eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 215
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Es gibt eine Zeitreihe von Preisen X[i], wobei i=1,...,N
Es gibt eine Stichprobe dieser Reihe Y[k], wobei k=i1,i2,...,iM
Es gibt zwei Indikatoren BR[i] (Stärke der Bären) und BL[i] (Stärke der Bullen), die auf der ganzen Zahlenreihe definiert sind.
Dementsprechend gibt es für jeden von ihnen in der Stichprobe Y[k] eine Reihe von Werten.
Die zu prüfende Hypothese und, falls sie bestätigt wird, die Bestimmung der statistischen Gültigkeit:
Die Wahrscheinlichkeit der Kursrichtung ab dem Punkt Y[k] wird durch das Wertepaar BR[i] und BL[i] bestimmt.
Wie sie bestimmt wird, ist die nächste Frage. Vielleicht reicht eine einfache Bedingung BR[i]>BL[i] aus,
, vielleicht aber auch nicht. Aber Sie können sich später darum kümmern.
Oder müssen Sie sich vielleicht gar nicht damit befassen? Vielleicht reicht es aus, auf der Ebene der Werte (BR,BL) unter
Regionen zu finden, in denen die statistische Überlegenheit einer Bewegungsrichtung gegenüber der anderen nicht geringer ist als
ein bestimmtes Niveau ?
Die Lösung dieses Problems scheint mir also wie folgt zu sein:
Zeichnen wir die Punkte in den Koordinaten a*BL und BR ein, die den Indikatorwerten der historischen Daten entsprechen. Der Koeffizient a ermöglicht es, die Gleichgewichtspunkte des Marktes auf die Diagonale des Quadrats zu legen, das den Median des Winkels der experimentellen Datenpunkte darstellt. Wir schätzen den Wert der Öffnung des Winkels mit den bekannten Methoden und definieren so die Einflusssphären der Bullen und Bären. Es ist sinnvoll, zwischen den Bereichen "Rauschen" und "Glaubwürdigkeit" zu unterscheiden, wobei der erste Bereich durch die statistisch unbedeutenden Ereignisse und der zweite Bereich durch die statistisch unbedeutenden Ereignisse bestimmt wird. Auf der Phasenebene können wir also zwei Bereiche unterscheiden (siehe Abb.), in denen es ratsam ist, den Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Ein spezifischer analytischer Ausdruck für die Entscheidungsfindung lässt sich erhalten, wenn man analytische Gleichungen für die Grenzen der entsprechenden Bereiche kennt.
Es wird wie folgt gedacht.
2 Nordwind, Neutron
Liebe Experten in mathematischer Statistik, wenn Sie nicht langweilig sind, helfen Sie mir bitte, die Aufgabe richtig zu stellen.
Ich habe eine Zeitreihe X[i] mit i=1,...,N
Es gibt eine Stichprobe dieser Reihe Y[k] mit k=i1,i2,...,iM
Es gibt zwei Indikatoren BR[i] (Stärke der Bären) und BL[i] (Stärke der Bullen), die auf der gesamten numerischen Reihe definiert sind.
Dementsprechend gibt es für jeden von ihnen in der Stichprobe Y[k] eine Reihe von Werten.
Die zu prüfende Hypothese und, falls sie bestätigt wird, die Bestimmung der statistischen Gültigkeit:
Die Wahrscheinlichkeit für die Richtung der Kursbewegung ab dem Punkt Y[k] wird durch das Wertepaar BR[i] und BL[i] bestimmt.
Wie sie bestimmt wird, ist die nächste Frage. Vielleicht reicht eine einfache Bedingung BR[i]>BL[i] aus,
aber vielleicht auch nicht. Aber Sie können sich später darum kümmern.
Oder ist es vielleicht gar nicht nötig, sie zu behandeln? Auf der Ebene der Werte (BR,BL) reicht es vielleicht aus
zur Ermittlung von Regionen, in denen die statistische Überlegenheit einer Bewegungsrichtung gegenüber einer anderen nicht geringer ist als
ein bestimmtes Niveau ?
Ich bin mir nicht ganz sicher, was benötigt wird, aber ich glaube, Neutron hat bereits geschrieben.
