Zickzack-Indikator und neuronale Netze - Seite 3
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Ich verstehe immer noch nicht, warum alle die Eingabe im Zickzack machen wollen. Es macht mehr Sinn, dass Zickzack ein Ausgang ist, etwas, wofür man trainieren muss.
Dann wird es Ihnen schwer fallen, auf den Zickzackkurs zu verzichten.
Dieses ganze Gerede über Zigzag... Das lässt vermuten, dass der Markt für Handelssysteme eine sichere Sache sein wird. (Und natürlich ohne Zickzack).
Alex-Bugalter
Sie sind nicht sehr aufmerksam. Lesen Sie, was ich geschrieben habe, und denken Sie darüber nach. Und wenn Sie ein System aufbauen wollen, dessen Hauptinstrument der NS ist, lesen Sie die Theorie der Anerkennung. NS ist nur ein Werkzeug, und um es richtig zu nutzen, muss man über Kenntnisse in diesem Bereich verfügen.
Sie sollten Wellen nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben aufbauen. Und bauen Sie auf die Struktur der Wellen. Sie bewegen sich also von einer kleinen Welle zu einer größeren Welle.
Wo diese Struktur sein soll - am Eingang oder am Ausgang des NS - ist eine andere Frage. Zusammen mit Prival neige ich zu der Ausgabe. Aber ehrlich gesagt, betrachte ich den NS noch nicht als ein Instrument zur Lösung meiner Probleme.
Alex-Bugalter
Sie sind nicht sehr aufmerksam. Lesen Sie, was ich geschrieben habe, und denken Sie darüber nach. Und wenn Sie ein System aufbauen wollen, dessen Hauptinstrument der NS ist, lesen Sie die Theorie der Anerkennung. NS ist nur ein Werkzeug, und man muss es kennen, um es richtig zu nutzen.
Ich fürchte, Sie sind es, der mich missversteht. Wenn es um Zickzacklinien geht, ist die Wellentheorie automatisch impliziert.
Die Verwendung eines reinen Zickzacks als Referenz in einem System ist nicht sehr akzeptabel, obwohl sie schön ist. Das ist bereits Praxis. Es ist schade, aber in den Büchern gibt es keine Zeile darüber. Das hätte mir eine Menge Zeit erspart.
Nicht um zu bauen, sondern um zu bauen.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass man sich nicht an die Dogmen der Wellentheorie hält.
Das Hauptprinzip ist jedoch dasselbe, nämlich die strikte Einhaltung der Wellenstruktur, unabhängig davon, ob es sich um eine 3er-Welle oder 5, 7, 9 usw. handelt.
Und wie sieht es mit dem Netzwerk-Output aus? Nun, ein reines Extremum, wie ich oben geschrieben habe, ist sicherlich schön, aber wir sollten eine Bestätigung dafür sehen, dass der Trend zu Ende ist.
Wenn wir den Zickzack-Vektor als einen einzigen Trend betrachten. Hier ist es besser, nach einer Bestätigung für kleinere Zeiträume zu suchen, wie Sie bereits erwähnt haben.
Bezüglich der Netzeingänge.
Im Privaten ist die Bemerkung völlig legitim. IMHO sind Zickzackkurse in ihrer reinen Form nicht für den Handel geeignet. Ein Zickzackkurs ist nämlich überzeichnet und spiegelt daher nicht die aktuelle Situation wider. Aber Zickzacklinien umhüllen die Geschichte sehr gut und kompakt, sie bewahren ihre interessantesten Momente - ihre Extreme. Ich plane also ein heterogenes Netz, in dem Sinne, dass es Signale aus verschiedenen Quellen enthalten soll. Nämlich mehrere Zickzack-Extremwerte, mehrere Wellenlängen und mehrere letzte Balken. In diesem Fall, so scheint es mir, werden wir eine perfekte Abdeckung der Geschichte erhalten. Zickzacklinien mit stärkerer Vergröberung zeigen eine langfristige Geschichte. Die Balken zeigen die mittelfristige Entwicklung an. Die Balken zeigen die aktuelle Entwicklung an. Die eigenständige Verwendung von Zickzacklinien als Rastereingänge kommt also in jedem Fall nicht in Frage. Es wird einfach als ein hervorragender Mechanismus zur Komprimierung der Geschichte angesehen.
