Diskussion zum Artikel "Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 8): Programmverbesserungen und Korrekturen"
Ich hatte nicht erwartet, dass Sie die Entwicklung fortsetzen würden. Die Unterstützung für mehrere Tools ist cool! Ich bin überrascht, dass es keine Rückmeldungen gibt. Ich schätze, die Komplexität des Artikels ist daran schuld. Ich habe eine Woche gebraucht, um ihn zu lesen. Es gibt nicht viele Leute, die so viel Ahnung von C# und OOP haben wie Sie. Diejenigen, die in der Lage sind, das hier Geschriebene zu verstehen, werden in der Lage sein, das Programm selbst zu vervollständigen. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen für Ihre Arbeit danken. Mit einem solchen Arbeitsaufwand könnten Sie Ihren eigenen Tester schreiben und ihn auf den Markt bringen. Sie würden ihn wahrscheinlich kaufen. Ich werde die Arbeit des Optimierers testen und meine Eindrücke hier mitteilen. Ich danke Ihnen!
Ich hatte nicht erwartet, dass Sie die Entwicklung fortsetzen würden. Die Unterstützung für mehrere Tools ist cool! Ich bin überrascht, dass es keine Rückmeldungen gibt. Ich schätze, die Komplexität des Artikels ist daran schuld. Ich habe eine Woche gebraucht, um ihn zu lesen. Nicht viele Leute haben eine so gute Ausbildung in C# und OOP wie Sie. Diejenigen, die in der Lage sind, das hier Geschriebene zu verstehen, werden in der Lage sein, das Programm selbst zu vervollständigen. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen für Ihre Arbeit danken. Mit einem solchen Arbeitsaufwand können Sie Ihren eigenen Tester schreiben und ihn auf den Markt bringen. Sie würden ihn wahrscheinlich kaufen. Ich werde die Arbeit des Optimierers testen und meine Eindrücke hier mitteilen. Ich danke Ihnen!
Ich danke Ihnen für diese schmeichelhafte Bewertung, aber ich selbst habe noch viel vor, was die Programmierung und den Handel betrifft, also loben Sie nicht zu sehr.
Nochmals Hallo! Ich lobe Sie keineswegs, sondern weise nur sanft darauf hin, dass Ihre großartige Arbeit durch eine Kurzfassung in kodobase in Form eines sauberen Handbuchs und eines Archivs mit einer kompilierten Anwendung gut ergänzt werden würde. Und für diejenigen, die sich an der Arbeit beteiligen wollen - diese Artikel. Wer sie verstehen kann, könnte ein solches Programm schreiben..... Es würde ein Echo in der Masse geben, denn vom Potenzial her ist es der beste Vorwärtsoptimierer unter denen, die in MQL5 vorgestellt werden.
Nun zur Realisierung des Potenzials: Autoset funktioniert nicht! Oder besser gesagt, es funktioniert nicht richtig. In Metatrader nimmt das Bis-Datum nicht an der Optimierung teil, und der Forward-Test sollte direkt ab diesem Datum der Testperiode beginnen. Das Von-Datum des nächsten Forwards muss mit dem Bis-Datum des vorherigen übereinstimmen. Das Gleiche gilt für den Optimierungszeitraum.
Wir testen zum Beispiel im März 2020. Die Einstellung des Startdatums ist ein separates Thema. Wenn ich in der aktuellen Version 4 Wochen März und eine Woche Februar einstelle, erwarte ich zwei Vorlaufperioden mit einer Aufteilung von 3 Wochen (21 Tage) - historischer Zeitraum und 1 Woche (7 Tage) - Vorlaufperiode. Alles auf der Basis von Montag bis Montag.
Es stellte sich heraus, dass der erste Zeitraum korrekt war - Montag bis Montag. Und dann: Jetzt geht's los!
Forward begann am Dienstag, den 17. März, während es am Montag, den 16. März hätte sein sollen! Die nächste Vorwärtsperiode hätte am Mittwoch, den 25. März begonnen, wenn es die Reichweite erlaubt hätte. Und die nächste Nystory beginnt am 17. März, obwohl der letzte Tag der vorangegangenen Periode der 15. März war (der 16. ist nicht beteiligt).
Haben Sie Ihr Autoset nicht selbst benutzt?
Und noch etwas zur Einstellung des Startdatums. Bei Futures ist die Historie wahrscheinlich begrenzt, aber bei Forex gibt es genug Historie zum Testen. Warum sollte man sich also das Hirn mit der Definition des ersten Datums zermartern? Vielleicht sollten wir den Zeitraum für die vollständige Abdeckung durch Termingeschäfte festlegen, und die Histoty-Daten würden automatisch bestimmt werden. In meinem Beispiel würden wir zum Beispiel 5 Vorwärtsperioden erhalten (wenn Autoset korrekt funktioniert) und das erste Histoty-Datum wäre der 3. Februar.
Ich freue mich auf den Patch. Bis dahin werde ich die Perioden manuell eingeben, ich werde wohl Zeit haben.
Ich habe die Zeiträume manuell eingegeben und ausgeführt. Wieder fehlgeschlagen. Ist es richtig, die Zeiträume auf diese Weise einzugeben, oder ist eine strikte Abwechslung erforderlich?
