Diskussion zum Artikel "Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel"

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Neuer Artikel Nützliche und exotische Techniken für den automatisierten Handel :

In diesem Artikel werde ich einige sehr interessante und nützliche Techniken für den automatisierten Handel vorstellen. Einige davon sind Ihnen vielleicht schon bekannt. Ich werde versuchen, die interessantesten Methoden zu behandeln und werde erklären, warum es sich lohnt, sie zu verwenden. Außerdem werde ich zeigen, wozu diese Techniken in der Praxis taugen. Wir werden Expert Advisors erstellen und alle beschriebenen Techniken anhand von historischen Kursen testen.

In der Tat kann diese Technik nicht nur für Martingale, sondern auch für alle anderen Strategien verwendet werden, die eine ausreichend hohe Handelsfrequenz haben. In diesem Beispiel werde ich die Metrik basierend auf dem Saldorückgang verwenden. Denn alles, was mit dem Saldo zusammenhängt, wird als einfacher angesehen. Lassen Sie uns die Saldenkurve in steigende und fallende Segmente unterteilen. Zwei benachbarte Segmente bilden eine Halbwelle. Die Anzahl der Halbwellen tendiert gegen unendlich, da die Anzahl der Transaktionen gegen unendlich tendiert. Eine endliche Stichprobe genügt uns, um das Martingal ein wenig profitabler zu machen. Das folgende Diagramm erklärt die Idee:

Saldenwellen

Die Abbildung zeigt eine gebildete Halbwelle und diejenige, die gerade begonnen hat. Jedes Saldenkurve besteht aus solchen Halbwellen. Die Größe dieser Halbwellen schwankt ständig, und wir können auf dem Diagramm immer Gruppen solcher Halbwellen unterscheiden. Die Größe dieser Halbwellen ist in der einen Welle kleiner und in der anderen größer. Indem wir also die Losgrößen schrittweise verringern, können wir warten, bis eine Halbwelle mit einem kritischen Drawdown in der aktuellen Gruppe erscheint. Da die Losgrößen dieses kritischen Drawdowns in der Serie minimal sein werden, wird dies die gesamte durchschnittliche Metrik aller Wellengruppen erhöhen und als Ergebnis sollten die gleichen Leistungsvariablen des ursprünglichen Tests ebenfalls steigen.

Für die Implementierung benötigen wir zwei zusätzliche Eingabeparameter für das Martingal:

  • { DealsMinusToBreak } - die Anzahl der Verlustpositionen des vorherigen Zyklus, bei deren Erreichen die Losgröße des Zyklus auf den Startwert zurückgesetzt werden soll
  • { LotDecrease } - Schritt zum Verringern der Losgröße des Zyklus, wenn ein neuer Zyklus in der Historie der Abschlüsse erscheint

Mit diesen beiden Parametern können wir erhöhte Losgrößen für sichere Halbwellengruppen und reduzierte Losgrößen für gefährliche Halbwellengruppen bereitstellen, was theoretisch die oben genannten Leistungskennzahlen erhöhen sollte.

Autor: Evgeniy Ilin