Profitieren Sie von einer zufälligen Preisspanne
usdjpy:
Ich habe in einem Artikel eine interessante Idee gefunden:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".
Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Balken mit kleinen Spannen ab.
Dies ist ein interessantes Thema, aber leider ist es unmöglich, es zu lesen, selbst nach der Registrierung auf der Website. Möglicher alternativer Link: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
Ich habe in einem Artikel eine interessante Idee gefunden:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".
Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Balken mit kleinen Spannen ab.
olexij:
Ich habe sie sofort ohne Registrierung heruntergeladen und normal gelesen und dann gespeichert. Der SeaMonkey-Browser.usdjpy:
Ich habe in diesem Artikel eine interessante Idee gefunden:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".
Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Bars mit kleinen Bars ab.
Interessantes Thema, aber leider ist es unmöglich, es zu lesen, selbst wenn man sich auf der Website registriert. Ich habe in diesem Artikel eine interessante Idee gefunden:
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".
Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Bars mit kleinen Bars ab.
Die Autoren verweisen auf den Artikel: Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
Wer weiß, vielleicht haben sie einen Filter für nicht-russische IPs? Die zweite wird auch nicht geladen.... Aber ich habe es namentlich wiedergefunden, danke: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
Wenn eine Strategie bei einer zufälligen Sequenz eine Rendite aufweist, bedeutet dies nichts anderes, als dass die Strategie für diese Sequenz geeignet ist. Oder sollen wir uns weiter mit Dub streiten?
Wer ist Dub?
Dube bewies die Unmöglichkeit eines systematischen Gewinns bei einer zufälligen Datenreihe. Er ist ein Mathematiker. Einfach ausgedrückt: Es gibt kein System, um bei einer konstanten Wette zu gewinnen.
Ich scheine mich geirrt zu haben. Ja, Martingal und Martingale sind völlig unterschiedliche Dinge (ersteres ist ein Spielsystem, letzteres ein spezieller Zufallsprozess), haben aber seltsamerweise einen gemeinsamen Ursprung: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29
Danke für die Klarstellung :-)
Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".
Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Balken mit kleinen Spannen ab.