Das ist alles falsch, Freunde. - Seite 7
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Das Überschreiten der 3 RMSE ist ein Zeichen für ein schlechtes System oder ein sterbendes System, wenn es auf der rechten Seite erscheint.
Ich stimme zu, nur hängt es von der Größe des Fensters ab, in dem der RMS gezählt wird, und vom Mittelwert. Nimmt man alle Daten und setzt voraus, dass die Aktien in einem festen Kanal y=ax+b mit einer Breite von 3SCO fluktuieren, dann läuft dies darauf hinaus, dass man ein Gedächtnis in den aufeinanderfolgenden Geschäften annimmt, d.h. eine Autokorrelation und auf diese gerade Linie zurückgeht. Wenn wir davon ausgehen, dass die Geschäfte unabhängig sind, dann ist es richtig, 3SCO stumpf vom letzten Wert auszugehen, und praktisch kommt es auf die Größe des Neuberechnungsfensters von MO und RMS an. In der Tat, Zeitraum von Bollinger Bands.
Der Vergleich des Eigenkapitals, der für ein Instrument (rote Linie) und für das aus 100 Instrumenten (blaue Linie) und 10 Instrumenten (rechte Linie) bestehende Portfolio erzielt wurde, sieht wie folgt aus:
Es sollte anerkannt werden, dass die anfängliche nicht-gaußförmige Verteilung der TZ-Bilanzkurveninkremente die Qualität der Portfoliodiversifizierung in keiner Weise beeinträchtigt.
Das ist sehr stark, danke, Neutron. Übrigens reichen auch 10 Instrumente aus: die Kurve ist recht anständig.
Aber dies ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, ein Portfolio aufzubauen.
P.S.
Nun, vielleicht reicht die Nicht-Korrelation aus.