Statistik als Blick in die Zukunft! - Seite 11
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Nein, das ist nicht NS. Das Modell basiert auf der Methode der lokalen Regression mit optimaler Strukturanpassung an jedem Punkt des Investitionsraums. "Überanpassung" ist das Markenzeichen dieser Methode. Tatsächlich können wir mit großer Sicherheit sagen, dass, wenn die Eingaben in das Modell (in diesem Fall eine Reihe von Preisinkrementen mit einer gewissen Dimensionalität) überhaupt einen Vorhersagewert gehabt hätten, ein Durchlauf mit einer Teststichprobe viel bessere Ergebnisse geliefert hätte.
Die Schlussfolgerung aus diesem Bild ist also, dass entweder der Markt sehr effizient ist und es nichts zu fangen gibt, oder das Modell auf Daten trainiert wurde, die in keiner Weise mit der zukünftigen Entwicklung korrelieren.
Aber wir als echte Träumer müssen an Letzteres glauben und weiter suchen :)
D.h. es gibt nur eine Schlussfolgerung aus diesem Bild: entweder ist der Markt sehr effizient und es gibt nichts zu fangen, oder das Modell wurde auf Daten trainiert, die in keiner Weise mit zukünftigen Bewegungen korrelieren.
Die dritte Variante ist ein unzureichendes Modell. Wir können dies aber nur überprüfen, wenn wir mit denselben Daten, aber mit einem anderen Algorithmus bessere Ergebnisse erzielen. Wenn die Länge des inkrementellen Vektors ausreichend ist (mindestens 10 000 Stichproben), kann ich im Prinzip versuchen, ein abgeleitetes Modell zu erstellen und das Ergebnis zum Vergleich zu speichern. Aber ich muss sofort sagen, dass, wenn es sich nur um eine Zunahme der Kotierre auf den Stangen handelt, kein NS helfen wird.
Option drei ist ein unzureichendes Modell.
Ein perfekter Abschluss.
Ich habe eine Frage an die Diskussionsteilnehmer: Worauf gründet sich Ihr Wunsch, den Markt durch eine Kurve anzunähern? Ist es wirklich nur, weil wir irgendeine Annäherungsmethode kennen und wir dieses Kurvenpferd um den Markt reiten und einen Gewinn einstreichen können? Oder liegt es daran, dass wir glauben, dass der Markt einem Polynom mit verborgenen Parametern entspricht, und wir nur diese geheimen Parameter untersuchen müssen? Wie stellen Sie fest, dass die von Ihnen verwendete Methode im ursprünglichen Sinne geeignet ist? Oder ist es ein Geheimnis?
Ausgezeichneter Abschluss.
Ich habe eine Frage an die Diskussionsteilnehmer: Worauf gründet sich Ihr Wunsch, den Markt durch eine Kurve anzunähern? Liegt es daran, dass Sie eine Annäherungsmethode kennen und wir mit dieser Kurve um den Markt herumfahren und einen Gewinn erzielen können? Oder liegt es daran, dass wir glauben, dass der Markt einem Polynom mit verborgenen Parametern entspricht, und wir nur diese geheimen Parameter untersuchen müssen? Wie stellen Sie fest, dass die von Ihnen verwendete Methode im ursprünglichen Sinne geeignet ist? Oder ist es ein Geheimnis?
Es ist kein Problem, ein Polynom zu finden. Das Wichtigste ist, die Faktoren zu kennen, die den Markt beeinflussen. Wenn Sie nur die Zeit in einem Polynom verwenden, können Sie keine Vorhersagen treffen.
Ich habe eine Frage an die Diskussionsteilnehmer: Worauf gründet sich Ihr Wunsch, den Markt durch eine Kurve anzunähern? Liegt es daran, dass Sie eine Annäherungsmethode kennen und wir mit dieser Kurve um den Markt herumfahren und einen Gewinn erzielen können? Oder liegt es daran, dass wir glauben, dass der Markt einem Polynom mit verborgenen Parametern entspricht, und wir nur diese geheimen Parameter untersuchen müssen? Wie stellen Sie fest, dass die von Ihnen verwendete Methode im ursprünglichen Sinne geeignet ist? Oder ist es ein Geheimnis?
Nun, erstens ist die Annäherung keine Kurve, sondern eine Hyperfläche. Zweitens: Was bieten Sie uns an, meine Liebe? Sie sehen, dass unsere Methoden uns zum Verhungern bringen werden. Ich warte auf deine Rettung :)
Nun, erstens ist die Annäherung keine Kurve, sondern eine Hyperfläche. Zweitens: Was bieten Sie uns an, meine Liebe? Sie sehen, dass unsere Methoden uns zum Verhungern bringen werden. Ich warte auf deine Rettung :)
Meiner Meinung nach ist eine Annäherung ein besseres Mittel zur Bestimmung eines Trends als ein gleitender Durchschnitt. Aus diesem Grund können Sie zumindest nach Mustern suchen
Es ist kein Problem, ein Polynom zu finden. Das Wichtigste ist, die Faktoren zu kennen, die den Markt beeinflussen. Wenn Sie nur die Zeit im Polynom verwenden, können Sie nicht vorhersagen
Angenommen, wir kennen die Faktoren nicht, die den Markt beeinflussen, was dann?
Zeit - wozu brauchen wir sie? Kennt das Polynom zum Beispiel die Feiertage in den Ländern der gehandelten Instrumente? Ostern, zweiter Tag, ganz Europa schläft, die Volatilität ist nahe am Minimum, d.h. es ist den ganzen Tag nichts los, also sollte unser Polynom dies berücksichtigen (Mondkalender).