Handelsfrequenz
Einfach testen, dann siehst du es
Na ja, das ist es ja. Die Tests ergeben vergleichbare Ergebnisse.
Hätte ich historische Daten über bspw. 30 Jahre, würde sich evtl. ein anderes Bild ergeben.
Eigentlich habe ich mich schon für eine Variante entschieden, da sie mir plausibler erscheint.
Wollte nur noch andere Meinungen dazu ;-)
Ich würde die Quelldaten unterteilen in a) Trend, b) Seitwärtsmarkt und c) Wechsel von a-b bzw. b-a oder a-a: Auf- zu Abwärtstrend und das Verhalten studieren.
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Hi,
was würdet ihr sagen:
Angenommen, eine Strategie ist im Backtest (über drei Jahre. Ältere Daten stehen mir nicht zur Verfügung) mit verschiedenen Einstellungen/Filtern ähnlich profitabel.
Einstellung A: es wird mit hoher Handelsfrequenz gehandelt
Einstellung B: es wird mit niedriger Handelsfrequenz gehandelt
Nun ist meine Überlegung:
Bei der Variante B waren einfach einige glückliche Treffer dabei und das Ergebnis in Zukunft ist fraglich (Motto: je weniger man am Markt ist, desto sicherer).
Bei der Variante A ist es wahrscheinlicher, daß das Ergebnis in Zukunft vergleichbar ist (Motto: steter Tropfen höhlt den Stein).
VG