Indikatoren: Historical Volatility - Parkinson
Liebster Mladen,
Sie sind der Nobelpreisträger für Indikatoren. Aber... sollte man angesichts der obigen Formeln (die ja aus der Originalpublikation von Parkinson stammen) nicht die Zeile 51 Deines Codes von
double _volConst = 1.0/4.0*MathLog(2);
in
double _volConst = 1.0/(4.0*MathLog(2));
???
Es ist nur eine Konstante, so dass der einzige Effekt darin besteht, die Skala des Indikators zu ändern. Aber... Da Parkinson gezeigt hat, dass seine Zahl ein unverzerrter Indikator für die Volatilität ist, sollten wir uns vielleicht anpassen. Ist es nicht so?
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Historical Volatility - Parkinson:
Eine wichtige Anwendung der Parkinsonzahl ist die Bewertung der Distributionspreise während des Tages sowie ein besseres Verständnis der Marktdynamik. Der Vergleich der Parkinsonzahl mit der periodisch erfassten Volatilität hilft Händlern, die Umkehr der Tendenz zum Mittelwert des Marktes sowie die Verteilung der Stop-Loss zu verstehen.
Autor: Mladen Rakic