Diskussion zum Artikel "Universal Expert Advisor: Das Event-Modell und der Trading-Strategie Prototyp (Part 2)" - Seite 5

[Tolga Demir]

Shephard Mukachi:

Hallo Vasiliy,

bitte entschuldige, dass ich eine Frage zu deinem Artikel so weit unten stelle, nachdem du ihn geschrieben hast. Ich gehe die Artikel erst jetzt richtig durch auf der Suche nach Alternativen zu einem Framework. Etwas ist mir seltsam vorgekommen, was wahrscheinlich auf ein Missverständnis meinerseits zurückzuführen ist.

In Bezug auf die Ereignis-Handler für "New Tick" und "New Bar". Sie durchlaufen eine Schleife durch die Liste der hinzugefügten Ticks, bauen dann die Ereignisstruktur auf und übergeben sie an die Init- und Support-Event-Handler, z. B. neues Tick-Ereignis unten:

In einem Ihrer Beispiele, z. B. gleitender Durchschnittsclip unten;

Diese IsTrackEvents-Funktion scheint den Zweck der obigen NewTickDetect-Funktion zunichte zu machen! Das obige Beispiel des gleitenden Durchschnitts sollte also in der Lage sein, mit mehreren Instrumenten zu handeln, da es mehrere Symbole wie in NewTickDetect überprüfen kann, aber IsTrackEvents erlaubt den Handel nur für den Zeitrahmen der Strategie und das Symbol (das Symbol ist hier der Schlüssel). Bedeutet dies nicht, dass die NewTickDetect-Schleife nicht wirklich erforderlich ist, da die Strategie nur auf ihrem Symbol handeln kann? Tatsächlich sollte die NewTickDetect-Schleife nur prüfen, ob der empfangene Tick dem Symbol der Strategie entspricht - ohne Schleife. Was in der Tat ist ähnlich wie mit einer Strategie Objekt für jedes Symbol von Interesse, die die CStragyList Schleifen über?

Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücke, und hoffe, dass Sie das für mich klären können.

Ich liebe Ihre Arbeit. Ich habe viel aus Ihren Artikeln gelernt, daher vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen,

Shep