Diskussion zum Artikel "Die Rezepte MQL5 - Die Erstellung des Ringpuffers für eine schnelle Berechnung der Indikatoren im gleitenden Fenster" - Seite 2

Neuer Kommentar
 
Vasiliy Sokolov:

Ich habe Sie beim ersten Mal sehr gut verstanden.

Was ist eine "Wertänderungssignatur"? Es ist ein Wert, der sich in der Dynamik ändert. Es ist also ein Indikator. Es ist nicht notwendig, dafür einen Ringspeicher zu entwickeln, sondern es reicht aus, einen Algorithmus zu erstellen, der auf der Grundlage mehrerer dieser Ringindikatoren genau den "Charakter der Veränderung" berechnet, von dem Sie sprechen.

Die Signatur ist kein Wert. Die Signatur ist die Art der Veränderung eines Wertes.

Es ist nicht wichtig, ihn in einem Diagramm darzustellen oder einen Indikator daraus zu machen. Wichtig ist, dass das Programm den Charakter der Wertänderung in der aktuellen Periode erkennen kann. Es ist wichtig, einen Mechanismus zu entwickeln, um diese Signatur aus dem Datenfeld, dem Ringpuffer, zu extrahieren.

Dieser Mechanismus ist die komplizierteste Sache. Sie werden ihn verstehen, wenn Sie versuchen, ihn zu erstellen.

Wenn Sie einfach eine Kurve in ein Diagramm zeichnen, sieht unser Gehirn die Signatur der Wertänderung selbst. Es ist daran gewöhnt, das zu tun.

Aber versuchen Sie mal, ein Programm dazu zu bringen, das zu sehen.

 

Hinzufügen:

Derzeit arbeiten die Handelsalgorithmen nur mit bestimmten Werten von Marktumfeldparametern. Sie sehen nicht das "Verhalten" der beobachteten Parameter in verschiedenen Zeitskalen.

Expert Advisors können kein sinnvolles Konzentrat aus der Historie der in Datenarrays (z. B. Ringpuffern) aufgezeichneten Wertänderungen gewinnen.

Ringpuffer ermöglichen die "Beobachtung" von Wertänderungen in der aktuellen Periode, aber ohne die Extraktion der Charaktere der Änderungen ist ihre Verwendung unwirksam.

Das Vorhandensein eines Mechanismus zur Synthese von Signaturen wird den Handel mit Expert Advisors auf eine neue Ebene heben. Der Benutzer wird in der Lage sein, die Art der Veränderungen der Marktparameter im Rahmen der Handelsbedingungen seines Programms festzulegen.

Das Niveau und die Qualität eines solchen Programms wird über dem liegen, was wir heute tun.

 

Interessanter Artikel.

Wenn ich einen Indikator im MT4 z.B. nach den letzten 50 Balken berechne, arbeitet dieser Indikator im Tester viel schneller als bei der Berechnung nach allen Balken.

Ich habe den Eindruck, dass in MT5 dieser Ansatz(Berechnung des Indikators durch die letzten n-Balken) ist nicht viel schneller. Wer kennt sich mit diesem Thema aus, ist das so oder mache ich etwas falsch?

 
forexman77:

Interessanter Artikel.

Wenn ich einen Indikator im MT4 z.B. nach den letzten 50 Balken berechne, arbeitet dieser Indikator im Tester viel schneller als bei der Berechnung nach allen Balken.

Ich habe den Eindruck, dass in MT5 dieser Ansatz(Berechnung des Indikators durch die letzten n-Balken) ist nicht viel schneller. Wer kennt sich mit diesem Thema aus, ist es so oder mache ich etwas falsch?

Ich verstehe das mit der Berechnung nicht ganz. Jeder Indikator benötigt n Perioden für seine Berechnung. Wenn n=50, dann berechnen Sie ihn auf den letzten 50 Balken. Und was ist die Berechnung für alle Balken?
 
Vasiliy Sokolov:
Ich verstehe die Berechnung nicht ganz. Jeder Indikator benötigt n Perioden für seine Berechnung. Wenn n=50, dann berechnen Sie ihn auf den letzten 50 Balken. Und was ist die Berechnung für alle Balken?


Die Berechnung auf den letzten n-Balken ist die Berechnung auf 50 Balken, und die Berechnung auf allen Balken ist die Berechnung auf der gesamten verfügbaren Historie im Terminal(Bars-Period_). In MT4 verwende ich eine solche Konstruktion:

P=Period_+10;
  
limit=Bars-counted_bars-1;
if (limit > P)limit=P;//das heißt, wenn der Grenzwert größer als P ist, dann rechnen wir ab dem Balken mit der Nummer P
for(int i=limit;i>=0;i--)

Der Indikator wird im Expert Advisor nicht bei jedem Balken aufgerufen, sondern wenn mehrere Bedingungen ausgelöst werden(der Indikatoraufruf befindet sich im Body von mehreren bedingten Operatoren).

