Marktmuster - Seite 34
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Mmmmh... .... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht... Irgendetwas stimmt nicht mit der Prämisse, auf der das Modell aufgebaut ist.
Worüber genau sind Sie verwirrt?
Nun, das ist ein Anfang:
Nehmen wir weiter an, dass während eines infinitesimalen Zeitintervalls dt die wirkende Kraft um einen Betrag dD(t) abnimmt, der proportional zur verbleibenden Kraft D(t) zum Zeitpunkt t
Mit anderen Worten: Sie gehen von einer einfachen negativen Rückkopplung zu kontinuierlichen Funktionen aus. Preiszeitreihen sind von Natur aus diskret und die "Kräfte" hängen nicht so leicht von ihren Inkrementen ab, da sie nicht wie in der Physik durch einfache Potenzialfelder erzeugt werden.
Wenn wir die stochastische Komponente der "externen Kräfte" entfernen und nur die Rückkopplungen betrachten, gibt es definitiv zwei Kräfte, eine proportional zur Verschiebung, bis zu einem bestimmten Schwellenwert der Zeit, in der die Verschiebung in eine Richtung erfolgt, die andere entgegengesetzt, wenn dieser Schwellenwert überschritten wird. Im Allgemeinen ähnlich wie bei der interatomaren Wechselwirkung.
Sie können sehen, warum. Die Auswirkungen gewichtiger grundlegender Kräfte (Nachrichten usw.) aufgrund von Vorhersagen und verzögerten Reaktionen "verschmieren", und statistische Schwankungen, die die Schwelle überschritten haben, werden zunächst von der Rückkopplungsschleife aufgefangen (ups! Trend!) und dann durch Stopps derjenigen, die die Vorhersage verfehlt haben, und derjenigen, die geraten haben, gebremst, die am Anfang umgefallen sind. Der exponentielle Zerfall ist nicht einmal annähernd das richtige Modell. Vielmehr handelt es sich um eine Mischung aus positiver und negativer Rückkopplung mit unterschiedlichen Koeffizienten.
Das hat mir an der Spinne gefallen
Sie sind Wirtschaftswissenschaftler und wurden einst als der vernünftigste der alternativen Wirtschaftswissenschaftler zu den Amerikanern angepriesen. Können Sie wenigstens erklären, warum es überhaupt kein vernünftiges Lehrbuch über Marktwirtschaft gibt, sondern alles Quatsch ist? Oder vielleicht doch?
Andrej
Vor etwa zehn Jahren beschloss ich, ein gutes Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. Ich habe mich gefragt, warum noch niemand einen geschrieben hat. Ich habe beschlossen, mich streng an das mathematische Modell zu halten und nicht wie alle Lehrbuchautoren Kreuze zu machen. Ich habe ehrlich gesagt ein Modell der Bem-Bawerk-Verhandlungen erstellt, ein Modell der Marktpreisbildung im Allgemeinen. Ich begann damit, die Konvergenz von Prozessen, Ergodizität... zu beweisen.
Und dann entdeckte ich, dass die Prozesse einer solchen Klasse im Allgemeinen nicht reduzierbar sind. Das heißt, im allgemeinen Fall gibt es den Marktpreis einfach nicht. Daraus folgt, dass eine Marktregulierung nur in einer sehr begrenzten Gruppe von Sektoren möglich ist. Im Übrigen führt sie zwangsläufig zu Ungleichgewichten und muss daher von außen gewaltsam angepasst werden.
Dann entdeckte ich auch die Unmöglichkeit, auf natürliche Weise ein universelles Äquivalent zu bilden. Die Preismatrix war im Allgemeinen asymmetrisch. Folglich sind alle Theorien über den natürlichen Ursprung des Geldes unbegründet.
Das Gleiche gilt für die Marktmodelle der Rechtsprechung. Sobald ich anfing, sie analytisch zu lösen, anstatt Kreuze zu machen, zeigte sich, dass es auf den Märkten kein Gleichgewicht gibt, sondern einen allgemein divergierenden Prozess, wie Friedmans Universum: ohne einen kosmologischen Term gibt es kein Gleichgewicht, das angepasst werden könnte. Die gesamte keynesianische Theorie hat sich also im Allgemeinen als Bluff erwiesen.
Und es kamen viele solcher Anekdoten heraus. Danach habe ich die Idee aufgegeben, ein Lehrbuch über Marktwirtschaft zu schreiben. In Ermangelung eines echten Themas, das es zu beschreiben gilt.
Moderne Marktansichten werden am besten in dem Lehrbuch "Makroökonomie" von Gregory Mankew beschrieben. Es ist klar, dass es der Ausbildung von Angestellten dient und nichts mit dem eigentlichen Geschäft zu tun hat.
Gammastrahlung ist etwas ganz anderes. Aber das wäre egal, wenn der Indikator etwas Nützliches anzeigen würde, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.
Gammastrahlung ist etwas ganz anderes. Aber das wäre nicht schlimm, wenn der Indikator etwas Nützliches anzeigen würde, aber so etwas habe ich noch nicht gesehen.
