Testen von 'CopyTicks' - Seite 15

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fxsaber:
Hier eine der StreckenEmpfangen Sie die extremen Ticks und stellen Sie fest, dass der jüngste Tick eine kürzere Zeit hat als der vorherige.
Beide Ticks vollständig ausdrucken - Tickzeit, time_msc, von time_msc abgeleitete Tickzeit, Bid, Ask, Flags und Flags
 
Slawa:
Beide Ticks vollständig ausdrucken - Tickzeit, time_msc, von time_msc abgeleitete Tickzeit, Bid, Ask, Flags und Flags
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick4: time = 2016.09.15 16:50:44.946 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:02.336 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick3: time = 2016.09.15 16:50:44.939 bid = 95940.0 ask = 95960.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    ПредпоследнийTick2: time = 2016.09.15 16:50:43.880 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 3 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 16:51:01.229 Test4 (RTS-12.16,M1)    Последний: Tick1: time = 2016.09.15 16:50:43.865 bid = 95940.0 ask = 95950.0 last = 95950.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
Jeder sollte sich fortpflanzen können. Oder ist es nicht so?
 
Alexey Kozitsyn:
Schreiben Sie es lieber auf. Es wird keine Verschwendung sein.
Ich habe bereits acht Anwendungen in 24 Stunden geschrieben, jede mit einer spielbaren Quelle. Wo sind die Prüfer?
 
fxsaber:
Ich habe in 24 Stunden bereits acht Anwendungen geschrieben - jede mit einer spielbaren Quelle. Wo sind die Prüfer?
Den letzten habe ich jetzt seit etwa zwei Wochen in der Warteschleife. Sie sagten, es sei in der Warteschlange...
 
fxsaber:
Jeder sollte sich fortpflanzen können. Oder ist es nicht so?
Darf ich auch nach dem letzten Häkchen fragen? Beobachten Sie eine Serie der letzten 3 Ticks
 
Slawa:
Darf ich auch nach dem letzten Häkchen fragen? Beobachten Sie die Serie der letzten 3 Ticks
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:40:00.496 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:40:00.539 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_BID
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:40:00.920 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:40:01.383 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:40:18.612 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:40:01.378 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96660.0 volume = 4 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 6 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:39:32.223 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:39:32.231 bid = 96650.0 ask = 96660.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:39:32.251 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 2 TICK_FLAG_ASK
2016.09.15 19:39:49.482 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:39:32.249 bid = 96650.0 ask = 96670.0 last = 96650.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 5] =  time = 2016.09.15 19:37:45.472 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 4] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 3] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 9 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 2] =  time = 2016.09.15 19:37:45.478 bid = 96660.0 ask = 96670.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
2016.09.15 19:38:02.713 Test4 (RTS-12.16,M1)    Ticks[Amount - 1] =  time = 2016.09.15 19:37:45.477 bid = 96660.0 ask = 96680.0 last = 96670.0 volume = 1 TICK_FLAG_ASK
 
fxsaber:

Wie andere CopyTicks nutzen, ist mir schleierhaft. Leider gibt es kein Vertrauen. Sehr roh.

EA

Ergebnis

Ein Tick, der in der Historie war, ist beim nächsten Tick-Ereignis bereits nicht mehr in der Historie vorhanden!

Liebe Entwickler, bringt CopyTicks in einen funktionierenden Zustand. Selbst einfache Tests schlagen fehl.

1430 funktioniert nicht. Offenbar hätte ich eine Anfrage an den Service Desk stellen sollen.
 
fxsaber:

Noch interessanter

Ergebnis

CopyTicks können entweder hinter oder vor einem Event-Tick liegen. Ereignis-Tick hat oft ein Null-Flag.

ZY Korrigieren Sie das MqlTick-Flag auf Flags in der Hilfe.

1430 funktioniert nicht. Es ist immer noch vor und zurück.
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick464: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick463: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From CopyTicks: Tick462: time = 2016.09.16 23:45:19.783 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     From Event: Tick461: time = 2016.09.16 23:45:19.784 bid = 66504.0 ask = 66509.0 last = 66505.0 volume = 2 TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
2016.09.16 23:45:35.831 Test7 (Si-12.16,M1)     Indicator: EventTime > CopyTicks_Time
 

Verstehe ich das richtig, dass das Tick-Volumen eines Balkens gleich der Anzahl der COPY_TICKS_ALL-Ticks in diesem Balken sein sollte?

Ich habe es nicht in MQL geschrieben, ich dachte, es wäre schneller, zu fragen. Welches Instrument an der Börse hat traditionell das höchste Handelsvolumen und welches hat das höchste Tickvolumen?

 
Was passiert mit den internen CopyTicks-Caches, dem Speicher und der Leistung, wenn ich frische Ticks über einen Timer (50ms) für zig Instrumente einführe?
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