Wie man einen Berater richtig optimiert

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Das ist eine interessante Frage.

jeder hat seine eigenen Erfahrungen, bitte teilen Sie Informationen mit

wie ich optimiere


Ich wähle den Bereich, sagen wir 01.01.2007 - 10.09.2007

1. alle Zweige in Expert Advisor, die für die Visualisierung und Erstellung von Objekten auf dem Diagramm verantwortlich sind, werden ausgeschaltet, um die Ausführung zu beschleunigen.

2 Wählen Sie KEINE Parameter, die die Optimierung nicht beeinflussen


Wenn ich eine vernünftige Zeitspanne habe, sagen wir ein oder zwei Tage... Ich verlasse die Maschine und warte auf eine Probe

Sobald die Probe eingegangen ist...

Ich lade sie in eine VFP- oder MS SQL-Datenbank

dann verwende ich Abfragen, um die optimalen Werte auszuwählen

1. Parameter ausgewählt werden, die nicht den maximalen Gewinn bringen

jeder Parameter wird nach dem Prinzip der maximalen Präsenz in rentablen Läufen ausgewählt


lass uns 400 Runs haben

300 rentabel

sagen wir mal

60 Läufe brachten den größten Gewinn und den geringsten Rückschlag

Innerhalb dieser 60 Parameter suche ich nach Parametern, die sich oft überschneiden

zum Beispiel gibt es 5 Parameter p1 p2 p3 p4 p5

Sagen wir, P5 hat einen Wert von 39-41, meistens in profitablen Läufen

Sagen wir, P4 hat einen Wert von 12-15, meistens in profitablen Läufen

nehmen wir an, dass P3 bei rentablen Läufen meist zwischen 1,2 und 1,7 liegt

Nehmen wir an, dass P2 bei rentablen Läufen meistens 25 bis 28 beträgt.

Nehmen wir an, P1 hat bei rentablen Läufen meist einen Wert von 55 bis 62.


Die letzte Fahrt, die ich machen werde, ist also in diesem Bereich.

die Ihnen die besten Parameter liefern wird


----

1 Der Nachteil ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Optimierung zu stoppen, d.h. die aktuelle Position festzuhalten und z.B. am nächsten Tag oder in ein paar Stunden von diesem Punkt aus zu beginnen

2) Schlecht ist, dass Sie den Start der Optimierung nicht kontrollieren und vom Expert Advisor aus steuern können

 

der Standort wird ausgewählt, sagen wir 01.01.2007 - 10.09.2007

Sie müssen umsonst in den April gehen.

 
Prival:

der Standort wird ausgewählt, sagen wir 01.01.2007 - 10.09.2007

Sie müssen bis April umsonst warten.


als Beispiel

hängt von der Strategie ab


wenn sie für die Zukunft optimiert sind ... für einen Monat - 2

Ich würde wählen 21.11.2007 - 15.02.2008

 
Kurz gesagt, ich denke, man braucht nur zwei gute TS, einen Trend :-) und einen flachen + einen glamourösen Wechsel zwischen ihnen :-), man muss dort suchen, der Gral liegt dort - im Wechsel, nicht in der Optimierung.
 

OK... hier ist meine Erfahrung...

1. Ich schreibe einen EA mit einem Minimum an Aufrufen der Handelshistorie und mit einem Minimum an Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. Optimierungszeitraum - von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, wird der Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn es eine Spitze gibt, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit FS > 100, schreibe einen EA für den Online-Handel und setze ihn auf das reale Konto.

 
KimIV:

OK... hier ist meine Erfahrung...

1. Ich schreibe einen Expert Advisor mit einem Minimum an Verweisen auf die Geschäftshistorie und mit einem Minimum an Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. das Optimierungsintervall - von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, dann wird mein Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn die Spitze, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit FS > 100, schreibe einen EA für den Online-Handel und setze ihn auf das reale Konto.


Darf ich etwas mehr über das Portfolio fragen, wie ich es schon oft getan habe, aber nicht von Ihnen, sondern von anderen. Wie bekomme ich den Korrelationskoeffizienten bizcom auf 1 (-1), können Sie ein Portfolio, das die FV von 30 bis 100 erhöhen wird bauen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre ausführliche Antwort.
 
Prival:
Könnten Sie das mit dem Portfolio etwas näher erläutern, denn ich habe schon oft danach gefragt, aber nicht von Ihnen, sondern von anderen. Wie kann man mit einem Korrelationskoeffizienten von bizcom 1 (-1) ein Portfolio aufbauen, das den FS von 30 auf 100 erhöht. Ich kriege es nicht aus dem Kopf. Ich wäre Ihnen für eine ausführliche Antwort dankbar.

Na ja... Hier ist ein echtes Beispiel...

System 1 im Intervall vom 10.01.2001 bis 27.12.2007 hat EF=42.88, Instrument EURCHF
System 2 für den Zeitraum vom 10.01.2001 bis 27.12.2007 hat FS=60.32, Instrument EURGBP
Die Kombination dieser beiden Systeme für den Zeitraum 10.01.2001-27.12.2007 hat FS=102,95

 
oder umgekehrt, tauschen Sie die Währungen (oder Systeme). Es tut mir leid, Igor, aber ich verstehe nicht, Ihre Zahlen zeigen, dass CHF und GBP nicht korreliert sind, wenn Sie 1 System verwenden, wenn Sie 2 verschiedene verwenden und jedes auf dieses Intervall optimieren, dann ist es falsch, es gibt kein Portfolio-Investing, wie sie in den Büchern schreiben. Vielleicht erlebe ich gerade etwas Tiefgreifendes, aber es tut mir leid. Ich wäre in der Lage gewesen, das Gleiche zu tun, ich hätte nicht in den Foren nach Antworten gesucht.
 
