Diskussion zum Artikel "Die Stärke von ZigZag (Teil II). Beispiele für das Empfangen, Verarbeiten und Anzeigen von Daten"
Vor mehr als 10 Jahren war ich auch von Zigzags "fasziniert" und habe eine große Anzahl von ihnen entwickelt.
In Attach Beispiele - Multi-Zigzag für 9 Zeitrahmen und Zigzag Builder, etc. eine kleine Anzahl von Entwicklungen basierend auf Zigzags.
Aber der praktische Sinn ist wichtig. Viel schwerwiegender ist die Aufgabe, die Ektremums zu identifizieren, von denen man sich in der Analyse "zurückstoßen" kann.
Hier ein Beispiel:
Wir haben drei Extrema mit Hilfe eines Zickzacks ausgewählt. Wir haben die Andrews-Gabel an sie gebunden. Und wir sehen, dass der Markt vor ein paar Tagen genau die gestrichelte Linie erreicht hat und genau von ihr abgeprallt ist.
Und es gibt eine Menge solcher Bilder. Nicht jedes durch Zickzack gefundene Extremum kann dafür verwendet werden.
Im Menübild mit den Nummern 0-10 und 12-14 gibt es 14 Zickzack-Algorithmen. Und bei Nummer 11 gibt es 7 weitere Zickzack-Algorithmen zum Finden von Mustern. Insgesamt gibt es 21 Algorithmen.
In der Anlage können Sie viele Algorithmen mit dem Constructor erstellen. Sie können sie in Ihren eigenen Entwicklungen verwenden.
Und mehr Bilder
Gehen wir noch tiefer
Gehen wir noch tiefer und sehen wir uns an, wie das Extremum bei Nummer 1 in der obigen Grafik entstanden ist.
Dies geschieht nicht durch Schleifen der Strahlen und Extrema des Zickzacks. Und auch nicht durch die Berechnung einiger nicht ganz klarer statistischer Muster des Zickzacks.
Viel wichtiger ist es, einen Algorithmus zu finden, der signifikante Extrema erkennt.
Загрузив индикатор SumSegmentsZZ на график, Вы увидите результат, как на скриншоте ниже. Здесь видно, что когда синяя линия выше красной, то это означает, что сумма сегментов направленных вверх больше суммы сегментов направленных вниз. И обратная логика — когда красная линия выше синей. Говорит ли нам это однозначно о том, куда продолжит двигаться цена, покажут эксперименты в тестере стратегий. На первый взгляд можно сказать, что, чем дольше сумма однонаправленных сегментов больше суммы противоположных сегментов, тем выше вероятность разворота.
Abb. 3 - Demonstration der Funktionsweise des Indikators SumSegmentsZZZ.
Общее количество сегментов — 302145. Видно, что максимальное количество сегментов в диапазоне от нуля до 100. Далее от уровня к уровню количество сегментов уменьшается. За указанный временной период максимальный размер сегмента достигал 2400 пятизначных пунктов.
Abb. 14 - Ergebnis der Zählung der Anzahl der Segmente nach Größe.
Es muss nach dem Grund gesucht werden, warum die Segmente auf dem Bildschirm 2100 und 2300 auf Null gesetzt sind.
Extremwerte sind wichtig, aber sie sind kein ausreichender Faktor - die Preisdynamik um diese Niveaus ist nicht weniger (und oft mehr) wichtig.
Was die Trenderkennung betrifft, so ist ZigZag ein nachlaufender Indikator, da er auf vollständig ausgebildeten Fraktalen "läuft".
Und die letzte Kerze eines Fraktals kann eine erhebliche inverse Amplitude haben.
Was die Trenderkennung anbelangt, so ist ZigZag ein nachlaufender Indikator, da er von voll ausgebildeten Fraktalen "gehalten" wird.
Es gibt, sagen wir mal, häufige Missverständnisse. Einer von ihnen ist oben in roter Farbe hervorgehoben.
Oben wurden Bilder gezeigt, bei denen die Extrema, die zigzag manchmal vor einigen Monaten gefunden hat, uns erlauben, grafische Hilfsmittel an sie zu binden.
Und schon werden diese grafischen Hilfsmittel zu führenden "Indikatoren", denn durch sie ist es möglich, die Ziele zu bestimmen, die der Markt in der Zukunft erreicht.
Hier ein Beispiel von heute:
Das Ziel im Bereich des Schnittpunkts der SLM382-Linie (aus dem Andrews-Pitchfork-Set in rot) mit der oberen Signallinie der Pitchfork in blau und mit der Abwärtstrendlinie in rot.
Dieses Ziel wurde lange vor seinem Erreichen identifiziert. Die mit dem Zickzack gefundenen Extremwerte wurden zur Verankerung aller Charting-Tools verwendet.
Das heißt, der nachlaufende Indikator Zigzag erlaubte uns, die Ziele in der Zukunft zu bestimmen. Lange bevor die Ziele erreicht sind.
Aber praktisch alle Indikatoren - verschiedene muving, RSI, Stochastik, etc. etc. sind nachlaufende Indikatoren. Es ist unmöglich, die Ziele mit ihrer Hilfe zu bestimmen.
Das Zählen der Anzahl der Extrema, der Größe der Zickzack-Strahlen und andere statistische Berechnungen der Zickzack-Parameter ermöglichen es Ihnen wahrscheinlich, einen Expert Advisor zu erstellen, der in Übereinstimmung mit den erhaltenen statistischen Werten arbeitet. Aber das ist meiner Meinung nach blindes Schießen.
