Diskussion zum Artikel "Der Markt und die Physik seiner globalen Muster" - Seite 2
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Sie können mit dem Weierstraß-Mandelbrot ph-i prüfen, z. B. wie hier
Ziel ist es, zu prüfen, ob der Algorithmus Regelmäßigkeiten finden kann, wo sie eindeutig vorhanden sind. Wenn ja, dann drehen Sie die Zitate auf verschiedene Arten, wie z. B. Filter nach Zeit, saisonale Muster usw. D.h. schränken Sie den Suchraum ein.
Ich habe kürzlich evolutionäre Programmierfunktionen auf Weierstraß getestet - Genexpression klickt wie verrückt, findet Formeln in 20-40 Sekunden, symbolische Regression habe ich noch nicht herausgefunden.
Es gibt ein kleines Problem - einer von 5-7 Durchläufen der Genetik kann "schiefgehen" und überhaupt nichts finden, was im Prinzip logisch ist - man beginnt mit zufälligen Werten - Mutationen und Crossover können erfolglose Kombinationen von Genen aufgreifen, aber es funktioniert sehr schnell, mit BP funktioniert es im Allgemeinen angemessen, aber wenn man mit Vorwärtsläufen beginnt, sinkt die Zahl der erfolgreichen Durchläufe stark, aber sie sind irgendwie da.
ZY: über Roboter - erst kürzlich im Radio "Humour FM" eine alte Nummer von A.Revva gehört, Worte gibt es nicht viele; "diese Cyborgs ... sie haben alles gefüllt, sie haben alles gefüllt...". ))) - auf YouTube sollte sein
Ich habe vor kurzem die Weierstraß-Funktionen der evolutionären Programmierung überprüft - Genexpression, wie Nüsse, es nimmt Formeln in 20-40 Sekunden, ich habe noch nicht herausgefunden, symbolische Regression
Es gibt ein kleines Problem - einer von 5-7 Durchläufen der Genetik kann "schief gehen" und überhaupt nichts finden, was im Prinzip logisch ist - beginnen Sie mit zufälligen Werten - Mutationen und Crossover können erfolglose Kombinationen von Genen aufgreifen, aber es funktioniert sehr schnell, mit BP, im Allgemeinen, es funktioniert angemessen, aber wenn Sie es auf vorwärts laufen lassen, sinkt die Anzahl der erfolgreichen Läufe stark, aber sie scheinen da zu sein.
ZY: über Roboter - erst kürzlich im Radio "Humour FM" eine alte Nummer von A.Revva gehört, Worte gibt es nicht viele; "diese Cyborgs ... sie haben alles gefüllt, sie haben alles gefüllt...". ))) - auf YouTube sollte sein
Genetics ist passender, es gibt keine Regularisierungen und so weiter. Cutbust z.B. wird eine Sequenz nicht gut trainieren (im Sinne von nicht auswendig lernen), wenn die Regelmäßigkeit schwach ist. D.h. ein Baum oder ein Wald wird sich perfekt einprägen, aber mit Bousting wird das nicht funktionieren. Mehr Vertrauen in die Modelle.
Was die symbolische Regression usw. angeht: Soweit ich weiß, handelt es sich um einen veralteten Algorithmus, es gibt bessere. Hier sind die neuesten Innovationen für die Klassifizierung von Zeitreihen. Ich habe sie nicht verwendet, einige von ihnen brauchen viel Zeit, um zu lernen (eine Menge Überschwinger). Die gesamte Liste befindet sich auf der Registerkarte "Algorithmen". Tests und andere interessante Dinge.
Ja, das ist ein guter Bruteforce. Ich mache das selbst, nur mit Hilfe von Machine-Learning-Modellen. Oft werden Muster besser gefunden, wenn man die Suche auf bestimmte Stunden einschränkt, d.h. nur zu bestimmten Zeiten offene Trades. Zum Beispiel gibt es für jede Stunde des Tages eine andere Optimierung.
Auf dem Markt gibt es einen beliebten Bot von einem Autor (oben), der solche Filter aufgenommen hat, dass nur der Beginn der Londoner Session gehandelt wird. D.h. es wird nur zu Beginn der Session gehandelt. Besteht Tests seit 20 Jahren. Das ist cool. Ich habe nicht so eine lange Zeit, aber es ist auch nicht schlecht.