Auf der Registerkarte "Ergebnisse" des Optimierers ist nichts zu finden: weder vorwärts noch historisch. Der Expert Advisor hat für jeden Vermögenswert drei historische Optimierungen aufgezeichnet. Es gab keine Vorwärtsbewegungen, obwohl der Optimierer sie zu zählen schien. Dieses Fenster wurde von Zeit zu Zeit angezeigt:
Nach der Optimierung erscheint der Name des Optimierungssatzes in der oberen linken Ecke (Optimierungsfenster), aber wenn man auf die Schaltfläche Load bot params klickt, öffnet sich das Fenster:
Zwischen den Optimierungsschritten gab es Pausen von etwa 30 Sekunden. Vor allem, wenn der Fortschrittsbalken das Ende erreicht. Das frisst insgesamt sehr viel Zeit.
Was die automatische Vervollständigung betrifft, so ist mir aufgefallen, dass da Zeit drin ist! Ich habe es zuerst nicht bemerkt. Warum 12:00 Uhr? Es sollte 0-00 sein. Das Datum Till ist also in dem Test enthalten. Und man kann es nicht ändern. Das ist bei der manuellen Befüllung genauso!
Das stimmt, das passiert, weil die Daten von 00:00 bis 0:00 gezählt werden.
Da der Forward nicht mit dem letzten Tag der Historie beginnt, sondern einen Tag nach vorne verschoben wird, ist es logisch, dass Sie nicht einen Tag zurückgehen werden, um den Forward zu handeln, oder? Die Zeitmaschine ist noch nicht erfunden worden, aber es ist schade)
Bezüglich des Fehlers, dass es keine Daten zu erstellen gibt - sind Sie sicher, dass Sie das automatische Entladen und die Berichterstellung im Expert Advisor angeschlossen haben? Hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder haben Sie die Funktionalität des automatischen Entladens und der Berichterstellung nicht in den EA-Code aufgenommen, oder die Handelsergebnisse des EA haben die von Ihnen festgelegten Optimierungsfilter nicht bestanden.
Und das Datum "From" zu entfernen, werde ich sicherlich nicht sein, wie es bequem und notwendig für gut, um das Intervall zu begrenzen ist.
- www.metatrader5.com
Hallo, Ihre Serie Artikel waren wirklich hilfreich, ich bin nicht gut in c # so versuche ich, es von Ihren Lektionen zu lernen
Ich habe die angehängten Dateien von Teil 4 bis 7 heruntergeladen, aber ich kann das Projekt "Metatrade Auto Optimiser" nicht erstellen. ich bekomme eine Fehlermeldung wie auf dem Bild:
Beigefügte Dateienvon Teil 8 das ist mein erstes Mal sehen, Ihr Programm-Interface, es gelang in mt5 zu starten, wenn die Optimierung Modus deaktiviert ist, und wwenn ich es einschalten, wie dieses Bild bekam ich Fehler
Bitte helfen Sie mir, es zu beheben, danke
Das ist richtig, es passiert, weil die Daten von 00:00 bis 0:00 gezählt werden.
Und was die Tatsache betrifft, dass der Forward nicht am letzten Tag der Geschichte beginnt, sondern einen Tag nach vorne verschoben wird, dann ist alles logisch, Sie werden nicht einen Tag zurückgehen, um den Forward zu handeln? Die Zeitmaschine ist noch nicht erfunden worden, aber es ist schade).
Das haben Sie falsch verstanden. Es ist Ihre Optimierungszeit von 12-00 bis 12-00. Und ich kann nirgends eine Möglichkeit finden, das zu ändern.
Dadurch gehen 12 Stunden des ersten Tages der Historie verloren und wir werden für 12 Stunden für den Vorwärtszeitraum optimiert. Aus diesem Grund wird der Vorlauf um einen Tag nach vorne verschoben, da dieser Tag von der Historie eingenommen wird.
Da eine Woche 7 Tage hat, muss der Optimierungszeitraum in sieben Tage unterteilt werden. Der Vergangenheitszeitraum endet am Montag 0-00 und der Vorwärtszeitraum beginnt am Montag 0-00. Es stellt sich heraus, dass wir am Montag nicht testen, sondern einen Forward machen. Keine Zeitmaschine.
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Neuer Artikel Kontinuierliche Walk-Forward-Optimierung (Teil 8): Programmverbesserungen und Korrekturen :
Das Programm wurde aufgrund von Kommentaren und Wünschen von Nutzern und Lesern dieser Artikelserie geändert. Dieser Artikel enthält eine neue Version des Auto-Optimierers. Diese Version implementiert gewünschte Funktionen und bietet weitere Verbesserungen, die ich bei der Arbeit mit dem Programm gefunden habe.
Die vorherige Programmversion hatte eine schrittweise Eingabe von Datumsangaben für Vorwärts- und Vergangenheitsoptimierungen, was unbequem war. Diesmal habe ich eine automatische Eingabe der gewünschten Zeitbereiche implementiert. Die Details der Funktionalität können wie folgt beschrieben werden. Das gewählte Zeitintervall soll automatisch in eine Vorwärts- und eine historische Optimierung aufgeteilt werden. Der Schritt für beide Optimierungstypen ist fest vorgegeben und wird vor der Aufteilung in Intervalle eingestellt. Jeder neue Vorwärtsbereich muss am nächsten Tag beginnen, der auf den vorherigen Bereich folgt. Die Verschiebung der historischen Intervalle (die sich überschneiden) ist gleich dem Schritt der Vorwärtsfenster. Im Gegensatz zu den historischen Optimierungen überschneiden sich die Forward-Optimierungen nicht, und sie implementieren eine kontinuierliche Handelsgeschichte.
Um diese Aufgabe zu implementieren, habe ich mich entschieden, diese Funktionalität in ein separates Grafikfenster zu übertragen und es unabhängig und nicht direkt mit der Hauptschnittstelle verbunden zu machen. Als Ergebnis haben wir die folgende Hierarchie von Objekten.
Autor: Andrey Azatskiy