Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 39
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Was machen wir mit a und b? Es gibt eine bewährte Formel für LR - es gibt keine geradlinigen k-Typen. Es gibt triviale Mash-Ups. Prival, ich spreche genau über LR, lassen Sie uns zuerst damit umgehen.
Ich bitte um Entschuldigung, ich habe das wohl falsch verstanden. Ich werde die Formeln für die Parabeln noch einmal überprüfen. Dann kümmere ich mich um RMS, sorry, es schien mir, dass LR eine Zwischenstufe ist und Sie und Candide haben es gelöst (fast eine Woche war nicht auf dem Forum, andere Dinge haben mich abgelenkt).
Was machen wir mit a und b? Es gibt eine bewährte Formel für LR - es gibt keine geradlinigen k-Typen. Es gibt triviale Mash-Ups. Prival, ich spreche genau über LR, lassen Sie uns zuerst damit umgehen.
Ich kann die entsprechenden analytischen Berechnungen anstellen.
Hier von hier aus, wenn es nicht zu viel Mühe macht, mit neuen Daten können sich die Koeffizienten A und B ändern, denke ich, obwohl ich mich irren kann :-). Für LR scheint es gelöst zu sein, aber für die parabolische Regression wie?
Natürlich ändern sich die Koeffizienten A und B bei neuen Daten. Wie könnten sie sich sonst verändern? Die Fenstergröße, d. h. die Anzahl der LR-Punkte, ändert sich nicht. Das Fenster gleitet - die LR-Linie ändert sich.
Für die parabolische Regression habe ich das Gleiche getan wie für LR: Ich habe kompakte Formeln für alle Koeffizienten und sko. Daher ist es für eine schnelle Berechnung von PR ebenso wie für LR nur notwendig, einige Summen und, im Gegensatz zu LR, 2 Felder zu aktualisieren. Infolgedessen ist der Algorithmus dem LR-Algorithmus in Bezug auf die Geschwindigkeit nur geringfügig unterlegen. Ich denke, dass dies für jeden Grad möglich ist, auch wenn der Umfang der endlichen Formeln natürlich mit zunehmender Ordnung wächst.
Ich möchte sehr gerne wissen, was in diesen Formeln überflüssig sein könnte? :-)
Was den "wirklichen Ausdruck" betrifft, woher stammen Ihrer Meinung nach all diese Formeln? Setzt man die aus der MOC abgeleiteten endlichen Formeln für A und B in diesen "realen Ausdruck" ein, so erhält man den obigen Ausdruck für RMS. Ich kann die entsprechenden analytischen Berechnungen angeben.
Definitionsgemäß ist die Rekursion die Berechnung des nächsten Wertes anhand des vorherigen Wertes? Dann ist die Berechnung kumulativer Summen die natürlichste Rekursion.
Der Punkt ist, dass meine Berechnung mit dem "realen Ausdruck" einige Unstimmigkeiten mit diesen Formeln ergibt. Hier sind die Ergebnisse für N=5 und N=20. Die Linien wurden als LR + 3*SCO gezählt, für die weiße Linie wurde der RMS als sqrt((RMS^2)*N/(N-2)) genommen. Die rote Linie entspricht meiner Formel, die weiße Linie entspricht Ihrer Formel. Für N=20 ist die rote Linie fast unsichtbar, wir können also davon ausgehen, dass die Ergebnisse mit guter Genauigkeit übereinstimmen. Bei N=5 sind die Unterschiede jedoch recht deutlich.
Ich habe nichts dagegen, wenn es auch eine Rekursion ist. In dieser Form ist sie einfach und zeitsparend. Die Rekursion in der Programmierung ist mir vertrauter - wenn ein Programm sich selbst aufruft. MQL erlaubt dies, schränkt aber die Reihenfolge der Verschachtelung ein. Diese Rekursion macht das Programm zwar kompakter, spart aber kaum Zeit.
Ich glaube, ich kenne den Grund für die Ungenauigkeit bei kleinen N. Natürlich müssen Sie in den Formeln für die Rate und die Varianz durch (N-1) dividieren. Ich hingegen habe die Summe durch N dividiert. In diesem Fall entfallen alle Quersummen und die Formeln sind sehr kompakt.
Ich hingegen habe die Summe durch N dividiert. In diesem Fall entfallen alle Quersummen und die Formeln sind sehr kompakt.
und der Zeitraum würde sich ändern, dann bekämen wir eine Regression, wie bei einem genau auf die Größe genähten Anzug, unter dem Trend.
Wenn es einen Indikator gibt, der diese Eigenschaft hat. Wäre es möglich, sie zu teilen. Obwohl ich verstehe, dass dies nicht mehr etwas, das in der Öffentlichkeit gepostet wird, aber wenn Sie plötzlich entscheiden, gelbe Hosen und zwei ku in einer Sitzung + Ihr Lieblingsgetränk zu dieser Zeit des Tages zu bekommen versuchen :-).
Z.I. Wir brauchen eine Parabel, LR ist nicht interessiert
Ich kann Ihnen eine schicken. Sie haben die Adresse schon einmal genannt, aber ich weiß nicht mehr, wo. Ich kann Ihnen wieder helfen.
Ich bin nur an LR mit a, b und RMS interessiert :). Und die Tatsache, dass der Algorithmus schneller sein wird als bei mashki habe ich nicht erwartet, umso angenehmer :). Obwohl es mit SSR immer noch langsamer sein wird als mit Taschen, denke ich. Aber es ist wahr - weder a, noch b, noch RMS. An Parabeln bin ich im Moment nicht interessiert, es ist nur klar, dass dort alles viel umständlicher sein wird.
Falls es Sie interessiert, hier ist ein linearer Regressionsindikator ohne Zyklen. Berechnet die Regression aus einer großen Anzahl von Balken in einem Bruchteil einer Sekunde.
ANG3110
Besser natürlich Skype dort nach privalov-sv suchen, können Sie auch E-Mail privalov-sv @ mail.ru wird versuchen, den Spam zu sortieren und finden dort eine Perle.
Nun, ich kann sie Ihnen zuschicken. Sie haben mir die Adresse schon einmal gegeben, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo. Schicken Sie es mir noch einmal zu.
Und ist es nur für die engagierten Mitglieder dieses Themas oder können auch andere (ich meine mich) mitmachen ... (um einen Anzug zu bekommen).