Ja, ich habe solche Bots gesehen, daher habe ich die Idee. Ich wusste gar nicht, dass Zeitkorridore so etwas können. Der Korridor muss nicht einmal mit Sitzungen übereinstimmen, wie Bruteforce zeigt, kann es alle Arten von völlig unerwarteten Zeitabschnitten geben. Ein solches Segment liegt etwa eine halbe bis eine Stunde links und rechts von 0:00 (Tageswechselpunkt). Das ist ein sehr cooles Segment. Übrigens wollte ich noch sagen, dass Tests zeigen, dass, wenn man eine Stichprobe von, sagen wir, 10 Jahren nimmt, dann funktioniert das Ganze noch ein Jahr oder so. Ich habe nicht weiter in die Zukunft geschaut. Solche Expert Advisors sind extrem einfach, aber nehmen Sie zum Beispiel ein Wochenende, wenn die Börse steht, erstellen Sie ein Dutzend von ihnen für jedes Währungspaar und nehmen Sie Gewinn für ein halbes Jahr. Trotz der Einfachheit solcher Roboter kann man sie vorhersagen, aber eine von Hand geschriebene Eule wird sich dessen nicht rühmen können. Ich fange schon an zu denken, dass es besser ist, eine Maschine damit zu beauftragen, Eulen zu schreiben )), um ein halbes Jahr lang zu handeln und dann noch mehr zu handeln )). Mir scheint, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Maschine alles besser und schneller macht als wir, ja, das ist sie schon, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe solche Bots gesehen, daher habe ich die Idee. Ich hatte vorher gar nicht daran gedacht, dass Zeitkorridore so etwas können. Der Korridor muss nicht einmal mit den Sitzungen übereinstimmen, wie Bruteforce zeigt, kann es alle Arten von völlig unerwarteten Zeitabschnitten geben. Ein solches Segment liegt etwa eine halbe bis eine Stunde links und rechts von 0:00 (Tageswechselpunkt). Das ist ein sehr cooles Segment. Übrigens wollte ich noch sagen, dass Tests zeigen, dass, wenn man eine Stichprobe von, sagen wir, 10 Jahren nimmt, dann funktioniert das Ganze noch ein Jahr lang oder so. Ich habe nicht weiter in die Zukunft geschaut. Solche Expert Advisors sind extrem einfach, aber nehmen Sie zum Beispiel ein Wochenende, wenn die Börse steht, erstellen Sie ein Dutzend von ihnen für jedes Währungspaar und nehmen Sie Gewinn für ein halbes Jahr. Trotz der Einfachheit solcher Roboter kann man sie vorhersagen, aber eine von Hand geschriebene Eule wird sich dessen nicht rühmen können. Ich fange schon an zu denken, dass es besser ist, eine Maschine zu beauftragen, Eulen zu schreiben )), um ein halbes Jahr lang zu handeln und dann noch mehr zu handeln )). Mir scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann die Maschine das alles besser und schneller macht als wir, ja, es ist schon da, um ehrlich zu sein
... im Allgemeinen entspricht der Tester nicht der Realität.
Natürlich, aber wenn es ein Ergebnis im Tester gibt, gibt es mehr Chancen, eine funktionierende Strategie im wirklichen Leben zu bekommen. Es gibt noch einen weiteren Vorbehalt: Wenn der Roboter für hohe Zeitrahmen konzipiert ist und eine mathematische Erwartung zeigt, die viel höher ist als der durchschnittliche Spread, sind solche Tests absolut objektiv. Sie können ein Beispiel in diesem Artikel sehen, zum Beispiel https://www.mql5.com/de/articles/8767.
... das Prüfgerät entspricht nicht der Realität.
Was hat das alles mit Physik zu tun, Kumpel?
Was hat das alles mit Physik zu tun, Kumpel?
Wirklich nichts, also kommen Mathematiker und Physiker hierher, nur weil sie von diesen Impulserhaltungsgesetzen und Energiegesetzen so die Nase voll haben, dass sie sogar bereit sind, solche Dinge zu schreiben. Wo geht die Wissenschaft hin, wo sind unsere Basen auf dem Mars? ) Wo sind unsere Alcubierre-Triebwerke? )