Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 342
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Ein typischer Fehler aller Funktechniker ist, dass sie glauben, es gäbe ein Signal auf den Finanzmärkten, während sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen können, dass es kein Signal auf den Finanzmärkten gibt und auch nie geben wird. Aus diesem Grund werden auf den Finanzmärkten fast nie Filter eingesetzt.
Es gibt noch einen weiteren, rein technischen Umstand: Die Finanzmärkte sind nicht-stationäre Zeitreihen, was dazu führt, dass der größte Teil der Statistiken, die in der Radiotechnik gut funktionieren, in die Brüche geht. Ich habe so viele Funktechniker in diesem Forum überlebt. Ich habe ihnen allen geraten: Wenn ihr Geld verdienen wollt, vergesst die Radiotechnik. Für immer.
Eine typische Reaktion, die aus Unkenntnis des Themas resultiert...
Eine typische Reaktion, die aus Unkenntnis des Themas kommt...
Warum haben Sie alle Monitore ausgeschaltet? Woher nehmen Sie jetzt die Weisheit?)
Nach welchen Mustern suchen Sie in der Radiotechnik?
In der Funktechnik das Vorhandensein einer regelmäßigen Sequenz, z.B. eines Fernsehbildes oder einer Musik .... eines reflektierten Ortungssignals. Das Signal kann verschlüsselt sein. Aber es wird die Existenz des Signals postuliert - es ist mit Sicherheit bekannt.
Wir sollten zu dem Unterschied hinzufügen, dass wir in der Radiotechnik die Vergangenheit erkennen, während wir im Handel nur an der Zukunft interessiert sind und die Vergangenheit nur im Entwicklungsstadium ist.
Die Suche nach dem, was man nicht weiß, ist der Mainstream unter den Amateuren auf den Finanzmärkten. Die Idee der Muster folgt dem Postulat der technischen Analyse "Geschichte wiederholt sich". Auf der Ebene der Überzeugungen suchen wir nach unscharfen Mustern, die sich im Laufe der Zeit verändern. Und wir denken, dass das Muster eindeutig dem Handelsauftrag entsprechen wird. All dies ist auf der Ebene des Glaubens ein schweres Erbe der technischen Analyse.
Bei der Anwendung der Mathematik auf den Handel gibt es eigentlich zwei Richtungen:
1. Einstufung. Die Zielvariable stimmt mit den Aufträgen im Terminal überein.
2. Konsistente Modellierung des Eingangsquotienten: Glättung (Filterung); Betrachtung des Rückstands, Modellierung dieses Rückstands; Betrachtung des Rückstands ..... Anhalten, wenn der Restwert stationär ist. Wenn sie erfolgreich ist, arbeitet die Vorhersage ein paar Schritte voraus. Wenn nicht, wackeln wir wieder auf nicht-stationären Märkten und leeren das Depot.
Ein grundlegend anderer Ansatz. Eine falsche Auswahl von Werkzeugen (Matlabs, Matcads... Filter und verschiedene Fourier-Werkzeuge) verschlimmert das Problem.
Also, noch einmal.
Vergessen Sie die Funktechnik.
Also, noch einmal.
Vergessen Sie die Funktechnik.
Ich kenne Ihre praktischen Ergebnisse nicht, aber meine funktechnischen Ansätze haben sich über einen relativ langen Zeitraum bewährt.
Das tatsächliche Ergebnis der Anwendung von TC auf dem Markt ist eine Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Handel von mindestens 0,5, mit einem Gewinn/Verlust-Verhältnis von mindestens 2/1.
Vergessen wir also die Funktechnik).
Warum haben Sie alle Monitore ausgeschaltet? Woher nehmen Sie jetzt die Weisheit?)
Nun, Sie haben einen Guru gefunden ;)
Eine typische Reaktion, die aus Unkenntnis des Themas kommt...
Ich kenne Ihre praktischen Ergebnisse nicht, aber meine funktechnischen Ansätze haben sich über einen relativ langen Zeitraum bewährt.
Das tatsächliche Ergebnis der Anwendung des TS auf den Markt ist eine Erfolgswahrscheinlichkeit von mindestens 0,5, mit einem Gewinn/Verlust-Verhältnis von mindestens 2/1.
Vergessen wir also die Funktechnik).
Erfolg, schrieb ich aus tiefstem Herzen.
An der Universität gibt es einen solchen Fachbereich "Automatisierte (im Gegensatz zu automatischen) Steuerungssysteme". Statt im Forum sitzt man auf einer Bank, lernt Grundlagen, erweitert seinen Horizont und lernt, dass es neben zufälligen und deterministischen Prozessen auch unbestimmte Prozesse gibt. Im Alter hat man ein phänomenales Ergebnis: Man hört auf, sich in Foren zu blamieren.
Du bist schon wieder dumm...
Und Sie haben in Ihrem Alter kein phänomenales Ergebnis erzielt: Sie hören nicht auf, sich in den Foren zu blamieren.
Erfolg, schrieb ich aus tiefstem Herzen.
Ich danke Ihnen. Und natürlich auch Erfolg bei der Recherche. Ich halte meinen Ansatz keineswegs für den einzig richtigen, und ich akzeptiere, dass es andere, vielleicht wirksamere Ansätze für das Instrument gibt.
Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Data Mining irgendwann zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Systems wird. Die Wahl der spezifischen Methoden stellt jedoch eine große Herausforderung dar).
Ich habe meine Hoffnungen auf NS gesetzt, aber es scheint nicht zu funktionieren. Zumindest ein einfaches Experiment mit realen Daten schlug fehl. Suchen wir nach... mit Perlmuttknöpfen).
HZ Interessant ist, dass der NS in der Zwischenzeit gelernt hat, künstlich erzeugte Muster perfekt zu erkennen (zu klassifizieren).
Du bist schon wieder dumm...
Und Sie haben in Ihrem Alter kein phänomenales Ergebnis erzielt: Sie hören nicht auf, sich in den Foren zu blamieren.
Ich habe hier noch keine anständigen Ergebnisse gesehen.
Wahrscheinlich fragen Sie sich - es ist neu...
Aber es wurde noch nichts und niemand von Wert gefunden.