Hier ist der Lauf des Testers (bisher) von 2009 bis 2013 mit SL=TP. Bitte sagen Sie mir, was uns den Vorteil verschafft, wenn er nicht auf die Gamma-Verteilung zurückzuführen ist, die ich speziell in den Indikator mit einer konstanten Menge von 0,1 aufgenommen habe?
Und bei R=0,0005:
Nun, das war's von Anfang an:
Mit anderen Worten: Sie gehen von einer einfachen negativen Rückkopplung aus und von kontinuierlichen Funktionen. Preiszeitreihen sind von Natur aus diskret, und die "Kräfte" hängen u. a. nicht so leicht von ihren Inkrementen ab, da sie nicht wie in der Physik durch einfache Potenzialfelder erzeugt werden.
Wenn wir die stochastische Komponente der "externen Kräfte" entfernen und nur die Rückkopplungen betrachten, gibt es definitiv zwei Kräfte, eine proportional zur Verschiebung, bis zu einem bestimmten Schwellenwert der Zeit, in der die Verschiebung in eine Richtung erfolgt, die andere entgegengesetzt, wenn dieser Schwellenwert überschritten wird. Im Allgemeinen ähnlich wie bei der interatomaren Wechselwirkung.
Sie können sehen, warum. Die Auswirkungen gewichtiger grundlegender Kräfte (Nachrichten usw.) aufgrund von Vorhersagen und verzögerten Reaktionen "verschmieren", und statistische Schwankungen, die die Schwelle überschritten haben, werden zunächst von der Rückkopplungsschleife aufgefangen (ups! Trend!) und dann durch Stopps derjenigen, die die Vorhersage verfehlt haben, und derjenigen, die geraten haben, gebremst, die am Anfang umkippten. Der exponentielle Zerfall ist nicht einmal annähernd das richtige Modell. Vielmehr handelt es sich um eine Mischung aus positiver und negativer Rückkopplung mit unterschiedlichen Koeffizienten.
1. Die Kontinuität des FWR ist eine Zwangsannahme, um die Anwendung des mathematischen Apparats zu erleichtern. In der Folge wurde deutlich, dass diese Annahme bei ausreichender Stichprobenbildung vernachlässigbar ist.
2. Es wird davon ausgegangen, dass die Funktion D(t) sowohl positiv als auch negativ sein kann, und dann konvergiert alles zu Ihren Überlegungen über positive und negative Rückkopplung.
Hier ist der Testlauf (bisher) von 2009 bis 2013 mit SL=TP. Bitte sagen Sie mir, worin der Vorteil besteht, wenn nicht in der Gamma-Verteilung, die ich in den Indikatorkörper bei konstanter Losgröße 0,1 aufgenommen habe?
Und bei R=0,0005:
Warum also sind die Signale so schlecht?
Meiner Meinung nach ist die Prämisse sehr zweifelhaft. Und das Ergebnis ist eine Art Alchemie. Vielleicht gibt es dort einen gesunden Menschenverstand, aber er ist eindeutig nicht in den Exponenten enthalten.
Aber ich würde gerne damit spielen, wenn es einen Indikator für MT5 gibt. Ich habe keins gefunden.
Warum also sind die Signale so schlecht?
Meiner Meinung nach ist die Prämisse sehr fragwürdig. Und das Ergebnis ist eine Art Alchemie. Es mag einen gesunden Menschenverstand geben, aber der ist eindeutig nicht in den Exponenten enthalten.
Aber ich würde gerne mit ihm spielen, wenn es einen Indikator für mt5 gibt. Ich habe keins gefunden.
(1) Dieser Modus ist seit dem 13. 08. verbunden. 13
2. siehe den Indikator für mt5 in der kodobase https://www.mql5.com/ru/code/10339.
Ich werde es in die Annalen aufnehmen, es ist zu saftig.
Wirklich witzig, so etwas zu sagen))
1. Dieser Modus ist seit dem 13.08. verbunden. 13
2. siehe den Indikator für mt5 in kodobase http://codebase.mql4.com/ru/7638.
Danke.
Ich bin nur ein Anfänger, also könnte ich etwas Dummes sagen, aber meiner Meinung nach sollten Indikatoren-Extrapolatoren in zwei Versionen implementiert werden, eine für Menschen, d.h. einige Kurve(n) mit Anweisungen für ihre Interpretation und die andere für Maschinen,2d Wahrscheinlichkeitsvektor der möglichen Verschiebung. X-welche Richtung, Y-welche Wahrscheinlichkeit. Wenn man diesen Vektor auf einen bestimmten Balken (Tick) anwendet, ohne unnötig nachzudenken, wird der TS aufgebaut (getestet) und alle Fragen darüber, ob er irgendwelche Muster erfasst oder nicht, verschwinden.
Ich verstehe nicht, wie man es in dieser Umsetzung Ihres Indikators auf diese beiden Zahlen reduzieren kann, deshalb kann ich die Wirksamkeit des Algorithmus nicht angemessen bewerten.
Bitte formalisieren Sie es, d.h. jeder Balken entspricht einem solchen Vektor.