Bibliotheken: Report - Seite 11
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Ich bin auf eine interessante Situation gestoßen.
Oben ist der von MT5-Tester erstellte Backtest-Chart zu sehen. Die Abszisseneinheit (horizontale Achse) ist ein Geschäft. Es ist kein interessantes Diagramm.
Unten ist das Diagramm des gleichen Backtests (Report erstellt), aber die Abszisseneinheit (horizontale Achse) ist die Zeit. Das Diagramm ist wegen seiner Stabilität interessant: Gewinn pro Zeiteinheit.
Die roten Rechtecke zeigen das gleiche Handelsintervall.
Was und wann sollte man das Diagramm analysieren?
Die Frage ist, wie und wann die Grafik zu analysieren ist.
Für die Bewertung des TS - die erste, da sie einfacher ist.
Für die Bewertung der Aufnahme in das Portfolio - die zweite.
Es ist klar, dass solche Indikatoren wie der Erholungsfaktor unter Berücksichtigung des Zeitintervalls berechnet werden sollten.
Es ist klar, dass Indikatoren wie der Erholungsfaktor mit einem Zeithorizont betrachtet werden müssen.
Der Erholungsfaktor (und viele andere Indikatoren) sind nicht vom Charttyp abhängig.
Der Wiederherstellungsfaktor (und viele andere Messgrößen) ist unabhängig von der Art des Zeitplans.
Es hängt direkt - es kann ein Peak-Drawdown-Indikator - die einmal in 10 Jahren passiert, um es zu decken müssen Sie zu gewinnen, sagen wir, 5-mal mehr Mittel als Sie auf Ihrem Konto haben. Es ist notwendig, sagen wir, eine Woche lang Geld anzuziehen. Berechnen Sie, wie sich der Effizienzindex der Bargeldnutzung verändert, wenn Sie ihn im Verhältnis zur Einlage berechnen.
Ja - das ist für Netter relevant - aber es ist ein Beispiel dafür, wofür man die Zeit nutzen sollte.Es hängt direkt ab - es kann ein Peak-Drawdown-Indikator sein - der einmal in 10 Jahren auftritt, um ihn zu decken, müssen Sie, sagen wir, 5-mal mehr Mittel anziehen, als Sie auf Ihrem Konto haben. Es ist notwendig, zu gewinnen - sagen wir, für eine Woche. Berechnen Sie also, wie sich der Indikator für die Effizienz der Geldverwendung verändert, wenn Sie ihn im Verhältnis zur Einlage berechnen.
Ich verstehe das nicht. Es wäre schön, wenn Sie einen Code hätten.
Das verstehe ich nicht. Ein Code wäre schön.
Ich habe den Code noch nicht geschrieben - ich habe heute selbst über einen solchen Indikator nachgedacht und dann kam Ihre Nachricht - deshalb habe ich ihn geschrieben.
Was mir am Erholungsfaktor nicht gefällt, ist der maximale Drawdown für die gesamte Periode und die Akkumulation des Gewinns, mit anderen Worten - je mehr Perioden wir den Test machen, desto besser wird dieser Indikator, was keine objektive Bewertung ergibt. Deshalb brauchen wir einen Indikator, der den Drawdown als angezogene Mittel betrachtet, für die wir zahlen müssen - und je häufiger und länger diese Anziehung, desto schlechter sollte der Indikator sein.
Nehmen wir an, wir haben 100.000 Euro - 10 % werden für den Handel verwendet - 90 % gehen auf die Bank. Die Strategie sieht vor, dass der Betrag, der für den Handel zur Verfügung steht, an seltenen Tagen das Dreifache des ursprünglichen Guthabens betragen kann, dann müssen wir an diesen Tagen Mittel anziehen, z. B. indem wir das Konto einen Monat lang mit einer Kreditkarte mit Zinsen (20 %) auffüllen. Einverstanden, das ist nicht dasselbe wie 30% des verfügbaren Guthabens auf einmal aufzuladen. Es ist nicht sinnvoll, einen großen Geldbetrag auf dem Konto einzufrieren, wenn er in der Zwischenzeit noch irgendwo anders verdient werden kann.
Beim Portfoliohandel ist es dasselbe, aber wir betrachten den Prozentsatz der abgezweigten Mittel vom Gesamtpool. Je häufiger diese Abzweigung erfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Geld irgendwann nicht mehr für den Handel ausreicht.Was uns am Erholungsfaktor nicht gefällt, ist der maximale Drawdown über den gesamten Zeitraum und die Anhäufung von Gewinnen, d.h. je länger der Testzeitraum ist, desto besser wird dieser Indikator, der keine objektive Bewertung ermöglicht. Deshalb brauchen wir einen Indikator, der den Drawdown als angezogene Mittel betrachtet, für die man zahlen muss - und je häufiger und länger diese Anziehung, desto schlechter sollte der Indikator sein.
Wenn die Art und Weise der Anwendung der PV in den Optimierungskriterien, eine solche Abhängigkeit von der Größe des Testintervalls wird unwichtig, weil das Intervall festgelegt ist.
Nehmen wir an, wir haben 100.000 Euro - wir setzen 10 % für den Handel ein - wir legen 90 % auf die Bank, die Strategie sieht vor, dass der Betrag der Mittel für den Handel an seltenen Tagen das Anfangsguthaben um das Dreifache übersteigen kann, dann müssen wir an diesen Tagen Mittel anziehen, z. B. indem wir das Konto über eine Kreditkarte mit Zinsen (20 %) für einen Monat auffüllen. Einverstanden, das ist nicht dasselbe wie 30 % des verfügbaren Guthabens auf einmal aufzufüllen. Es ist nicht sinnvoll, einen großen Geldbetrag auf dem Konto einzufrieren, wenn er gleichzeitig noch irgendwo anders verdient werden kann.
Beim Portfoliohandel ist es dasselbe, aber wir betrachten den Prozentsatz der abgezweigten Mittel vom Gesamtpool. Je häufiger diese Abzweigung erfolgt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Geld irgendwann nicht mehr für den Handel ausreicht.Ich konnte das nicht ganz nachvollziehen. Wenn etwas in Form einer Umsetzung geboren wird, ist es bereits konstruktiv.
Oben sehen Sie den von MT5-Tester erstellten Backtest-Chart. Die Abszisseneinheit (horizontale Achse) ist ein Handel. Uninteressanter Chart.
Unten sehen Sie das Diagramm des gleichen Backtests (erstellt von Report), aber die Abszisseneinheit (horizontale Achse) ist die Zeit. Das Diagramm ist wegen seiner Stabilität interessant: Gewinn pro Zeiteinheit.
Was und wann sollte man das Diagramm analysieren?
Ich halte nur das untere Diagramm für nützlich.
Die Anzahl der Geschäfte pro Zeiteinheit sowie die Gleichmäßigkeit ihrer Verteilung über die Zeit sind ebenfalls sehr wertvoll. Vor allem für den realen Handel (bedingte 2 Wochen ohne Abschlüsse sind sehr nervenaufreibend).