Im Allgemeinen gibt es mehrere Kombinationen der Parameter BR[i] und BL[i] und ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Höchstwahrscheinlich werden Sie nicht in der Lage sein, eine mehr oder weniger signifikante statistische Abhängigkeit in Form einer Regressionsgleichung zu erhalten. Eine der gängigen Methoden ist die Clusteranalyse und ähnliches. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, das man nicht schnell abhandeln kann. Als ausdrückliche Variante kann ich vorschlagen, das zu verwenden, was in dem hier mehr als einmal erwähnten Buch von Bulashev - Statistics for Traders, ab Kapitel 13 - Mechanical Trading Systems beschrieben ist. Sie können sich Ihr Problem einfach als ein mtz mit einem festen Einzelgewinn und -verlust vorstellen und die in diesem Kapitel beschriebenen Methoden anwenden.
Ich kann sagen, dass die Tatsache, dass eine Verteilung in eine andere umgewandelt werden kann, für mich fast eine Entdeckung ist! In Büchern konnte ich keine Erklärungen finden. Vielleicht habe ich schlecht gesucht oder einfach in die falschen Bücher geschaut? Ich vermute, dass es etwas mit statistischer Funktechnik zu tun haben könnte, mit einer Art Filterung des Eingangssignals (Daten) durch einen Bandpassfilter. Und hier, wie es auf unsere Zitate angewendet werden könnte, könnten Sie irgendwelche Hinweise auf die erforderlichen Informationen ergeben, da es sich um eine ziemlich bekannte Sache handelt, von der ich aber keine Ahnung habe und folglich auch nicht weiß, wo ich nach Informationen darüber suchen soll? Vielen Dank im Voraus!
Über eksel auch interessant zu wissen, wie es getan wird - Umwandlung der gleichmäßigen Verteilung zu normal?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Hier, der Beschreibung nach zu urteilen, gibt es etwas über das, was erforderlich ist. Für die Ansicht des Buches selbst ist jedoch eine Art Bezahlung erforderlich. Kann man nicht etwas im öffentlichen Bereich finden (es geht nicht um Geld, sondern um Zweckmäßigkeit)? Vielleicht ist das gar nicht erforderlich?
Ich habe keine einschlägige Literatur zur Hand, aber ich kann Ihnen sagen, dass diese Art von Problem, die Transformation von Verteilungsfunktionen, oft in Abschnitten über die Erzeugung von Pseudozufallszahlen behandelt wird. Aber es gibt natürlich auch andere Anwendungen. In Excel habe ich die Funktion =NORMINV(rand(),Mittelwert, Standardabweichung) verwendet, um eine Gleichverteilung in eine Normalverteilung umzuwandeln. Es gibt weitere ähnliche Funktionen mit anderen Verteilungen.
Ich möchte Sie jedoch warnen, dass diese Aufgabe sehr spezifisch ist und sich nicht ohne weiteres im Handel umsetzen lässt, d.h. ihre Anwendbarkeit ist sehr begrenzt. Ich persönlich habe es als Forschungsinstrument genutzt. Außerdem kann die Normalverteilung von realen Kursen einfacher erhalten werden, indem man den gleitenden Durchschnitt (zentriert) verwendet und einfach die Werte vom MA abzieht. Die Residuen sollten eine Normalverteilung aufweisen.
nach Nordwind.
Wenn Sie über Materialien zu den Dissertationen von Schirjajew und Pastuchow verfügen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weitergeben oder Links dazu bereitstellen könnten.
Shiryaevs Vortrag über das Leben im Allgemeinen und Pastukhovs These http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600, irgendwo am Ende des Threads hat Bandarlog einen Text mit Bildern angehängt.
Pastukhovs Dissertation http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 und den dortigen Artikel.
Es gibt auch einiges Material in den Foren, aber Sie müssen selbst danach suchen.
Danke, ich habe den groben Überblick, aber ich werde mich mit den Details beschäftigen und dumme Fragen stellen. :-)
Ich habe einen Artikel von Pastukhov "On Certain Probability-Statistical Methods in Engineering Analysis". Veröffentlicht in der Zeitschrift "Probability Theory and its Applications", Bd. 49, Ausgabe 2, 2004. (260 Kb)
Es gibt auch seine Dissertation unter dem gleichen Titel aus der Sammlung von RGB (4 Mb). Ich kann sie Ihnen per E-Mail zusenden, wenn Sie sie mir geben.
Es gibt auch Shiryaevs Papier "Mathematical Formalization of Japanese Candlesticks".
Mit welchem Programm machen Sie Ihre Bilder? Ich habe nicht genug von Exel-Tabellen, ich brauche Visualisierung. Und Ihre Bilder scheinen nicht aus Excel zu stammen.
