Volatilität mit möglichst geringem lag(!) berechnen.

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Bayne
1009
Bayne  
Hallo ehrenwerte board-User,

Ich überlege seid längerem welche Möglichkeit sich bietet die Volatilität möglichst akkurat zu berechnen mit (!) Möglichst geringem (nachlauf)-Faktor bzw lag. (Jedoch keine Extrapolation).

Habt ihr Empfehlungen?


Carl Schreiber
Moderator
9942
Carl Schreiber  
Bayne:
Hallo ehrenwerte board-User,

Ich überlege seid längerem welche Möglichkeit sich bietet die Volatilität möglichst akkurat zu berechnen mit (!) Möglichst geringem (nachlauf)-Faktor bzw lag. (Jedoch keine Extrapolation).

Habt ihr Empfehlungen?


Definiere doch einmal genau, was Du mit Volatilität meinst. Es ist ein relativer Begriff, also muss Du die Basis angeben (können).

Bayne
1009
Bayne  
Carl Schreiber:

Definiere doch einmal genau, was Du mit Volatilität meinst. Es ist ein relativer Begriff, also muss Du die Basis angeben (können).

(Preis)schwankungsausmaß über eine bestimmte Zeitperiode. Ansonsten bin ich nicht sehr festgelegt und sehr offen für alle möglichen Ansätze. 

Hatte bisher nur ATR und die klassische volatilitätsformel im sinne, aber gehofft dass sich noch ein paar interessante Spielereien finden könnten.
amando
2908
amando  
Anzahl der ticks über einen zeitraum?
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