Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1286
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Hat Perervenko irgendwelche Ergebnisse?! Er hat keine und kann per definitionem keine haben.
Ich werde nicht mit ZZ arbeiten - es widerspricht absolut dem Sinn von Zeitreihen, weil das Konzept der "Zeit" verloren geht.
Vielleicht bin ich zu sehr auf die Theorie der stochastischen Prozesse fixiert, in der die Zeit eine grundlegende Variable ist. Ich möchte, dass jemand meine Meinung ändert - zeigen Sie mir die Kontoüberwachung für Strategie mit ZZ.
Was meinen Sie mit "Zeit", Obertöne wie Furien oder Obertöne als Einrichtungsgegenstände?
Zum milliardsten Mal lege ich ein Buch bei, das bei der Verwendung von neuronalen Netzen und Scaffolding von unschätzbarem Wert ist.
Sie macht selbst einem Papua klar, dass man einen stationären BP zur Hand haben sollte, bei dem die Preiswerte in gleichen ganzzahligen Zeitabständen ermittelt werden. Das war's.
Wie kann man das tun? Ob ich das weiß?! Aliosha zum Beispiel sammelte alle 1 Sekunde Werte, Doc - ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass Doc es schaffte, BP in eine stationäre Form zu bringen, und er sagte dummerweise das Vorzeichen zukünftiger Preissteigerungen voraus.
Zum milliardsten Mal lege ich ein Buch bei, das bei der Verwendung von neuronalen Netzen und Scaffolding von unschätzbarem Wert ist.
Sie macht selbst einem Papua klar, dass man einen stationären BP zur Hand haben sollte, bei dem die Preiswerte in gleichen ganzzahligen Abständen ermittelt werden. Das war's.
Wie kann man das tun? Ob ich das weiß?! Aliosha, zum Beispiel, sammelte Werte alle 1 Sekunde, und Doc - ich weiß nicht, aber ich weiß, dass Doc es geschafft hat, BP in eine stationäre Form zu bringen, und er hat dummerweise das Vorzeichen zukünftiger Preissteigerungen vorhergesagt.
Aber niemand arbeitet mit dem Preis, wie er ist, wir prognostizieren zukünftige Renditen aus vergangenen, Vorzeichen und Größe (Volatilität), log Renditen sind stationär genug, wenn Sie die re-distributive Heterecedentizität ausrichten. Ich bin oft erstaunt, wenn jemand über Nicht-Stationarität schreit, als ob jemand den Preis direkt vorhersagen würde, es sind in der Regel Theoretiker, die nie versucht haben, TS zu prognostizieren oder zu bauen, sie hören nur irgendeinen unwissenschaftlichen Begriff über "Nicht-Stationarität" und wiederholen ihn überall...
Wenn Sie nichts über den Markt wissen, können Sie Ticks oder Sekunden verwenden, aber wenn Sie nichts über den Markt wissen, wissen Sie einfach nicht, was vor sich geht.
Aber niemand arbeitet mit dem Preis, wir prognostizieren künftige Renditen auf der Grundlage der vergangenen, Vorzeichen und Größe (Volatilität), log Renditen sind stationär genug, wenn Sie die reperiodische Heterozyklizität ausrichten. Ich bin oft erstaunt, wenn jemand über Nicht-Stationarität schreit, als ob jemand den Preis direkt vorhersagen würde. Normalerweise sind das Theoretiker, die nie versucht haben, selbst TS zu prognostizieren oder zu bauen, sie hören nur irgendeine wissenschaftliche Phrase über Nicht-Stationarität und wiederholen sie überall...
Nun, ich sehe, dass Sie ein Besserwisser sind. Warum fragen Sie dann? Pererwenco ist ein ziemlicher Brocken...
Nun, ich sehe, dass Sie gut darin sind. Warum fragen Sie dann? Pererwenko ist ein Typ...
Er kann die FA nicht betrügen, das ist eine Verschwörung... Ich habe Angst...
Er kann doch nicht alle mit der FA betrügen, das ist eine Verschwörung... Ich habe Angst, dass...
