Zufallsstromtheorie und FOREX - Seite 69
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Seine MO ist gleich dem Endwert der kumulativen Summe des vorhergehenden Terms, und die Varianz ist ebenfalls leicht zu berechnen (die Inkremente sind normal verteilt).
Eine einfache Berechnung ist kein Kriterium für Stationarität.
Beispiel mit einer Münze (1,-1) - kumulative Summe: bei einer Serie von einem Wurf ist die Varianz der kumulativen Summe 1; bei zwei Würfen ist sie 2, bei drei Würfen ist sie fast 4, usw. Das heißt, die Varianz hängt von der Länge der Reihe ab.
Vergleichen Sie dies nun mit dem Vorgang des Werfens einer Münze: Egal, wie oft Sie eine Münze werfen, die Varianz ist immer noch 1, d. h. sie hängt nicht von der Länge der Serie ab.
Ich hatte Sie gebeten, das Wort "Erhöhung" nicht zu verwenden. Wenn Sie eine Unterteilung vornehmen, sprechen Sie wieder von Inkrementen, und die Frage bezieht sich auf die kumulierte Summe. Das Verfahren ist wie folgt. Zufälliges Umherwandern. Ist es stationär, wie einige Kameraden hier behaupten, oder nicht, wie ich behaupte.
Ich habe eigentlich von der kumulierten Summe gesprochen. Ich habe es einfach aufgeschlüsselt, um Varianz und MO zu berechnen. Cumm. Die Summe ist gleich dem vorherigen Wert + 1/-1(Adler/Baum), richtig?
Von welcher Serie sprechen Sie?
Zum Beispiel eine Reihe von Adlern/Raketen: ORROROR=+1+1-1-1-1+1+1+1-1-1
Kumulative Summe: 0;1;2;1;0;-1;0;-1;0;1;-1;-2
Die kumulierte Summenreihe ist stationär. Die Varianz=1 für jeden Term der Reihe. Wenn man sie in Reihen mit variabler Länge aufteilt, ist die neue Reihe nicht stationär. Was Sie wahrscheinlich meinen, ist, dass, wenn Sie MO und Varianz für eine Reihe über die gesamte Länge der Reihe (14 Werte) berechnen, wenn Sie dann die Reihe fortsetzen und die Varianz für weitere Werte (z. B. 100) berechnen, diese größer sein wird und mit der Anzahl der Mitglieder in der Reihe zunimmt. Dem widerspreche ich nicht und habe über Serien von unterschiedlicher Länge geschrieben. Solche Reihen sind nicht stationär. Kurz gesagt, alles hängt von der Aufteilung der Ausgangsreihe ab, aber die Ausgangsreihe ist stationär.
Ich habe es in Intervalle von 3 Cent aufgeteilt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, vielleicht habe ich deshalb Unstimmigkeiten um den Nullpunkt herum. Der Punkt ist, dass die Frequenzen zum HP tendieren.
AlexEro, ich habe hier bereits darüber geschrieben.
Eine einfache Berechnung ist kein Kriterium für Stationarität.
Das Münzbeispiel (1,-1) ist die kumulative Summe: Bei einer Serie von einem Wurf ist die Varianz der kumulativen Summe 1; bei zwei Würfen ist sie 2, bei drei Würfen fast 4 und so weiter. Das heißt, die Varianz hängt von der Länge der Reihe ab.
Vergleichen Sie dies nun mit dem Vorgang des Münzwurfs: So oft Sie eine Münze werfen, ist die Varianz 1, d. h. sie hängt nicht von der Länge der Serie ab.
Zur vorherigen Antwort: Wenn Sie eine Reihe mit variabler Länge betrachten, handelt es sich um eine neue Reihe, die bedingungslos nicht stationär ist.
Das Beispiel mit der Münze (1,-1) ist eine kumulative Summe: Bei einer Serie von einem Wurf ist die Varianz der kumulativen Summe 1; bei zwei Würfen ist sie 2, Bei drei Würfen sind es fast 4., und so weiter.
Es ist offensichtlich, Timbo, dass du noch nie etwas mit deinen Händen (und deinem Kopf) gezählt hast. In welcher Fibel haben Sie dieses wunderbare Ergebnis gelesen? Ein weiteres Timbovianisches Wunder?
Zur vorherigen Antwort: Wenn Sie eine Reihe mit variabler Länge betrachten, handelt es sich um eine neue Reihe, die bedingungslos nicht stationär ist.
Ich denke an einen Random Walk, der, oh Wunder!!!, doch ein nicht-stationärer Prozess ist. Alle gleich langen Scheiben wären Lärm, und damit haben wir angefangen.
Es gibt immer noch zwei der härtesten Fachleute, die fest daran glauben, dass der Random Walk ein stationärer Prozess ist. Aber sie haben es bereits satt, "alles auszusortieren", und werden wohl kaum zugeben, dass sie etwas Dummes gesagt haben.
Es ist offensichtlich, Timbo, dass du noch nie etwas mit deinen Händen (und deinem Kopf) gezählt hast. In welcher Fibel haben Sie dieses wunderbare Ergebnis gelesen? Ein weiteres Timbovianisches Wunder?
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon... Wie ist "Ihr" Zufallsweg, immer noch stationär oder nicht mehr so stationär? Wie wäre es mit "halbstationär"? So, als ob Sie nicht gerade ein Dutzend Seiten am Stück herumgeschwafelt hätten, um Ihr Gesicht zu wahren, aber gleichzeitig auch der Realität näher zu kommen.
Es ist offensichtlich, Timbo, dass du noch nie etwas mit deinen Händen (und deinem Kopf) gezählt hast. In welcher Fibel haben Sie dieses wunderbare Ergebnis gelesen? Ein weiteres Timbo-Wunder?
Ich schlage einen Deal vor: Ich reduziere die Varianz auf "fast 3" und Sie geben zu, dass die zufällige Wanderung "fast" NICHT stationär ist.
Es kommt ganz darauf an, welche Serie man in Betracht zieht. Eine kumulative Summe von unbestimmter Länge ist keine Reihe, eine Reihe ist eine Diskretisierung der ursprünglichen Reihe. Durch diese Diskretisierung kann die neue Reihe nicht stationär werden. Umgekehrt kann sie eine stationäre Reihe in eine nicht-stationäre Reihe verwandeln. Aber die ursprüngliche Serie ist stationär.
Erfahrung 25... Wieso ist es keine Serie? Der Ölpreis oder eine Aktie ist also keine Serie? Ich meine, sie können als eine Reihe von Tagesschritten dargestellt werden. Sag mir, dass du überreagierst...
Schauen wir uns die Definitionen an, ohne uns zu verzetteln:
Eine Zeitreihe ist eine zeitlich geordnete Folge von Werten einer beliebigen Variablen. Jeder einzelne Wert einer bestimmten Variablen wird als Zeitreihenzählung bezeichnet.
Inwiefern entspricht eine kumulierte Summe nicht dieser Definition?