Der Markt liegt immer falsch - Seite 10
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Auf dem Weg dorthin - etwas mehr als ein Prozent pro Woche?
Was das Eigenkapital betrifft, so sind es etwas mehr als 4 % pro Woche. Aber die Mittel wachsen nicht linear und instabil.
Es wird einen flachen Sommer geben und die Zahlen dürften sich verbessern.
Es werden Swaps gehandelt. Im viac-Wettbewerb zuerst
Beschreibung der Strategie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Es werden Swaps gehandelt. Im viac-Wettbewerb zuerst
Beschreibung der Strategie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Ich freue mich darauf, die Meinung unseres ewigen mathematischen Zensors Mathemata zu hören.
usdjpy und alle, die ernsthaft an diesem Thema interessiert sind!
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usdjpy und alle, die sich ernsthaft für dieses Thema interessieren!
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Ich habe gerade erst begonnen, mich mit dem Thema Portfolios zu beschäftigen, daher kann ich noch nichts Definitives sagen. Meiner Meinung nach werde ich interessantes Material veröffentlichen.
Ich hoffe, dass sachkundige Personen uns helfen werden, diese schwierige Aufgabe zu verstehen.
Es werden Swaps gehandelt. Im viac-Wettbewerb zuerst
Beschreibung der Strategie http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=69&st=0
Nach Angaben des Autors des Expert Advisors machen Swaps etwa 15-20 % des Gesamtgewinns aus und sind nur ein Faktor, der die Stabilität erhöht, aber nicht die Grundlage der Erträge. Das Wichtigste an seiner Strategie ist das Prinzip der Neuberechnung des Währungsportfolios, das der Autor nicht verraten wird.
usdjpy und alle, die ernsthaft an diesem Thema interessiert sind!
Ich freue mich darauf, die Meinung unseres ewigen mathematischen Zensors Mathemata zu hören.
Ich habe mir die Datei angeschaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint eine kurze Nacherzählung der traditionellen Portfoliotheorie zu sein, mit der ich nur auf der Ebene der "Diagonalen" vertraut bin. Das Hauptproblem dabei ist das folgende (Zitat aus dem Artikel):
Der klassische Ansatz verwendet die Volatilität, genauer gesagt die Standardabweichung der erwarteten Portfoliorendite, als Maß für das Risiko. Geht man von einer Normalverteilung der Portfoliorenditen aus, sollten 68,3 % der tatsächlichen Renditen in das Intervall [ R0 - µ , R0 +µ ] fallen.
In der Realität wird die Hypothese der Normalverteilung durch den Markt widerlegt, und zwar in sehr starkem Maße: Abweichungen von mehr als 3 Sigma gemäß der Normalhypothese treten nur einmal in 370 Fällen (0,27 %) auf, und in der Praxis - einmal in 60 Fällen (1,65 %). Es kommt noch schlimmer: Abweichungen von mehr als vier Sigmas bei der Normalhypothese sind extrem selten (1:16000), während sie in Wirklichkeit bei 1:140 liegen. Und es gibt Abweichungen von mehr als sechs Sigmas - nach der Normalhypothese unglaublich... Dies sind die Renditedaten für EURUSD.Nun scheint es eine Modifikation der klassischen Portfoliotheorie zu geben, die die Nicht-Normalität der Verteilung berücksichtigt, aber ich bin damit nicht vertraut. In Anlehnung an Rosh empfehle ich die Lektüre von Peters' Werk "Fractal analysis of financial markets". Das Buch ist bei Spider erhältlich.
Mathemat, danke für den Kommentar, ich werde darüber nachdenken.
Ich habe das Buch von Peters, aber wo kann ich den Artikel von Rosh bekommen, oder wie heißt er? Ich würde ihn gerne lesen.
Übrigens, meine Bücher über Handelsthemen, neuronale Netze, etc. habe ich etwa 2 Giga angesammelt. Ich könnte sie für alle zugänglich machen. Ich weiß nur nicht, wo? Es wäre gut, eine solche Bibliothek im Forum zu organisieren.
Nun, das ist eine Frage für die Moderatoren.