedliche Werte davon. Da das Modell sowohl mit linearen als auch mit nichtlinearen Regelmäßigkeiten zurechtkommt, sind seine Eigenschaften von mir noch nicht vollständig erforscht und verstanden worden. Zum Beispiel kann das Modell leicht beschreiben, wie: "gerade Parabel", "parabolische Hyperbel", "hyperbolischer Exponent", "gerade parabolische Hyperbel", ...., die wir nicht verstehen.
Der Wendepunkt der Übergangsfunktion p ist ein parabolischer Punkt. Dieser Punkt p unterteilt die Kurve der Übergangsfunktion in einen Bereich mit elliptischen Punkten e und einen Bereich mit hyperbolischen Punkten h.
Warum geben wir dem Yusuf-Modell nicht einen Zick-Zack-Kurs, binden die Start- und Endpunkte der Berechnungen an die Scheitelpunkte und sammeln Statistiken - vielleicht kommt ja etwas Nützliches dabei heraus?!)
Der Wendepunkt der Übergangsfunktion p ist ein parabolischer Punkt. Dieser Punkt p unterteilt die Kurve der Übergangsfunktion in einen Bereich mit elliptischen Punkten e und einen Bereich mit hyperbolischen Punkten h.
Sie haben keine Ahnung, auf welche Idee Sie mich gerade gebracht haben.
Ich danke Ihnen.
Machen Sie weiter so!
Ich verstehe.
Wenn ein neuer Balken eintrifft und der älteste ausfällt, wird H formal neu berechnet, je nachdem, was vergangen ist und was neu hinzugekommen ist, und das ist nicht gut.
Das heißt, das Vorhandensein von Rauschen und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Signals zum aktuellen Zeitpunkt werden nicht berücksichtigt - alles liegt auf einem Haufen.
Es gibt keinen Hinweis auf charakteristische Punkte oder Ebenen des Angebotsdiagramms, von denen der Übergangsprozess ausging.