2 Northwind
Ebenfalls sehr zu schätzen. Bulashev ist verfügbar, aber ich habe mich schon lange nicht mehr damit beschäftigt. Ich werde es mir ansehen.
Sergey, ich bin schockiert über das, was ich auf den von Ihnen zitierten Bildern gesehen habe! Wenn es sich nicht um einen Fehler im Code handelt (wenn ein "Future Bar" auf versteckte Weise behandelt wird), dann haben Sie das Hauptproblem des Handels gelöst.
Sie haben die Stundenbalken analysiert, folglich beträgt der Prognosehorizont Ihres TS 200-300 Stunden (siehe Abbildung), bei dieser Verzögerung beträgt die Volatilität des Instruments im Durchschnitt 150-250 Pips. Der Prognosefehler beträgt nicht mehr als 20 %. Aus dieser Perspektive sind Ihnen Spreads, Slippages und vielleicht auch das Brokerunternehmen selbst egal.
Ich denke, Sie haben alle Ihre Probleme gelöst :-)
Oder verstehe ich etwas in diesen Bildern nicht und Sie machen eine einstündige Prognose für jeden aktuellen Balken? Nun, dann übersteigt der Vorhersagefehler 100 % und das ist für nichts gut :-(
Komm schon, gib uns eine genauere Erklärung des Algorithmus (natürlich innerhalb der Grenzen des Anstands).
Sergei, nein, es handelt sich nicht um einen Fehler im Code und die zukünftige Leiste wird in keiner Weise behandelt. Es wäre dumm, sich selbst zu betrügen, und unehrlich, andere zu betrügen :o). Die Möglichkeit eines solchen Fehlers wird durch die folgenden Punkte vollständig ausgeschlossen: In MathCAD habe ich:
1. Das M60-Array, das die gesamte EURUSD-Historie enthält, die von MT gepumpt wurde.
2. Ich weise nach dem Zufallsprinzip einen Balken zu, der den aktuellen Balken symbolisiert und im System als CB (Current Bar) bezeichnet wird.
3. Das System pumpt Daten in das Array DATA vom Beginn der Geschichte bis zu CB.
3. Dann findet der Algorithmus zur Suche des Trends den Startbalken - SB (Start Bar) auf DATA
4. Ich erstelle ein Beispiel von Y(), in dem ich Daten von SB nach CB lade. Außerdem wird die gesamte Arbeit nur mit dieser Probe durchgeführt.
All diese Konvertierungen werden durchgeführt, um ähnliche Fehler auszuschließen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen ("Verdrehen" eines riesigen Arrays historischer Daten ist meiner Meinung nach irgendwie nicht sinnvoll, MathCAD ist ein gutes System, aber immer noch keine professionelle Datenbank)
Was Sie auf den Bildern sehen, ist das Array FACT, das Daten vom Startbalken bis zum akzeptierten aktuellen und auch das gleiche lange Stück bis zur "Zukunft" enthält (sehr selten macht das System mehr Vorhersagen, als 2*(CB-SB)). Im CANAL-Array gibt es nur geschätzte Punkte für den zukünftigen Preis.
Und nun zur Hauptsache! Ich habe die Aufgabe, den zukünftigen Preis nach Punkten zu berechnen, nicht gestellt - ich bin nicht in der Lage, es zu tun, und ich weiß nicht einmal, wie. Meine Aufgabe lautete wie folgt:
1. den zuverlässigen Kanal zu finden, entlang dessen sich der Preis ab dem aktuellen Balken (ab "heute") entwickeln wird
2. Finden Sie die Umkehrzone dieses Kanals (die Mindestaufgabe)
3. Finden Sie den/die Kanal/Kanäle, in dem/denen sich der Preis in Zukunft entwickeln wird, nachdem er den Wendepunkt überschritten hat (Maximalaufgabe)
. Die Punkte selbst sind also nicht das Endziel, sondern nur ein "Halbfertigprodukt". Auf deren Grundlage werden die Kanäle gebildet, der RMS dieser Kanäle und die Wendepunkte geschätzt. Ich werde nicht für jede Bar eine Prognose erstellen. In diesem Beispiel beträgt die Vorhersage durchschnittlich 420 Stichproben (ich möchte Sie daran erinnern, dass die Anzahl der Balken für die Vorhersage nicht von mir, sondern vom System bestimmt wird und 30, 100 oder 3000 Stichproben betragen kann), was etwa zwei Wochen für eine Uhr entspricht. Alles, was Sie tun müssen, ist sicherzustellen, dass die Vorhersage korrekt ist, dann 2 Wochen zu warten und die Prozessqualität zu kontrollieren (unter Verwendung der Terminologie von North Wind:o)
Drei Bilder in 5 Stichproben wurden nur gemacht, um die Möglichkeit zu demonstrieren, dass, wenn eine "ähnliche Struktur" existiert, die Vorhersage in 5, 10, 15 ... Stichproben nicht lügen wird. Es ist nicht das "Lügen", das nach bestimmten Punkten bewertet werden sollte. Sie werden immer etwas anders sein, aber die Kanäle - sie ändern sich nach der Berechnung praktisch nicht. Ich hätte noch mehr Screenshots machen können, aber ich dachte, das würde reichen. Vor allem, weil es mehr Bilder geben wird.
