Korrelation der Indikatoren - Seite 3
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Господин Решетов, если бы вы внимательно следили за дискуссией в течение трех последних дней, вы бы заметили, что речь идет о синтезе торговых систем из нескольких индикаторов, а точнее, о возможных способах оценки их будущих характеристик, а не о эффективности каждого уже существующего индикатора в отдельности.
Und wer braucht Ihre Einschätzungen zu den Eigenschaften ineffizienter Truthähne?
Объединение в советнике нескольких индикаторов обсуждалось здесь
Ja, im Prinzip kann man weiterhin allen möglichen Mist kombinieren und darüber diskutieren.
Haben Sie Krylovs Fabel "Quartett" gelesen? Es wird ein ähnlicher Fall beschrieben und das Ergebnis wird auch ähnlich sein.
Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Thema so groß werden würde wie zum Beispiel dieses: EURUSD - Trends, Prognosen und Konsequenzen.
In der Tat interessieren sich nur sehr wenige Menschen für dieses Thema und nur sehr wenige wollen versuchen, es zu erforschen.
Generell ist das Thema "Kreuzung" verschiedener Indikatoren für mich sehr interessant und nützlich, weil es in diesem Prozess viele Elemente der Täuschung gibt.
In diesem Prozess gibt es viele Elemente des Betrugs und der Selbsttäuschung, die zu einem Verlust von Einlagen führen.
Ich danke allen, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben, und würde mich freuen, in Zukunft neue Ideen zu erhalten.
Vorschläge.....
Und nun möchte ich ein weiteres sehr wichtiges Thema ansprechen - das Auffinden lokaler Extrema, oder anders ausgedrückt
Suche nach lokalen Höchst- und Tiefstwerten des Preises.
1. Насколько коррелированы первые разности цен на текущем баре с первыми разностями индикатора на предыдущем баре?
Jura in seinem Stil - Stier bei den Hörnern, Nerds zitieren nicht. Nur, ich denke, man muss die ersten Unterschiede des Plattenspielers nicht genau mit dem vorherigen vergleichen. Hier gibt es bereits eine gewisse Freiheit. Aber die Frage genau so zu formulieren, wie sie ist, ist meiner Meinung nach schon sehr nahe daran, am korrektesten und kompromisslosesten zu sein.
Richie schrieb >> Generell scheint mir das Thema der "Kreuzung" verschiedener Indikatoren sehr interessant und nützlich
Юра в своем стиле - быка за рога, ботаники не котируются. Только, наверно, не обязательно сравнивать с первыми разностями индюкатора именно на предыдущем. Здесь уже есть некоторая свобода. Но постановка вопроса именно в таком виде, считаю, уже очень близка к самой правильной и бескомпромиссной.
Ну с этой темой, надеюсь, alsu почти покончил.Was ist der "Untergang"?
Eine Schulformel?
Es gibt keine Antwort und keinen Beweis. (:
Sollten wir auf die a posteriori-Wahrscheinlichkeit warten?
;)
Warum sollte man das beweisen, wenn die Bayes-Formel in jedem Fall umgekehrt gilt und ihre Bedingungen erfüllt sind? Und Sie haben vielleicht ein bisschen übertrieben, was die Ausbildung der Formel angeht.
Was mir persönlich an dieser Formel sehr gut gefällt, ist, dass Ereignisse und Bedingungen ausgetauscht werden können. Wir sind daran gewöhnt, zu glauben, dass zuerst die Ursache kommt ("Markt steigt") und erst dann die Folge ("Indikator reagiert"). Aber diese wunderbare Formel erlaubt es, Ursache und Wirkung umzukehren und die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass der Markt steigen wird, wenn der Indikator etwas anzeigt.
Philosophie. oder plausible Argumentation.
Ist es das, was Poya geschrieben hat?
"Viele Nerds sind gestorben, um uns diese Informationen zu liefern."
Mon Mothma vor der Schlacht von Endor