Ein wenig über meine Experimente. Meine Zickzacklinie unterscheidet sich von den in ZUP enthaltenen Zickzacklinien. Der Algorithmus ist im Quellcode zigcat.mq4 beschrieben. Leider gibt es keine Garantie, dass die Version für matlab die gleiche ist wie die für mql, aber ich habe einige sehr interessante Experimente mit matlab gemacht, über die ich hier schon kurz geschrieben habe. Mich interessierte, aus wie vielen Segmenten der Zickzackkurs je nach Schritt bestehen würde und bei welchem Schritt die Anzahl der Segmente drastisch ansteigt. Das sind ein paar lustige Bilder:
Die Anzahl der Segmente eines Schrittes:
Seine Ableitung (Änderung der Anzahl der Segmente) aus dem Schritt.
Der Schritt wird hier um 10 verschoben. Mit anderen Worten: Schritt 0 auf dem Bild entspricht Schritt 10. Wir haben 5 000 Ein-Stunden-Kerzenständer für EURUSD genommen. Das erste Bild war recht erwartungsgemäß. In der Tat kommen lange Bewegungen sicherlich seltener vor als kurze. Aber die zweite war ein bisschen überraschend. Achten Sie auf den Spaten um die 30. Sie ist von Probe zu Probe ziemlich einheitlich. Vergessen Sie nicht, dass die Spielfelder um 10 versetzt sind und das Spielfeld in Wirklichkeit 40 beträgt. Dies deutet darauf hin, dass beim EURUSD auf Stundenbasis Bewegungen mit einem Swing von 40 wahrscheinlicher sind als Bewegungen mit einem Swing von 30. Ein sehr lustiges Ergebnis, wenn es sich nicht um eine Panne im Zusammenhang mit einem Fehler im Programm handelt. Ich werde diesen Fall prüfen und erneut prüfen.
Und schließlich, für die Romantiker auf der Überholspur, die mit all dem ein wenig spielen wollen, füge ich den Quellcode für Matlab und mql ein.
Das Zickzack wird immer da sein. Es ist nur so, dass man es manchmal sieht und manchmal nicht. :)
Es wird einen Zickzackkurs geben, der aber nutzlos sein wird. Schließlich ist ein Zickzack nur eine Vergröberung der ursprünglichen Daten mit einer Verzögerung. Mehr gibt es nicht.
Wahrscheinlich wissen Sie einfach nicht, wie man sie kocht oder wollen es nicht:)
Ich könnte es kochen, aber es ist ungenießbar:)
Zickzack wird immer da sein. Es ist nur so, dass man es manchmal sehen kann und manchmal nicht. :)
Sie werden das Zickzack sehen, aber es wird nutzlos sein. Ein Zickzack ist eigentlich nur eine Vergröberung der Ausgangsdaten mit einer Verzögerung. Mehr gibt es nicht.
Wahrscheinlich wissen Sie einfach nicht, wie man sie kocht oder wollen es nicht:)
Ich könnte es kochen, aber es ist ungenießbar:)
Nicht Vergröberung, sondern Beseitigung von Lärm. Was Lärm ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Nicht alle Zickzacklinien sind verzögert.
Da bin ich anderer Meinung. MA kann verwendet werden, um Rauschen auszuschließen. Ein Zickzackkurs schließt Lärm nicht aus. Und um festzustellen, ob es in der jüngsten Geschichte ein Extrem gab oder nicht, braucht man etwas Zeit. Je nach Größe eines Extremums kann die Verzögerungszeit kleiner oder größer sein, aber sie ist immer vorhanden. Auf der Grundlage der Zickzack-Technik ist es im Prinzip unmöglich, eine Vorhersage zu treffen, wir können nur feststellen, dass es vor einiger Zeit ein Extremum dieser oder jener Größe gab.
Wenn der Zickzackkurs nicht verzögert wird, handelt es sich nicht mehr um einen Zickzackkurs (oder einfach um eine Frage der Terminologie).
SK, ich stimme dem zu 100 % zu. Und im Allgemeinen sehe ich, dass die Zickzacks in der Regel von Fans der Elliott-Wellen verwendet werden. Und zu dieser Theorie äußere ich mich, um es vorsichtig auszudrücken, eher zurückhaltend. Bei der Datenkomprimierung ist das Zickzack jedoch unschlagbar. Ich denke, das müssen Sie auch zugeben.