Diskussion zum Artikel "Das MQL5-Kochbuch: Stresstests von Handelsstrategien unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole"

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Neuer Artikel Das MQL5-Kochbuch: Stresstests von Handelsstrategien unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole :

Der Artikel betrachtet einen Ansatz für einen Stresstest einer Handelsstrategie unter Verwendung nutzerdefinierter Symbole. Zu diesem Zweck wird eine eigene Symbolklasse angelegt. Diese Klasse wird verwendet, um Tickdaten von Drittanbietern zu empfangen und die Symboleigenschaften zu ändern. Basierend auf den Ergebnissen der Arbeit werden wir mehrere Optionen für sich ändernde Handelsbedingungen in Betracht ziehen, unter denen eine Handelsstrategie getestet wird.

Die folgende Tabelle zeigt meine Strategie-Testergebnisse mit unterschiedlichen Spread-Werten unter Verwendung von EURUSD-Daten (Tabelle 1).

Wert Spread 1 (12-17 Points) Spread 2 (25 Points) Spread 2 (50 Points)
Anzahl der Positionen
172 156 145
Nettogewinn, $
4 018.27 3 877.58 3 574.1
Max. Kapital-Drawdown, %
11.79 9.65 8.29
 Gewinn je Position, $
 23.36  24.86  24.65

Tabelle 1. Testergebnisse mit unterschiedlichen Spreads

Die Spalte "Spread 1" zeigt die Ergebnisse mit einem realen, veränderlichen Spread (12-17 Points mit fünfstelligen Kursen).

Mit einem höheren Spread war die Anzahl der Positionen geringer. Dies führte zu einer Verringerung des Drawdowns. Darüber hinaus hat sich in diesem Fall die Rentabilität des Handels erhöht.

Autor: Denis Kirichenko

Denis Kirichenko
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  • www.mql5.com
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