Hat jemand eine automatische virtuelle Selbstoptimierung für seinen Roboter durchgeführt? - Seite 7
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Es gibt verschleierte negative Spreads - Lag-Arbitrage, bei der sich der negative Spread über die Zeit verteilt: kein Ein-Satz-Verfahren.
Negative Spreads über die Zeit verteilt sind eine sehr interessante Idee! Das sollte man bedenken.
Reverse Trading ist immer der Handel mit dieser Idee. Problematisch wird es, wenn im Zitatverlauf gebrochene Zitate vorhanden sind.
Reverse Trading ist immer der Handel mit dieser Idee. Problematisch wird es, wenn im Zitatverlauf gebrochene Zitate vorhanden sind.
Um dies zu vermeiden, müssen wir uns selbst austricksen, indem wir in der Historie nach besonders profitablen Bereichen filtern. Ich neige zu der Annahme, dass es sich dabei um gebrochene Kurse handelt, denn es ist unwahrscheinlich, dass Lag-Arbitrage für echte Gewinne stattgefunden hat.
Wir können individuelle Optimierungen vornehmen, bei denen die Gewinnausreißer entfernt wurden.
Es ist möglich, eine Optimierung nach kundenspezifischen Indikatoren vorzunehmen, aus denen die Emissionen nach Gewinn entfernt wurden.
Dies wäre unfair gegenüber den verschiedenen Pässen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.
Rufen wir zwei Durchläufe durch TC1 und TC2 auf. Wir prüfen den Handel innerhalb einer bestimmten Stunde.
TS1 machte 1000 Punkte und schloss 100 Positionen.
TS2 hat 10 Positionen mit 100 Punkten geschlossen.
Ein Blick auf die Bilanzkurve zeigt, dass der Gewinn von TC1 innerhalb einer Stunde ausgeschüttet wird. Aber nicht für TS2.
Wenn wir Gewinnausreißer ausschließen, sollten wir dies für TS1 tun, aber nicht für TS2. Das ist aber nicht korrekt, denn nach Anwendung eines solchen Filters wurde TS2 in dieser Stunde gehandelt, TS1 aber nicht. D.h. TC2 hatte eine längere Historie von Geschäften. Daher ist es nicht korrekt, ihre Ergebnisse zu vergleichen.
Wenn wir aber ein und dasselbe Intervall in beiden TS weglassen, dann ist alles richtig. Deshalb müssen wir ohne jeden TS bestimmen, welche Intervalle für alle TS auf einmal verworfen werden sollen.
Dies wird den verschiedenen Passagen nicht gerecht. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben.
Rufen wir zwei Durchläufe durch TC1 und TC2 auf. Wir prüfen den Handel innerhalb einer bestimmten Stunde.
TS1 machte 1000 Punkte und schloss 100 Positionen.
TS2 schloss 10 Positionen mit 100 Punkten.
Betrachtet man die Bilanzkurve, so ergibt sich für TC1 innerhalb einer Stunde ein deutlicher Gewinnsprung. Aber nicht für TS2.
Wenn wir Gewinnausreißer ausschließen, sollten wir dies für TS1 tun, aber nicht für TS2. Das ist aber nicht korrekt, denn nach Anwendung eines solchen Filters wurde TS2 in dieser Stunde gehandelt, TS1 aber nicht. D.h. TC2 hatte eine längere Historie von Geschäften. Daher ist es nicht korrekt, ihre Ergebnisse zu vergleichen.
Wenn wir aber ein und dasselbe Intervall in beiden TS weglassen, dann ist alles richtig. Deshalb müssen wir ohne jeden TS bestimmen, welche Intervalle für alle TS auf einmal verworfen werden sollen.
Je weniger Filter, desto lebhafter der Handel
Sie haben absolut keine Ahnung, worum es in dem Gespräch geht. Aber Sie stören mit Ihrer Sechs-Wörter-Erklärung.
Sie haben absolut keine Ahnung, worum es in dem Gespräch geht. Aber Sie stören mit Ihrer Sechs-Wörter-Erklärung.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch absolut verständlich.
die Verspottung des Graphen und des TS führt nur zu negativen Ergebnissen
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch absolut verstehen
Die Verhöhnung des Zeitplans und der TC führt nur zu negativen Ergebnissen
Ich wurde einmal angeschrieben.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Strategietester
MetaTrader 5 Strategy Tester: Bugs, Bugs, Verbesserungsvorschläge
Alain Verleyen, 2019.11.18 21:11
Ich würde Ihnen raten, mich mit Ihren nutzlosen und arroganten Beiträgen ein für alle Mal zu vergessen.
Leider habe ich keine Möglichkeit, sie herauszufiltern.
Bitte antworten Sie nie auf meine Beiträge, denn Sie verschwenden meine Zeit mit den Benachrichtigungen.
Ich habe diesen Antrag angenommen. Bitte nehmen Sie auch diese Bitte an, als ob sie von mir zu Ihnen käme.
Ich wurde einmal angeschrieben.
Ich habe diesen Antrag angenommen. Bitte nehmen Sie diese Bitte so an, als ob sie von mir an Sie gerichtet wäre.
Wenn Sie nicht für andere schreiben wollen, ist das Ihr gutes Recht.
Bitte beachten Sie, dass das Forum die Medien sind
Bleiben Sie bei Ihrem Standpunkt, es wird einen Dialog geben.