Profitieren Sie von einer zufälligen Preisspanne

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Ich habe in einem Artikel eine interessante Idee gefunden:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".

Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Balken mit kleinen Spannen ab.
 
usdjpy:
Ich habe in einem Artikel eine interessante Idee gefunden:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".

Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Balken mit kleinen Spannen ab.


Dies ist ein interessantes Thema, aber leider ist es unmöglich, es zu lesen, selbst nach der Registrierung auf der Website. Möglicher alternativer Link: http://robot.zerich.ru/book/1x.pdf
 
olexij:
usdjpy:
Ich habe in diesem Artikel eine interessante Idee gefunden:

Yury Chebotarev, Sergey Yashin "Die Rentabilität einer zufälligen Preissequenz".

Sie schlägt vor, einen TS zu erstellen, der Bars mit großen Spannen trifft. Und lehnen Sie Bars mit kleinen Bars ab.


Interessantes Thema, aber leider ist es unmöglich, es zu lesen, selbst wenn man sich auf der Website registriert.
Ich habe sie sofort ohne Registrierung heruntergeladen und normal gelesen und dann gespeichert. Der SeaMonkey-Browser.

Die Autoren verweisen auf den Artikel: Dmitry Tolstonogov "Fundamentals of Money Management".
 
Wer weiß, vielleicht haben sie einen Filter für nicht-russische IPs? Die zweite wird auch nicht geladen.... Aber ich habe es namentlich wiedergefunden, danke: http://www.may.nnov.ru/mak/MT/4_36_41.pdf
 
Wenn eine Strategie bei einer zufälligen Sequenz eine Rendite aufweist, bedeutet dies nichts anderes, als dass die Strategie für diese Sequenz geeignet ist. Oder sollen wir uns weiter mit Dub streiten?
 
Wer ist Dub?
 

Es ist ein amerikanischer Kerl (definitiv ein Idiot), der die Unmöglichkeit von Gewinnen mit Martingal bewiesen zu haben scheint. Nicht zu verwechseln mit Martingal, das ist etwas anderes...

 

Dube bewies die Unmöglichkeit eines systematischen Gewinns bei einer zufälligen Datenreihe. Er ist ein Mathematiker. Einfach ausgedrückt: Es gibt kein System, um bei einer konstanten Wette zu gewinnen.

 
Wie unterscheidet sich Martingal von Martingal, abgesehen von dem gebrochenen Russen :-)
 

Ich scheine mich geirrt zu haben. Ja, Martingal und Martingale sind völlig unterschiedliche Dinge (ersteres ist ein Spielsystem, letzteres ein spezieller Zufallsprozess), haben aber seltsamerweise einen gemeinsamen Ursprung: https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_%28probability_theory%29

 
Danke für die Klarstellung :-)
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