So traurig es ist, ich habe mein "Problem" noch nicht gelöst. Ich kann nicht sagen, ob es eine "ähnliche Struktur" für zukünftige Bewegungen in einer bestimmten Stichprobe gibt. Wie ich bereits geschrieben habe, kann die Vorhersage auch lügen, und zwar schlecht, wenn es kein "richtiges Fraktal" in der Geschichte gibt, das sage ich ganz ehrlich.
Und es ist sehr wichtig für mich, das Problem der korrekten Bestimmung des Trends zu lösen, denn davon hängt viel ab...
PS: Ich werde später mehr über den Algorithmus schreiben.
Es gibt auch eine gleichnamige Dissertation aus der Sammlung der Russischen Staatsbibliothek (4 Mb). Ich kann sie Ihnen per E-Mail zusenden, wenn Sie sie mir geben.
Es gibt auch Shiryaevs Arbeit "Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks".
Mit welchem Programm machen Sie Ihre Bilder? Ich habe nicht genug von Exel-Tabellen, ich brauche Visualisierung. Ich glaube nicht, dass Ihre Zeichnungen aus Excel stammen.
Vielen Dank, Jurij, ich habe bereits alle Artikel heruntergeladen. Ich arbeite und zeichne Bilder in Mathcad und kann es Ihnen nur empfehlen.
P.S.: Ich fühle mich gut. Ich habe angefangen, meine Dissertation von Pastuchow zu lesen.
Kommen Sie zu uns, es gibt sicher etwas zu besprechen!
Das geht nicht. Dringend auf der Suche nach Mathcad online. Aber ich bin neidisch.
Присоединяйтесь.
Das geht nicht. Dringend auf der Suche nach Mathcad im Netz. Aber ich bin neidisch.
Yuri, ich habe Ihnen schon vor langer Zeit geraten, zu MathCAD zu wechseln, vorzugsweise zu 13. Es ist zu schnell... :o)
Ich werde es selbst erst heute Abend herunterladen, kann also nicht beurteilen, ob es geknackt ist oder nicht.
Sergey, Sie müssen Ihre Ratschläge mit praktischer Hilfe untermauern. Geben Sie es zu, wo laden Sie es herunter?
Und 13, weil eine sachkundige Person es mir empfohlen hat. :-))
Damals, vor langer Zeit, gab es dafür keinen Bedarf. Und jetzt hat sie begonnen. So ist das Leben.
2 Jhonny
Wenn Sie sich den Link ansehen, können Sie ihn auch von dort herunterladen. Wenn Sie es vor mir tun, lassen Sie mich die Einzelheiten wissen.
Sergei, Sie müssen Ihre Ratschläge mit praktischer Hilfe untermauern. Woher können Sie es herunterladen?
Und genau 13. Eine sachkundige Person hat es mir empfohlen. :-))
Damals, vor langer Zeit, gab es keinen Bedarf. Und jetzt ist sie aufgetaucht. So ist das Leben.
Kritik angenommen :-). Ich kann Ihnen meine Verteilung irgendwie mitteilen. Aber ich werde es nur am Wochenende organisieren können. Wenn es keinen Ort gibt, an dem Sie ein großes Volumen auslegen können, lassen Sie es mich wissen, oder ich werde am Abend oder morgen früh definitiv auslegen. Es sei denn, natürlich, der Link Jhonny wird nicht funktionieren, ich meine, der Riss wird nicht knacken.