:)))
Er kann doch nicht alle mit der FA betrügen, das ist eine Verschwörung... Ich habe Angst, dass...
es ist eine Rpidemie. Man kann dorthin gehen und nicht mehr zurückkommen, um Hunderte von Paketen zu prüfen. Es wird vorübergehen, wie alles (Neue) im Leben.
Hier schreibt Alexander immer das Gleiche, sozusagen mit anderen Worten und deren Ableitungen, um auf den Punkt zu kommen. C ist Stabilität.
Aber niemand arbeitet mit dem Preis, wie er ist, wir prognostizieren künftige Renditen auf der Grundlage der vergangenen, Vorzeichen und Größe (Volatilität), log Renditen sind stationär genug, wenn Sie glätten die reperiodische Heteroecessionalität. Ich bin oft erstaunt über das Geschrei über Nicht-Stationarität, denn wenn jemand den Preis direkt vorhersagt, dann sind es in der Regel Theoretiker, die nie versucht haben, TS zu prognostizieren oder zu bauen, sie hören nur irgendeinen unwissenschaftlichen Begriff über "Nicht-Stationarität" und wiederholen ihn überall...
Ich teile Ihre Empörung voll und ganz!
Aber Sie sollten uns auch verstehen - wir haben nur "geschrien", weil wir darauf gewartet haben, dass Sie kommen und uns allen zeigen, wie man den Preis durch Renditen und Log-Renditen vorhersagen kann.
Brennen!
Außerdem habe ich die Rückkehr aus der Ausbildung als Wahrscheinlichkeit und nicht als Klassennummer angegeben. (was die Verwendung des Waldes für die Klassifizierung auf nur 2 Klassen 0 und 1 beschränkt).
Über Handels-/Testergebnisse kann ich nichts sagen, ich sehe bisher nur Wahrscheinlichkeiten. Und immer noch Permutation testen. Ich bin nicht weitergekommen. Eine Neuberechnung durch Umzug dauert 6 Stunden. (( Jetzt Bewertung auf gültig vergleichen wollen. Ich denke, dass der Zug immer noch zu stark angepasst ist - und ich habe die Bedeutung der Anpassung bewertet.
Wenn die Tiefe und die Anzahl der Beispiele in den Bogenbegrenzern im modernen Gerüst sind, scheint es Sinn zu machen. Deshalb mache ich es selbst.
Das ist es, was es bedeutet, ein echter Programmierer zu sein, nicht wie wir Theoretiker
Zum milliardsten Mal lege ich ein Buch bei, das bei der Verwendung von neuronalen Netzen und Scaffolding von unschätzbarem Wert ist.
Sie macht selbst einem Papua klar, dass man einen stationären BP zur Hand haben sollte, bei dem die Preiswerte in gleichen ganzzahligen Zeitabständen ermittelt werden. Das war's.
Wie kann man das tun? Ob ich das weiß?! Aljoscha zum Beispiel sammelte alle 1 Sekunde Werte, Doc - ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es Doc gelang, den Blutdruck in eine stationäre Form zu bringen, und er sagte dummerweise das Vorzeichen künftiger Preissteigerungen voraus.
A_K, können Sie aufhören, Unsinn zu reden und jedes Mal auf den Artikel von Kolmogorov verweisen, den Sie selbst nicht verstehen).
Übrigens, worum geht es in dem Artikel? Schließlich geht es in dem Artikel nicht um Stationarität und nicht um das Zählen in gleichen "ganzzahligen Zeitabständen". In dem Artikel geht es nur um die anfänglichen Annahmen, um zu beweisen, dass... Übrigens, um was genau zu beweisen? Falsch, überhaupt keine Vorhersagefähigkeit. Was dann?
Der Artikel sagt nichts über die Tatsache aus, dass Vorhersagen für nicht-stationäre Prozesse unmöglich sind, für Prozesse, die nicht in "ganzzahligen Zeitintervallen" ablaufen, sondern in anderen. All dies ist übrigens auch möglich, und zwar mit ebenso großem Erfolg).
Generell kann man Ihre endlosen Behauptungen über die Möglichkeit der Vorhersage stationärer Zeitreihen + durch "gleich, ganzzahlig ..." nur als Unsinn bezeichnen. Und Kolmogorovs Artikel hat nichts mit diesem Unsinn zu tun - es geht um etwas ganz anderes.