Fragen von Anfängern MQL5 MT5 MetaTrader 5 - Seite 70

[Andrey Ustinov]

Guten Tag!

Weiß jemand, wie man im Testmodus am Ende eines Tests Daten aus einem Array in eine Datei ausgibt?

[Valerii Mazurenko]

Andrey:

Guten Tag!

Weiß jemand, wie man im Testmodus am Ende eines Tests Daten aus einem Array in eine Datei ausgibt?

OnTester oder OnDeinit zu helfen

[Andrey Ustinov]

ResetLastError();
filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
{
for(int j=0; j<line;j++)
{
FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0];

}
FileClose(filehandle);
Print("FileOpen OK");
}

OnTester oder OnDeinit oder OnTesterDeinit funktioniert nicht, die Datei wird beim Testen nicht geöffnet, vielleicht gibt es eine andere Methode zur Anzeige des Arrays.

[Yedelkin]

Andrey:

   ResetLastError();
   filehandle=FileOpen("Test",FILE_WRITE,'\t');
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      for(int j=0; j<line;j++) FileWrite(filehandle,speed_speedup[j][0]);
      FileClose(filehandle);
      Print("FileOpen OK");
     }

OnTester oder OnDeinit oder OnTesterDeinit funktioniert nicht, die Datei wird beim Testen nicht geöffnet, vielleicht gibt es eine andere Methode zur Ausgabe des Arrays.

1. Fügen Sie den Code korrekt ein.

2. Welcher Fehlercode wird zurückgegeben?

[mario]

Lester:

Hat jemand einen EA gesehen, bei dem sich MA oder AMA oder DEMA auf einen Handle eines anderen Indikators beziehen?
Kein Problem mit der Theorie, das Problem liegt beim Tester. Und es muss jemanden geben, der das Problem lösen konnte. (Die Mitarbeiter des Servicedesks haben zurückgeschrieben...)

Hallo,

Ich habe dies auf MT4 getan:

for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIBuffer[i]=iRSI(NULL,0,RSIPeriod,PRICE_CLOSE,i);
   for(i=0; i<malimit; i++)
       RSIEMA1Buffer[i]=iMAOnArray(RSIBuffer,0,RSIEMA1,0, MODE_EMA,i);

https://docs.mql4.com/ru/indicators/imaonarray zeigt MT4 an.

https://www.mql5.com/ru/articles/81 zeigt, wie man auf MT5 umstellt.

Schauen Sie auf der Seite nach, wo es um iMAOnArray geht.

Ich selbst habe es im MT5 noch nicht getan.

Viel Glück!

[AlexGlazunov]

Wie kann man eine Marktpreisspanne für eine schwebende Order festlegen?

[mario]

Lester:

Hat noch niemand einen EA gesehen, bei dem sich der MA oder AMA oder DEMA auf den Handle eines anderen Indikators bezieht?
Kein Problem mit der Theorie, das Problem liegt beim Tester. Und es muss jemanden geben, der dieses Problem lösen konnte. (Die Mitarbeiter des Servicedesks haben zurückgeschrieben...)

Ich habe etwas getan, ich sehe, dass es einen Fehler gibt, gut, wer kann helfen.

[mario]

AlexGlazunov:
Wie kann man eine Marktpreisspanne für eine schwebende Order festlegen?

double Bid,Ask,сдвиг_верх,сдвиг_вниз; 

Bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
Ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK);

сдвиг_верх = NormalizeDouble(Ask + сколко там надо,Digits())
сдвиг_вниз = NormalizeDouble(Bid - сколко там надо,Digits())

[mario]

Lester:
Das ist sehr unverblümt.

Ich habe den Körper des benutzerdefinierten gleitenden Durchschnittsindikators genommen und den MFI-Puffer hineingelegt.

Ich habe den Preis geändert.

Ich habe es für Sie als Experte getan, nur ein Indikator und ein Kommentar zur Überprüfung.

[xyz999]

Ich habe einige Fragen zur Bedienung des Strategietesters in mt5.

1) Als ich den Strategietester in MT4 verwendete und den Roboter über den zuvor optimierten Zeitraum testete, ergaben die Optimierungsergebnisse (Gewinn für den Optimierungszeitraum, d.h. Backtest-Lauf) und die Testergebnisse (Vorwärtstest) für denselben Zeitraum angemessene Ergebnisse. Gibt es ein ähnliches Phänomen im MT5 oder können wir unterschiedliche Gewinne für den optimierten Zeitraum und für den Testlauf im gleichen Zeitintervall erwarten ,,,, ???? !!!! Und wenn sie unterschiedlich sind, wie groß kann dieser Unterschied in Prozentpunkten sein (0,1 %, 5 %, 200 % usw.)? Und wenn es einen solchen Unterschied gibt, welcher Art ist er?

2) Wie ist es zu verstehen, wenn die Optimierung (Backtest) über einen Zeitraum von 10 Monaten durchgeführt wurde und als Beispiel die Option 1/4 Forward Test gewählt wurde:

(a) Die Optimierung wurde 10 Monate lang durchgeführt, danach überprüfte der Optimierer weitere 2,5 Monate lang die Parameter außerhalb des Optimierungszeitraums. Der Optimierungszeitraum betrug also insgesamt 12,5 Monate.

oder

b) Der Optimierer unterteilt 10 Monate in zwei Intervalle - 3/4 und 1/4. Im Abstand von 3/4 von 10 Monaten ist Optimierung und im Abstand von 1/4 Vorwärtsprüfung?

Wie ist das alles im MT5 organisiert?

3) Es geht um die Korrelation zwischen der Optimierungszeit (Backtestzeit /BB/) und der Zeit des profitablen Expert Advisor-Betriebs in der Nachoptimierungsperiode (Zeit des profitablen Forward Tests /FPT/). Wenn ich mich nicht irre, betrug der UPFT in MT4 etwa 1/3 oder 1/4 des VB. Wie hoch ist dieses Verhältnis Ihrer Erfahrung nach bei MT4 bzw. MT5? Ich verstehe, dass man sagen kann, es hängt vom Algorithmus des EA, von der Handelsstrategie, vom TIMFrame (sehr wichtig!) und wahrscheinlich von etwas anderem ab. Dies ist zum Teil richtig, und diese Verhältnisse werden variieren, aber für jede Strategie und für jede ihrer programmatischen Umsetzungen gibt es einen bestimmten Mindest-WFT-Zeitraum, der nicht unterschritten werden kann. Meiner Meinung nach kann die Rentabilität von EAs für jedes Währungspaar und für jede Strategie nicht abrupt mit der Backtest-Periode (BB) enden. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?