Diskussion zum Artikel "Vergleichende Analyse von 10 Handelsstrategien für Seitwärtsbewegungen" - Seite 2
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Lieber Wassili!
Der Prozess der Preisbewegungen von Finanzinstrumenten ist im Allgemeinen nicht stationär. Im Rahmen der Theorie des Impulsgleichgewichts haben wir eine Struktur identifiziert, die sich ständig wiederholt (nicht nur periodisch, sondern ständig und kontinuierlich - nur die Parameter dieser Struktur ändern sich). Deshalb ist es möglich, den Periodenwert (oder die Frequenz als Kehrwert) zu bestimmen. Dies ist im Rahmen herkömmlicher Analysemethoden absolut unmöglich (eben weil es keinen Mechanismus zur Identifizierung einer solchen Struktur gibt).
Ihre Aussage, dass "die Phase eine Abweichung von der Gleichgewichtslage ist" und Ihr Vorschlag, einen Demodulator (und sogar einen Amplituden-Phasen-Demodulator) zu verwenden, sind ziemlich merkwürdige Aussagen, vor allem, wenn sie auf Diagramme von Finanzinstrumentenpreisen (d. h. auf nicht-stationäre Prozesse) angewandt werden. Und "in zwei Schritten", wie Sie sagen, lässt sich die Analyse eines solch komplexen (nicht-stationären) Prozesses nicht lösen. Es geht folgendermaßen.
1. "eine Struktur wird identifiziert", aber "es gibt keinen Mechanismus, um eine solche Struktur zu identifizieren" - so wie es Aliens gibt, aber es gibt keinen Mechanismus, um das zu beweisen.
2. gleichzeitig "ist es möglich, den Wert des Zeitraums zu bestimmen" - wir wissen, wie Außerirdische aussehen, aber wir können sie nicht zeichnen.
3. "Im Rahmen der traditionellen Analysemethoden ist es absolut unmöglich" - es ist möglich, aber Sie beschäftigen sich mit Synthese, nicht mit Analyse.
Hallo Alexander, toller Artikel!
Kannst du die Optimierung erläutern, z.B. welche Zeitspanne du verwendet hast (welche Aufteilung In-Sample versus Out-of-Sample; irgendwelche Überschneidungen)?
Ein weiterer Gedanke: Wegen der kleineren als 1-Jahres-Periode, die hier verwendet wird, was hältst du von der Anwendung einer Walk-Forward-Optimierung für diese Strategien?
Vielen Dank, Martin.
Sehr guter Artikel.
Vergleiche oder Tests von verschiedenen Handelsstrategien sind für jeden Trader besonders wertvoll. Ich muss nicht alles selbst testen und das spart mir eine Menge Zeit.
Ich lese solche Strategievergleiche gerne, weil ich viele Ergebnisse analysieren kann, um meine eigene Handelsstrategie weiter zu verbessern.
Ich kann viele Ideen für mein eigenes System auf die Seite stellen, ohne es selbst testen zu müssen. Das spart mir eine Menge Zeit und Risiko.
Ich wünschte, es gäbe mehr Artikel auf mql, die verschiedene Handelsstrategien und Handelssysteme vergleichen und die Rentabilität herausfinden.
Sehr guter Artikel. Danke Alexander für deine Arbeit!