Unten sehen Sie Bilder mit der Bindung von Heugabeln an aufeinanderfolgende Wellentops. Der Wellenaufschlag ist ebenfalls ein Zickzack. Aber sagen wir einfach, dass ein perfekter Zickzack der Zickzack ist, den man anstreben sollte. Bemühen Sie sich, einen Algorithmus zu erstellen, der ein Diagramm nach Elliott-Wellen markieren kann.
Weit in der Vergangenheit liegende Marktextrema bieten die Möglichkeit, Ziele in der Zukunft zu identifizieren. Manchmal in einer Zukunft, die noch mehrere Jahre entfernt ist. Manchmal sind es Zwischenziele. Dennoch sind sie ein Richtwert und geben Aufschluss darüber, wo der Markt ankommen wird.
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Meine Lieblingsbeispiele finden sich im Monatschart. Die Pitchfork-Ankerpunkte liegen ein Dutzend Jahre in der Vergangenheit. Und ein Dutzend Jahre in der Zukunft die von der Pitchfork vorhergesagten Ziele.
Erster Chart. Das Ziel am Schnittpunkt des Medians mit der Schiff-Endlinie ist Punkt 3:
Die zweite Grafik - das Ziel am Median der Pitchfork - Punkt 2:
Und weitere Bewegung zur anfänglichen Schiff-Linie:
Das dritte Diagramm. Hier ist das Ziel entlang der ISL382-Linie (ISL-interne Signallinie) zur endgültigen Schiff-Linie gerutscht:
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Es ist notwendig zu verstehen, wie man den Zickzackkurs nutzt. Und dann kann sie zu einem unverzichtbaren Helfer werden.
Es gibt, sagen wir mal, häufige Missverständnisse. Eine davon ist oben rot hervorgehoben.
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Es ist notwendig zu verstehen, wie man den Zickzackfaden benutzt. Und dann kann er zu einem unverzichtbaren Helfer werden.
Wenn es einen Test eines auf dem Zigzag basierenden Handelsroboters mit Qualitätsergebnissen gäbe (natürlich im wirklichen Leben, bei verschiedenen Finanzinstrumenten und nach einer langen Testphase), dann könnte man sagen, dass dieser Indikator zu einem unverzichtbaren Helfer geworden ist. Aber es gibt keine solchen Beispiele.
Außerdem verwendet jeder Händler diesen Indikator auf seine eigene Art und Weise (der eine verwendet einige Fraktale, ein anderer andere - andere Fraktale, und das auf demselben Chartsegment). Das heißt - volle Subjektivität der Analyse, auch in Ihrem Beispiel.
Gleichzeitig ist dieser Indikator sicherlich nützlich für die allgemeine Wahrnehmung des Prozesses, aber nicht mehr als das.
Wenn es einen Test eines auf Zigzag basierenden Handelsroboters mit qualitativen Ergebnissen gäbe (natürlich im wirklichen Leben, bei verschiedenen Finanzinstrumenten und einer langen Testphase), dann könnte man sagen, dass dieser Indikator zu einem unverzichtbaren Helfer geworden ist. Aber es gibt keine solchen Beispiele.
Außerdem verwendet jeder Händler diesen Indikator auf seine eigene Art und Weise (der eine verwendet einige Fraktale, ein anderer andere - andere Fraktale, und das auf demselben Chartsegment). Das heißt, völlige Subjektivität der Analyse, auch in Ihrem Beispiel.
Gleichzeitig ist dieser Indikator sicherlich nützlich für die allgemeine Wahrnehmung des Prozesses, aber nicht mehr als das.
Dieser Indikator kann als Grundlage für die Bildung, Visualisierung und Verfolgung nicht nur lokaler, sondern auch zusammengesetzter und sogar globaler Trends dienen.
Ja, aber nur als ein Element, und die Hauptsache ist, die Struktur der Risiken, die mit der Preisdynamik von Finanzinstrumenten verbunden sind, zu berücksichtigen - mehr Details im Artikel Wie man die Risiken des Traders reduziert
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Neuer Artikel Die Stärke von ZigZag (Teil II). Beispiele für das Empfangen, Verarbeiten und Anzeigen von Daten :
Im ersten Teil der Artikelserie habe ich einen modifizierten ZigZag-Indikator und eine Klasse zum Empfangen von Daten dieser Art von Indikatoren beschrieben. Hier werde ich zeigen, wie man Indikatoren entwickelt, die auf diesen Tools basieren, und ein EA für Tests schreiben, der gemäß den Signalen des ZigZag-Indikators handelt. Als Ergänzung wird der Artikel eine neue Version der Bibliothek EasyAndFast zur Entwicklung grafischer Benutzeroberflächen vorstellen.
Unten sehen Sie, wie dies in der GUI aussieht. In diesem Fall zeigen die Ergebnisse, dass je kleiner der Wert, desto geringer die Anzahl der Trends in dem betrachteten Bereich. Es wäre ratsam, ein möglichst breites Spektrum an Daten festzulegen, um Informationen mit so vielen Daten wie möglich zu erhalten.
Abb. 12. Farbskala zur Visualisierung von Tabellendaten
Je größer die Bandbreite der Daten, desto mehr Daten werden verwendet und desto mehr Zeit wird benötigt, um Daten zu generieren und die Parameter zu berechnen. Wenn nicht genügend Daten vorhanden sind, wird versucht, diese vom Server herunterzuladen.
Autor: Anatoli Kazharski