Prival:
Wenn Sie die Währungen (oder Systeme) in umgekehrter Richtung tauschen.

Und warum? System 1 ist auf den EURCHF zugeschnitten. Sie hat ihre eigenen Parameter. System 2 ist für den EURGBP angepasst. Sie hat auch ihre eigenen Parameter. Wenn Sie die Systeme austauschen, verschlechtern sich ihre Eigenschaften.

Privatperson:
Ihre Zahlen zeigen, dass CHF und GBP nicht korreliert sind, wenn Sie ein System verwenden. Wenn Sie zwei verschiedene Systeme verwenden und jedes auf diese Weise optimieren, ist es falsch, es gibt kein Portfolio-Investing, wie es in den Büchern steht.
Ja, das ist richtig. Portfolioinvestitionen, wie sie in den Büchern beschrieben werden, gibt es in meinem Ansatz nicht. Es wird jedoch eine gewisse Diversifizierung erreicht. Der Gesamtrückgang des Portfolios steigt auf einen geringeren Betrag als der Gesamtgewinn. Die FS wächst. Ich erreiche, was ich will. Das ist die Hauptsache für mich.
 
KimIV:

OK... hier ist meine Erfahrung...

1. Ich schreibe einen Expert Advisor mit einem Minimum an Verweisen auf die Geschäftshistorie und mit einem Minimum an Behandlung von Ausführungsfehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden.
2. das Optimierungsintervall - von 2001.01.01 bis 2007.12.31
3. Ich wähle eine Reihe von Parametern nach dem Maximum Recovery Factor = Nettogewinn / Maximum Drawdown. Wenn es keinen Parametersatz mit FS > 30 gibt, dann wird mein Expert Advisor verworfen.
4. Ich überprüfe den ausgewählten Parametersatz auf seine Stabilität, indem ich nach und nach kleine Änderungen an allen Parametern vornehme. Ich halte nicht viel von einer zu starken Fluktuation der FS. Das heißt, ich stelle fest, ob ich den "Gipfel des Kommunismus" oder das "Plateau" gewählt habe. Wenn die Spitze, dann wird diese Menge verworfen und ich nehme die nächste.
5. Ich analysiere den flachen Satz von Parametern im Analyzer von Portfolios auf Kompatibilität mit anderen TPs. Ich bilde ein TS-Portfolio mit FS > 100, schreibe einen EA für den Online-Handel und setze ihn auf das reale Konto.

 
YuraZ:

Das ist eine interessante Frage.

jeder hat seine eigenen Erfahrungen, bitte teilen Sie Informationen mit

wie ich optimiere


Ich wähle den Bereich, sagen wir 01.01.2007 - 10.09.2007

1. alle Verzweigungen im Expert Advisor, die z.B. für die Visualisierung und Erstellung von Objekten auf dem Chart zuständig sind, werden ausgeschaltet, um die Läufe zu beschleunigen.

2 Wählen Sie KEINE Parameter, die die Optimierung nicht beeinflussen


Wenn ich eine vernünftige Zeitspanne habe, sagen wir ein oder zwei Tage... Ich verlasse die Maschine und warte auf eine Probe

Sobald die Probe eingegangen ist...

Ich lade sie in eine VFP- oder MS SQL-Datenbank

dann verwende ich Abfragen, um die optimalen Werte auszuwählen

1. Parameter ausgewählt werden, die nicht den maximalen Gewinn bringen

jeder Parameter wird nach dem Prinzip der maximalen Präsenz in rentablen Läufen ausgewählt


lass uns 400 Runs haben

300 rentabel

sagen wir mal

60 Läufe ergaben den größten Gewinn und den geringsten Verlust

Innerhalb dieser 60 Parameter suche ich nach Parametern, die sich oft überschneiden

zum Beispiel gibt es 5 Parameter p1 p2 p3 p4 p5

Sagen wir, P5 hat einen Wert von 39-41, meistens in profitablen Läufen

Sagen wir, P4 hat einen Wert von 12-15, meistens in profitablen Läufen

nehmen wir an, dass P3 bei rentablen Läufen meist zwischen 1,2 und 1,7 liegt

Nehmen wir an, dass P2 bei rentablen Läufen meist zwischen 25 und 28 liegt.

Nehmen wir an, P1 hat bei rentablen Läufen meistens einen Wert von 55 bis 62.


Die letzte Fahrt, die ich mache, ist also in diesem Bereich.

die Ihnen die besten Parameter liefern wird


----

1 Der Nachteil ist, dass es keine Möglichkeit gibt, die Optimierung zu stoppen, d.h. die aktuelle Position festzuhalten und z.B. am nächsten Tag oder in ein paar Stunden von diesem Punkt aus zu beginnen

2) Schlecht ist, dass Sie den Start der Optimierung nicht kontrollieren und vom Expert Advisor aus steuern können


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Grund der Beschwerde: