Volatilität mit möglichst geringem lag(!) berechnen.

 
Hallo ehrenwerte board-User,

Ich überlege seid längerem welche Möglichkeit sich bietet die Volatilität möglichst akkurat zu berechnen mit (!) Möglichst geringem (nachlauf)-Faktor bzw lag. (Jedoch keine Extrapolation).

Habt ihr Empfehlungen?


 
Bayne:
Hallo ehrenwerte board-User,

Ich überlege seid längerem welche Möglichkeit sich bietet die Volatilität möglichst akkurat zu berechnen mit (!) Möglichst geringem (nachlauf)-Faktor bzw lag. (Jedoch keine Extrapolation).

Habt ihr Empfehlungen?


Definiere doch einmal genau, was Du mit Volatilität meinst. Es ist ein relativer Begriff, also muss Du die Basis angeben (können).

 
Carl Schreiber:

Definiere doch einmal genau, was Du mit Volatilität meinst. Es ist ein relativer Begriff, also muss Du die Basis angeben (können).

(Preis)schwankungsausmaß über eine bestimmte Zeitperiode. Ansonsten bin ich nicht sehr festgelegt und sehr offen für alle möglichen Ansätze. 

Hatte bisher nur ATR und die klassische volatilitätsformel im sinne, aber gehofft dass sich noch ein paar interessante Spielereien finden könnten.
 
Anzahl der ticks über einen zeitraum?
Grund der Beschwerde: