Indikatoren: Nonlinear Kalman filter

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Nonlinear Kalman filter:

Ein weiterer aus den Kreationen von John Ehlers - der nichtlinearer Kalman-Filter.


Autor: Mladen Rakic

 

Am besten von Ehlers selbst beschrieben:

John Ehlers:

  • Man nehme den EMA des Preises (besser: einen 3-Pol-Filter).
  • Nehmen Sie die Differenz (Delta) zwischen Preis und seinem EMA.
  • Nehmen Sie einen EMA des Deltas (oder einen 3-Pol-Filter):
    • Die Glättung trägt zur Verringerung von "Whipsaws" bei.
    • Im Idealfall führt die Glättung nicht zu einer größeren Trendverzögerung, da das Delta entdifferenziert ist.
  • Fügen Sie das geglättete Delta zum EMA hinzu, um eine Nullverzögerungskurve zu erhalten.
  • Addieren Sie 2*(geglättetes Delta) zum EMA, um eine glattere Vorhersagelinie zu erhalten.

Wenn Ehlers die EMA, das Delta der EMA und die EMA-Glättung nimmt, wo passt dann Kalman hinein?

 
cemal:

Am besten beschrieben von Ehlers selbst:

Wenn Ehlers den EMA, das Delta des EMA und die EMA-Glättung nimmt, wo kommt dann Kalman ins Spiel?

:)

Offen gesagt ist meine persönliche Meinung, dass Ehlers genau das die ganze Zeit tut. Aber da er in der TA gut bekannt ist, habe ich es so belassen (einschließlich des Namens)

 
Interessant ist, warum er Kalman-Filter genannt wird. Er sieht aus wie einer der Ehlers-Tiefpassfilter, der Kalman-Filter sieht völlig anders aus. Kalman braucht 2 Phasen zur Vorhersage und Aktualisierung, und hier ist nur Glättung von Ema's und Einführung mehr lag über lag mit riesigen Überschwingen. Wenn die Preise fallen, steigt dieser Filter und umgekehrt :) https://puu.sh/zBI7f/436ae34c1e.png
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