In MT5 nimmt die Geschwindigkeit der Optimierung mit diesem Ansatz nicht viel ab.

 
forexman77:

Interessanter Artikel.

Wenn ich einen Indikator im MT4 z.B. nach den letzten 50 Balken berechne, funktioniert dieser Indikator im Tester viel schneller als bei der Berechnung nach allen Balken.

Ich habe den Eindruck, dass in MT5 dieser Ansatz(Berechnung des Indikators durch die letzten n-Balken) ist nicht viel schneller. Wer kennt sich mit diesem Thema aus, ist das so oder mache ich etwas falsch?

Der einzige Unterschied ist die Geschwindigkeit der ersten Berechnung für 1000 Balken, die vom Tester vorbereitet wird. Dann wird jeder ökonomisch geschriebene Indikator gleich schnell arbeiten, sowohl im MT4 als auch im MT5.

 
Andrey Khatimlianskii:

Nur die Geschwindigkeit der anfänglichen Berechnung für 1000 vom Tester vorbereitete Balken unterscheidet sich. Dann wird jeder wirtschaftlich geschriebenen Indikator gleich schnell arbeiten, sowohl in MT4 und MT5.

Apropos Geschwindigkeit, MQL ist nicht mit einem Finger gemacht, und seine Berechnungen sind sehr schnell. So schnell, dass es nicht einfach ist, eine Standardlösung zu überholen. Nehmen Sie das Beispiel von ArrayMaximum/ArayMinimum. Beide Funktionen finden das Maximum und Minimum, indem sie das übergebene Array vollständig durchsuchen. Es ist unmöglich, diese Berechnung zu reduzieren, da die Elemente des übergebenen Arrays immer unbekannt sind. Der Artikel stellt eine optimierte Variante der Extremwertsuche vor. Da die Werte darin sequentiell eintreffen, ist es möglich, die Suche zu reduzieren, indem man einen optimierten Algorithmus schreibt. Die Vorteile einer solchen Optionierung kommen jedoch nur bei ausreichend großen Reihen zum Tragen. Wenn die Reihe nicht groß ist (5-10-20 Elemente), funktionieren beide Algorithmen gleich gut. Ich meine damit, dass die Entwickler standardmäßig sehr schnelle Lösungen anbieten, die in der Regel nicht verbessert werden können. Deshalb rate ich Anfängern dringend davon ab, mit Programmierkonstrukten zu tricksen, von denen sie glauben, sie könnten den Code beschleunigen.
 
Vasiliy Sokolov:
Twists mit Programmierkonstrukten zu verwenden, von denen sie glauben, dass sie den Code beschleunigen können.

In MT4 ist die Optimierung mit Hilfe dieses Twists um ein Vielfaches schneller, und es scheint mir nicht so zu sein, dass ich es sehen kann. Es ist durchaus möglich, dass ich in MT5 etwas falsch mache.

Vielleicht liegt es gar nicht am Indikator, sondern am EA.

 
forexman77:

In MT4 ist die Optimierung mit Hilfe dieses Twists um ein Vielfaches schneller, und ich glaube nicht, dass ich das sehen kann. Es ist gut möglich, dass ich im MT5 etwas falsch mache.

Vielleicht liegt es gar nicht am Indikator, sondern am EA.

Vasily hat sich an Anfänger gewandt. 90% der MT-Tester und -Optimierer werden ihn nicht wirklich brauchen.
 
forexman77:


Die Berechnung für die letzten n-Balken ist die Berechnung für 50 Balken, und die Berechnung für alle Balken ist die Berechnung für die gesamte verfügbare Historie im Terminal(Bars-Period_). In MT4 verwende ich eine solche Konstruktion:

Der Indikator wird im Expert Advisor nicht bei jedem Balken aufgerufen, sondern wenn mehrere Bedingungen ausgelöst werden(der Indikatoraufruf befindet sich im Body von mehreren bedingten Operatoren).

In MT5 nimmt die Geschwindigkeit der Optimierung mit diesem Ansatz nicht viel ab.

Die Berechnung nur des letzten Indikatorwerts und nicht die vollständige Neuberechnung beim Eintreffen eines neuen Ticks ist eine solche Standardgeschichte, dass es seltsam ist, dass Sie überhaupt darüber diskutieren. Es ist doppelt seltsam, dass Sie dies als einen Trick bezeichnen, den Sie entdeckt haben. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Standard für die Erstellung aller Indikatoren. Es wird auch in der Dokumentation erwähnt. Aus diesem Grund verwendet absolut jeder die Neuberechnung am letzten Balken/Tick.

1234
Neuer Kommentar